VWAP: Trik Volume yang Tidak Sehebat yang Diperkirakan

Saya telah berdagang kripto selama bertahun-tahun sekarang, dan izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu tentang VWAP - ini sangat cerdas dan omong kosong pada saat yang sama. Volume Weighted Average Price terdengar mewah, tetapi ini hanya rata-rata yang dimuliakan yang mempertimbangkan seberapa banyak sesuatu diperdagangkan pada setiap harga.

Ketika saya pertama kali menemukan VWAP, saya pikir saya telah menemukan grail suci. Indikator yang menggabungkan harga DAN volume? Jenius! Tapi setelah kehilangan sebagian dari portofolio saya karena terlalu bergantung padanya, saya telah mengembangkan pandangan yang lebih nuansa.

Apa Sebenarnya VWAP

VWAP pada dasarnya adalah harga rata-rata yang dibobot oleh volume perdagangan. Ini seharusnya menunjukkan kepada Anda di mana "harga yang adil" berdasarkan seberapa banyak aktivitas perdagangan terjadi pada setiap titik harga.

Rumusnya cukup sederhana:

VWAP = ∑ (Harga Tipikal * Volume Perdagangan) / ∑ Volume Perdagangan

Di mana harga tipikal adalah (Tinggi + Rendah + Tutup) / 3

Tapi ini yang tidak mereka katakan - menghitungnya secara manual itu sangat merepotkan. Saya pernah mencoba melakukannya di spreadsheet hanya untuk memahaminya lebih baik dan hampir melempar laptop saya keluar jendela. Untungnya, setiap platform perdagangan menghitungnya untuk Anda.

Apa yang Sebenarnya Saya Gunakan VWAP Untuk

Ketika saya melakukan perdagangan harian ( yang saya lakukan terlalu banyak, jika saya jujur ), saya melihat VWAP sebagai semacam penghalang psikologis. Jika harga di atas VWAP, saya berpikir bullish. Di bawahnya? Bearish.

Tapi di sinilah kebanyakan tutorial salah - VWAP bukanlah garis ajaib yang menjamin keuntungan. Selama tren yang kuat, harga mungkin tidak melintasi VWAP selama berjam-jam, dan jika Anda menunggu sinyal spesifik itu, Anda hanya sedang menyaksikan potensi keuntungan menghilang.

Beberapa hari ketika saya merasa malas, saya hanya membeli di bawah VWAP dan menjual di atasnya. Itu berhasil... sampai tidak berhasil. Pasar tidak peduli dengan indikator Anda.

Mengapa VWAP Bisa Menjadi Sampah Total

Pertama-tama, ini adalah indikator yang tertinggal berdasarkan data masa lalu. Pada saat VWAP memberi tahu Anda bahwa sesuatu yang menarik telah terjadi, kesempatan itu mungkin sudah hilang.

Kedua, ini terutama adalah alat satu hari. Cobalah menggunakan VWAP kemarin untuk perdagangan hari ini dan Anda akan dengan cepat menemukan diri Anda makan ramen untuk makan malam.

Masalah terbesarnya? Para paus - trader institusi besar - mereka juga menggunakan VWAP! Mereka membeli di bawah dan menjual di atasnya, yang dapat menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya di pasar. Ketika seorang paus menjual koin senilai jutaan, mereka tidak melihat level Fibonacci Anda yang mewah - mereka melihat VWAP untuk meminimalkan dampak pasar mereka.

Pengalaman Aktual Saya

Bulan lalu ketika Bitcoin berfluktuasi di sekitar level $90K , saya secara religius mengikuti persilangan VWAP. Persilangan bullish membuat saya mengambil posisi long dengan leverage yang signifikan. Kemudian beberapa berita FUD regulasi menghantam pasar, dan saya belajar dengan cara yang sulit bahwa VWAP tidak memperhitungkan berita tak terduga. Stop loss saya terpukul begitu cepat sehingga saya bahkan tidak bisa bereaksi.

Auto-liquidation platform adalah satu-satunya hal yang menyelamatkan saya dari kehilangan lebih banyak. Begitu banyak untuk indikator "sempurna".

Jangan salah paham - VWAP berguna, tetapi itu hanya satu alat. Berdagang hanya berdasarkan VWAP seperti mencoba membangun rumah hanya dengan palu. Anda membutuhkan lebih banyak alat di kotak Anda.

Jika Anda ingin menggunakan VWAP secara efektif, kombinasikan dengan indikator lainnya dan selalu pertimbangkan konteks pasar yang lebih luas. Dan demi Tuhan, kelola risiko Anda.