El enfoque de Neutrl para la optimización de rendimientos ha llamado mi atención últimamente. Están combinando estrategias líquidas de grado institucional con arbitraje de altcoin descontadas, esencialmente cazando ineficiencias de precios en los mercados mientras mantienen liquidez. La combinación parece estar diseñada para usuarios que buscan mayores rendimientos sin sacrificar completamente la flexibilidad de la posición. Me pregunto cuán sostenibles permanecen estas oportunidades de arbitraje a medida que más capital inunda estrategias similares. ¿Alguien está rastreando sus métricas de rendimiento reales más allá del discurso de marketing?
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tx_or_didn't_happen
· 11-10 18:20
las oportunidades arb deben ser rápidas
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gas_guzzler
· 11-10 18:18
¿Hasta cuándo se podrá seguir haciendo arbitraje de diferencia de precios?
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OptionWhisperer
· 11-10 18:17
sí, pero este juego de arb se siente un poco sospechoso, no voy a mentir
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PumpStrategist
· 11-10 18:14
La teoría es buena, el diferencial de arbitraje entre diferentes tipos de productos ya ha sido prácticamente eliminado. Hablaremos de nuevo después de revisar los datos de retroceso.
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ChainWallflower
· 11-10 18:03
Me resulta un poco familiar, ¿no se trata de aprovechar la diferencia de precios?
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BearMarketLightning
· 11-10 17:56
El arbitraje es básicamente una cosechadora de cebollas.
El enfoque de Neutrl para la optimización de rendimientos ha llamado mi atención últimamente. Están combinando estrategias líquidas de grado institucional con arbitraje de altcoin descontadas, esencialmente cazando ineficiencias de precios en los mercados mientras mantienen liquidez. La combinación parece estar diseñada para usuarios que buscan mayores rendimientos sin sacrificar completamente la flexibilidad de la posición. Me pregunto cuán sostenibles permanecen estas oportunidades de arbitraje a medida que más capital inunda estrategias similares. ¿Alguien está rastreando sus métricas de rendimiento reales más allá del discurso de marketing?