فهم مؤشر القوة النسبية العشوائي (StochRSI)

مؤشر ستوكاستيك RSI (StochRSI) هو مؤشر تحليل فني يُستخدم لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط والتعرف على اتجاهات السوق الحالية. كما يشير الاسم، فإن StochRSI مُشتق من مؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يجعله مؤشراً لمؤشر. يعمل كمذبذب ستوكاستيكي، ويتقلب فوق وتحت خط الوسط.

تم تقديم StochRSI لأول مرة في عام 1994 في كتاب "تاجر التقنية الجديد" بواسطة ستانلي كرول وتوشار تشاندي، ويستخدم على نطاق واسع من قبل متداولي الأسهم ولكنه يمكن أن يُطبق أيضًا على أسواق أخرى مثل الفوركس والعملات المشفرة.

كيف يعمل StochRSI؟

تم إنشاء StochRSI من خلال تطبيق صيغة المؤشر العشوائي على مؤشر القوة النسبية القياسي. والنتيجة هي تصنيف رقمي واحد يتأرجح بين 0 و 1، مع التركيز حول 0.5. بعض الاختلافات لمؤشر StochRSI تضاعف النتيجة بمقدار 100، مما ينقل النطاق إلى 0-100. من الشائع رؤية متوسط متحرك بسيط لمدة 3 أيام (SMA) بجانب خط StochRSI، مما يعمل كخط إشارة لتقليل مخاطر التداول بناءً على إشارات خاطئة.

بينما تأخذ صيغة المذبذب العشوائي القياسي في الاعتبار سعر إغلاق الأصل بالإضافة إلى أعلى وأدنى نقاطه خلال فترة معينة، تُطبق صيغة StochRSI مباشرة على بيانات RSI، متجاهلة العوامل السعرية:

StochRSI = (مؤشر القوة النسبية الحالي - أدنى مؤشر القوة النسبية) / (أعلى مؤشر القوة النسبية - أدنى مؤشر القوة النسبية)

مثل مؤشر القوة النسبية القياسي، فإن الإعداد الزمني الأكثر شيوعًا لمؤشر StochRSI هو 14 جلسة، بناءً على الإطار الزمني للرسم البياني. على سبيل المثال، ينظر الرسم البياني اليومي إلى الأيام الأربعة عشر الماضية، بينما يولد الرسم البياني الساعي مؤشر StochRSI بناءً على الساعات الأربعة عشر الماضية.

يمكن ضبط جلسات التداول حسب الأيام أو الساعات أو حتى الدقائق، حيث يستخدمها المتداولون بشكل مختلف وفقًا لملفاتهم الشخصية واستراتيجياتهم. يمكن أيضًا تعديل عدد الجلسات لتحديد الاتجاهات على المدى الطويل أو القصير، حيث تُعتبر 20 جلسة خيارًا شائعًا آخر لمؤشر StochRSI.

كيفية استخدام StochRSI؟

تتمثل الأهمية الرئيسية لمؤشر StochRSI في القيم القريبة من حدوده العليا والسفلى. وبالتالي، فإن وظيفته الرئيسية هي تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بالإضافة إلى انعكاسات الأسعار. تشير قيمة المؤشر التي تبلغ 0.2 أو أقل إلى أن الأصل قد يكون مُباع بشكل مفرط، بينما تشير قيمة 0.8 أو أكثر إلى أنه قد يكون مُباع بشكل مفرط.

علاوة على ذلك، يمكن أن توفر قراءات المؤشرات بالقرب من خط الوسط معلومات مفيدة حول اتجاهات السوق. على سبيل المثال، عندما يعمل خط الوسط كنقطة دعم وتتحرك خط StochRSI باستمرار فوق علامة 0.5، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الإيجابي - خاصةً عندما يبدأ الخط في التحرك نحو مستوى 0.8. وبالمثل، إذا انخفض المؤشر تحت مستوى 0.5 ويميل نحو 0.2، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي أو اتجاه سلبي.

StochRSI مقابل مؤشر القوة النسبية

كلا من StochRSI و RSI هما مؤشرات عشوائية تساعد المتداولين على تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط بسهولة، بالإضافة إلى نقاط الانعكاس المحتملة. في جوهره، يعتبر مؤشر القوة النسبية القياسي أداة تُستخدم لتتبع سرعة وحجم تغيرات الأسعار ضمن إطار زمني محدد (sessions).

ومع ذلك، مقارنةً بمؤشر StochRSI، يعتبر مؤشر RSI القياسي مؤشرًا بطيئ الحركة ينتج إشارات تداول أقل. من خلال تطبيق صيغة المذبذب العشوائي على مؤشر RSI العادي، يتم إنشاء StochRSI كمؤشر حساس للغاية. وبالتالي، فإنه يولد عددًا أكبر من الإشارات، مما يوفر للمتداولين المزيد من الفرص لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الشراء أو البيع المحتملة.

بعبارة أخرى، يعتبر StochRSI مؤشرًا متقلبًا. بينما يجعل ذلك منه أداة تحليل فني (TA) تستجيب بشكل أسرع ويمكن أن تساعد المتداولين في الحصول على المزيد من إشارات التداول، فإنه يحمل أيضًا مزيدًا من المخاطر حيث أنه غالبًا ما يولد كمية كبيرة من الضوضاء (إشارات خاطئة). كما ذُكر سابقًا، يعد استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) طريقة شائعة لتقليل المخاطر المرتبطة بهذه الإشارات الخاطئة، وفي كثير من الحالات، تم تعيين متوسط متحرك لمدة 3 أيام كافتراضي لمؤشرات StochRSI.

الخاتمة

بسبب سرعته الأعلى وحساسيته الكبيرة تجاه تحركات السوق، يُعتبر Stochastic RSI مؤشرًا مفيدًا للغاية للمحللين والمتداولين والمستثمرين - سواء للتحليل أو للمستثمرين على المدى القصير والطويل. ومع ذلك، فإن المزيد من الإشارات يعني أيضًا مخاطر أكبر، لذا ينبغي استخدام StochRSI بالتزامن مع أدوات التحليل الفني الأخرى للمساعدة في تأكيد الإشارات التي يولدها. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن أسواق العملات المشفرة أكثر تقلبًا من الأسواق التقليدية، مما قد يؤدي إلى عدد أكبر من الإشارات الكاذبة.