Bloque de órdenes e imbalancia: la verdad oculta sobre la manipulación del mercado

He estado comerciando durante cinco años y no puedo quedarme callado mientras alimentan a los novatos con hermosas historias sobre "entender la estructura del mercado". Hablemos claramente sobre lo que son en realidad los bloques de orden y los desequilibrios.

Orden bloque: ¿huellas de grandes jugadores o trampa de marketing?

Bloque de orden – es una supuesta zona mágica en el gráfico, donde los "ballenas" han colocado sus órdenes. Estos lugares se presentan como lugares sagrados para entrar al mercado.

Pero enfrentemos la realidad: la mayoría de estas zonas son simplemente un análisis retrospectivo. Cuando escuché por primera vez sobre los bloques de orden, pasé meses tratando de comerciar con ellos. ¿El resultado? Mi cuenta se redujo a la mitad.

El problema es que:

• Los bloques de orden solo son visibles a posteriori
• Por cada bloque "funcionado" hay diez "perforados"
• Los grandes jugadores han estado utilizando algoritmos de fragmentación de órdenes desde hace tiempo.

Desequilibrio: ¿realidad o autoengaño?

El desequilibrio se presenta como el santo grial del trading: un área donde la demanda supuestamente supera la oferta. Pero pregúntense: si todo fuera tan simple, ¿acaso no seríamos todos millonarios?

Veo cómo mis conocidos novatos pasan horas buscando esos "mágicos" huecos entre las velas, creyendo que el mercado necesariamente volverá a llenarlos. Y mientras tanto, sus depósitos se desvanecen.

En realidad:

• El mercado no está obligado a "llenar" ningún hueco
• En activos líquidos, los desequilibrios se llenan prácticamente al instante.
• La mayoría de los desbalances en micro-marcos de tiempo son simplemente ruido

La verdad oculta sobre las "estrategias"

La "estrategia" propuesta de búsqueda de bloques y colocación de órdenes es una simplificación primitiva de los procesos del mercado. Personalmente, he observado cómo las plataformas de trading populares recopilan estadísticas sobre la acumulación de stop-loss y, de hecho, ¡cazan esas órdenes!

Cuando colocas tu orden en el bloque de órdenes "obvios", te conviertes en una presa fácil. La mayoría de los principiantes se arruinan de esta manera, siguiendo las reglas "obvias".

Qué realmente funciona

A lo largo de los años de comercio he entendido: el verdadero éxito no proviene de la búsqueda de conceptos de moda, sino de la comprensión de los flujos de liquidez y la psicología del mercado. En lugar de buscar patrones bonitos:

• Estudia los principios básicos de gestión de riesgos
• Entienda cómo funciona la liquidez
• Aprende a leer el sentimiento del mercado a través de los volúmenes

Los bloques de órdenes y los desequilibrios son simplemente viejas concepciones empaquetadas de nuevo con nombres nuevos para vender cursos y atraer tráfico. Recuerde: si una estrategia realmente funciona, nadie la gritará en cada esquina.

Lamento por aquellos que creen en estas "fórmulas mágicas del éxito". El trading real es un trabajo duro, una disciplina psicológica y un entendimiento de que por cada ganador hay varios perdedores. Es un juego de suma negativa, y ningún bloque de orden te ayudará en ello.