2026-01-04 15:20:19

Pasaron varias semanas perfeccionando un "Escáner Alpha" impulsado por IA, desarrollado a partir de modelos de investigación profunda (como la capacidad de investigación profunda de Gemini).

¿Y cuál es la lógica central?

No se trata simplemente de revisar activos que han tenido un rendimiento fuerte en el pasado, sino de hacer que la IA piense en el papel de "Jefe de Estrategias de Trading". ¿Qué diferencia tiene esto? Los métodos tradicionales solo miran datos históricos, mientras que el nuevo método obliga a la IA a extraer Alpha desde una perspectiva estratégica.

En otras palabras, no se trata de "qué ha sido rentable antes", sino de "qué marco de pensamiento puede descubrir oportunidades de forma continua". Son cosas muy diferentes.

La herramienta todavía está en desarrollo, pero el marco lógico ya está disponible. Para quienes hacen investigación de estrategias y análisis de mercado, esta línea de pensamiento vale la pena como referencia.

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P2ENotWorking

· 01-04 15:47

Vaya, ¿esto no es solo una prueba de concepto con una piel diferente, reemplazando los datos históricos por un marco de pensamiento AI... Suena bien, pero ¿qué pasa cuando realmente se ejecuta? --- ¿Otra panacea de IA? Apuesto cinco yuanes a que en medio año será olvidada. --- Solo el marco vale algo, lo crucial es si el modelo consume o no esa misma mentalidad de mercado. --- ¿Investigación profunda de Gemini? Mejor dejemos esa historia de alucinaciones. --- Interesante, pero Alpha siempre ha sido comida rápida, efectivo hoy, ineficaz mañana. --- Espera, ¿realmente puede extraer esto desde una perspectiva estratégica? ¿O solo es una versión embellecida de ajuste de parámetros? --- Solo quiero saber cuál es la rentabilidad del backtest, no solo hables de ideas, hermano.

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LayerHopper

· 01-04 15:45

¿En unas semanas de perfeccionamiento te atreves a decir que puedes extraer Alpha? ¿Por qué siento que esta lógica no es muy diferente de la "IA de selección de acciones"? --- La estructura y el enfoque están bien, pero ¿dónde están los datos de backtesting reales? Esa es la verdadera clave, ¿no? --- Suena bien que AI sea el director de estrategia, pero ¿realmente puede evitar los errores? --- El marco mental ciertamente es más confiable que los datos históricos, pero el mercado cambia tan rápido, ¿puede esta herramienta mantenerse al día? --- Es interesante, pero todavía confío más en mi intuición y en los datos en cadena. --- Espera, ¿esto no sigue entrenando con datos históricos? ¿En qué se diferencia ahora? --- ¿Pretendes reformar el mundo del trading en unas semanas? ¡Qué audaz! Voy a esperar y observar. --- Vale la pena aprender el marco lógico, pero ¿el término Alpha no está siendo demasiado usado ahora? --- ¿Seguir encontrando oportunidades suena muy engañoso? ¿Tienes casos prácticos?

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SmartMoneyWallet

· 01-04 15:34

Varias semanas de perfeccionamiento y ya se puede decir que el marco es usable, ¿se ha verificado con datos en la cadena? La prueba retrospectiva no equivale a operar en vivo, hay que aclarar eso. Decirlo bonito, pero en realidad solo se está entrenando a la IA con datos pasados, la esencia no ha cambiado. El juego de fondos no es tan simple, las estrategias de los tiburones gigantes no se pueden aprender solo con IA. La lógica del marco suena bien, pero ¿el verdadero Alpha está en la distribución de chips, tu escáner puede verlo? Deep research es realmente interesante, pero lo clave es si puedes captar el momento en que cambia la estructura del mercado. Otra herramienta que suena muy bien, pero al final, todo depende de los resultados en la práctica. La forma de pensar de la IA y la intuición del operador están a años luz, aquí hay un poco de sobreanálisis. En lugar de optimizar la lógica de la IA, sería mejor centrarse en el flujo de fondos, esa sí que es la verdadera fuente de señales. El concepto es realmente novedoso, pero la mayoría de los minoristas probablemente terminarán siendo los que compran en la subida.

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OnchainDetective

· 01-04 15:26

Interesante, ya había detectado esta idea en los datos en cadena. La prueba retrospectiva tradicional solo es como mirarse en un espejo, este marco es el que realmente busca el "por qué"—según los datos en cadena, esas direcciones que obtienen ganancias continuas y sus patrones de transacción anómalos siguen alguna lógica oculta.

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LoneValidator

· 01-04 15:25

¿En unas semanas de perfeccionamiento quieres superar a la cuantificación tradicional? Es un poco arriesgado, pero la idea del marco conceptual realmente no es la misma. Tener a la IA como director de estrategia es una perspectiva interesante, pero lo que realmente puede generar ganancias todavía depende de los datos en tiempo real. La capacidad de investigación profunda de Gemini es realmente impresionante, solo que no sé cómo integrarla en el sistema de trading. El marco es usable, pero las herramientas todavía están en desarrollo, parece que aún es pronto, hay que esperar a ver los resultados en la práctica. La diferencia entre métodos tradicionales y nuevos, es correcta, pero lo clave es si la nueva lógica puede seguir superando de manera constante. Si realmente se puede encontrar un Alpha sostenido con esto, cambiará las reglas del juego, vale la pena seguirlo. Desde el punto de vista lógico no hay problema, pero la dificultad de ejecución puede ser mayor de lo que se piensa.

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