شرح مؤشر MACD

يعتبر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) من المؤشرات الشائعة بين المتداولين. إنه أداة تتبع الاتجاه. يستخدمه المتداولون لقياس الزخم في الأسهم أو العملات المشفرة أو الأصول القابلة للتداول.

أنشأه جيرالد أبيل في أواخر السبعينيات. يتتبع MACD أحداث الأسعار التي حدثت بالفعل. مما يجعله مؤشراً متأخراً. ومع ذلك، فإنه يقيس زخم السوق بشكل جيد جداً. يبدو أنه مفيد لتحديد نقاط الدخول والخروج.

ماذا عن المتوسطات المتحركة؟ المتوسط المتحرك هو مجرد خط يظهر القيم المتوسطة على مر الزمن. تحب الأسواق المالية هذه الأمور. لديك المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMAs). تتعامل SMAs مع جميع البيانات بشكل متساوٍ. بينما تفضل EMAs النقاط السعرية الحديثة.

كيفية عمل MACD

يتم إنشاء MACD عن طريق طرح اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMA). وهذا يشكل الخط الرئيسي. يصبح المتوسط المتحرك الأسي الآخر خط الإشارة.

الهستوجرام؟ يظهر الفروقات بين هذه الخطوط. كل شيء يتحرك حول خط الصفر.

لذا فإن MACD يحتوي على ثلاثة أجزاء:

1. خط MACD: يظهر الزخم. إنه الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية.

2. خط الإشارة: متوسط متحرك أسي لخط MACD. يساعد في رصد الانعكاسات.

3. المدرج التكراري: أعمدة بصرية تظهر التباين والتقارب.

خط MACD

تستخدم EMAs عادةً أسعار الإغلاق. الإعدادات القياسية هي 12 فترة أسرع ( و 26 فترة أبطأ ). ليس من الواضح تمامًا لماذا أصبحت هذه معايير. يمكن أن تكون الفترات بالدقائق أو الأيام أو الأشهر - أي شيء يناسب.

الرياضيات بسيطة:

خط MACD = 12d EMA - 26d EMA

تتأرجح الخطوط فوق وتحت الصفر. تخبرك هذه التقاطعات بموعد تغير العلاقة بين المتوسطات المتحركة القصيرة والطويلة.

( خط الإشارة

خط الإشارة هو 9 أيام EMA للخط الرئيسي:

خط الإشارة = 9d EMA لخط MACD

متى تتقاطع هذه الخطوط؟ من المدهش نوعًا ما كيف يرى المتداولون هذا كإشارة انعكاس. يعمل بشكل أفضل عندما يحدث بعيدًا عن خط الصفر.

) هيستوغرام MACD

الهيستوجرام هو مجرد:

هيستوجرام MACD = خط MACD - خط الإشارة

يتم عرضها كأشرطة. أسهل لقراءتها بهذه الطريقة. هذه الأشرطة لا علاقة لها بحجم التداول.

إعدادات MACD

الإعدادات القياسية: MACD ###12، 26، 9###. يقوم بعض المحللين بتعديل هذه الأرقام. يجعل المؤشر أكثر حساسية. مثل MACD (5، 35، 5) لفترات زمنية أطول.

أسواق العملات المشفرة متقلبة. قد تؤدي زيادة الحساسية إلى نتائج عكسية. المزيد من الإشارات الكاذبة.

كيفية قراءة مخططات MACD

MACD يتتبع العلاقات بين المتوسطات المتحركة. الخطوط إما تتقارب أو تتباعد. تتحرك نحو بعضها البعض أو بعيدًا.

الإشارات المهمة؟ التقاطعات. تحدث هذه عندما يعبر خط MACD خط الوسط أو خط الإشارة.

تحدث التقاطعات كثيرًا. كثيرًا جدًا، في بعض الأحيان. خاصة مع الأصول المتقلبة مثل العملات المشفرة. لا تعتمد على MACD فقط.

( تقاطعات الخط المركزي

MACD يصبح إيجابيًا؟ يتجاوز EMA لمدة 12 يومًا EMA لمدة 26 يومًا. يشير إلى زخم صعودي.

هل يصبح MACD سالبًا؟ يحدث العكس. قد يشير إلى زخم هبوطي.

) تقاطع خط الإشارة

هل يتقاطع MACD فوق خط الإشارة؟ فرصة شراء محتملة.

هل يتقاطع MACD للأسفل؟ ربما حان الوقت للبيع.

هذه الإشارات ليست مثالية. الموقع مهم. إشارة شراء عندما يكون MACD سلبية؟ لا تزال ظروف هبوطية. إشارة بيع خلال MACD إيجابي؟ قد لا يزال السوق صعودياً.

MACD والانحرافات السعرية

تظهر مخططات MACD تباينات عن حركة السعر.

السعر يحقق ارتفاعات أعلى لكن MACD يحقق ارتفاعات أقل؟ تباين هبوطي. ضغط الشراء يضعف على الرغم من زيادة السعر. قد يكون الوقت مناسباً للبيع.

يشكل MACD قيعان مرتفعة ضد قيعان الأسعار المتراجعة؟ تباين متفائل. يزداد ضغط الشراء رغم انخفاض الأسعار. قد يشير إلى قاع.

الأفكار النهائية

MACD مفيد للغاية. سهل الاستخدام. فعال في اكتشاف الاتجاهات.

لكنها ليست صحيحة دائماً. تحدث إشارات خاطئة. الأصول المتقلبة تربكها. والأسواق الجانبية أيضاً.

يربط العديد من المتداولين MACD بمؤشرات أخرى مثل RSI. يقلل من المخاطر.

بالنسبة لعام 2025، لا تزال الإعدادات القياسية ###12، 26، 9### تعمل بشكل جيد عبر الأسواق. يبدو أن أطر الزمن H1 هي الأفضل. دائمًا اجمع بين MACD وإدارة المخاطر الجيدة. سياق السوق مهم.