Entendiendo el Stochastic RSI (StochRSI)

Stochastic RSI (StochRSI) es un indicador de análisis técnico utilizado para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa y reconocer las tendencias actuales del mercado. Como su nombre indica, StochRSI se deriva del Índice de Fuerza Relativa (RSI), lo que lo convierte en un indicador de un indicador. Funciona como un oscilador estocástico, fluctuando por encima y por debajo de una línea central.

Primero introducido en 1994 en el libro "The New Technical Trader" de Stanley Kroll y Tushar Chande, StochRSI es ampliamente utilizado por los traders de acciones, pero también se puede aplicar a otros mercados como forex y criptomonedas.

¿Cómo funciona StochRSI?

El StochRSI se crea aplicando la fórmula del oscilador estocástico al RSI estándar. El resultado es una calificación numérica única que oscila entre 0 y 1, centrada alrededor de 0.5. Algunas variaciones del indicador StochRSI multiplican el resultado por 100, desplazando el rango a 0-100. Es común ver una Media Móvil Simple de 3 días (SMA) junto a la línea StochRSI, que sirve como línea de señal para reducir el riesgo de operar con señales falsas.

Mientras que la fórmula estándar del oscilador estocástico considera el precio de cierre de un activo junto con sus puntos más altos y más bajos dentro de un período determinado, la fórmula StochRSI se aplica directamente a los datos del RSI, ignorando los factores de precio:

StochRSI = (RSI Actual - RSI Mínimo) / (RSI Máximo - RSI Mínimo)

Al igual que el RSI estándar, la configuración de tiempo más común para el StochRSI es de 14 sesiones, basada en el marco temporal del gráfico. Por ejemplo, un gráfico diario considera los 14 días anteriores, mientras que un gráfico horario genera el StochRSI basado en las últimas 14 horas.

Las sesiones de trading se pueden establecer por días, horas o incluso minutos, con los traders utilizándolas de diferentes maneras según sus perfiles y estrategias. El número de sesiones también se puede ajustar para determinar tendencias a largo o corto plazo, siendo 20 sesiones otra opción popular para el indicador StochRSI.

¿Cómo usar StochRSI?

La importancia principal del indicador StochRSI radica en los valores cercanos a sus límites superior e inferior. Así, su función principal es identificar posibles puntos de entrada y salida, así como reversales de precios. Un valor del indicador de 0.2 o menos sugiere que el activo puede estar sobrevendido, mientras que un valor de 0.8 o más indica que puede estar sobrecomprado.

Además, las lecturas de los indicadores cerca de la línea central pueden proporcionar información útil sobre las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea central actúa como un punto de soporte y la línea StochRSI se mueve consistentemente por encima de la marca de 0.5, puede indicar la continuación de una tendencia alcista o hacia arriba, especialmente a medida que la línea comienza a moverse hacia el nivel de 0.8. De manera similar, si el indicador cae por debajo del nivel de 0.5 y tiende hacia 0.2, sugiere una tendencia bajista o hacia abajo.

StochRSI vs RSI

Tanto el StochRSI como el RSI son osciladores estocásticos que ayudan a los traders a identificar fácilmente condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de reversión. En esencia, el RSI estándar es un indicador utilizado para rastrear la velocidad y la magnitud de los cambios de precio dentro de un marco de tiempo establecido (sessions).

Sin embargo, en comparación con el StochRSI, el RSI estándar es un indicador de movimiento más lento que genera menos señales de trading. Al aplicar la fórmula del oscilador estocástico al RSI regular, se crea el StochRSI como un indicador altamente sensible. Como resultado, genera un mayor número de señales, proporcionando a los traders más oportunidades para identificar tendencias del mercado y posibles puntos de compra o venta.

En otras palabras, StochRSI es un indicador volátil. Si bien esto lo convierte en una herramienta de análisis técnico (TA) de respuesta más rápida que puede ayudar a proporcionar a los traders más señales de trading, también conlleva más riesgo ya que a menudo genera una cantidad considerable de ruido (señales falsas). Como se mencionó anteriormente, usar un Promedio Móvil Simple (SMA) es un método popular para reducir los riesgos asociados con estas señales falsas, y en muchos casos, se ha establecido un SMA de 3 días como el predeterminado para los indicadores StochRSI.

Conclusión

Debido a su mayor velocidad y mayor sensibilidad a los movimientos del mercado, el RSI Estocástico es un indicador altamente útil para analistas, traders e inversores - tanto para el análisis como para inversores a corto y largo plazo. Sin embargo, más señales también significan un mayor riesgo, por lo que el StochRSI debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico para ayudar a confirmar las señales que genera. También vale la pena señalar que los mercados de criptomonedas son más volátiles que los mercados tradicionales, lo que puede resultar en un mayor número de señales falsas.