OPTIMALKAN STRATEGI ANDA: HARAPAN MATEMATIS VS RASIO RISIKO/KEUNTUNGAN

Bawa perdagangan Anda ke tingkat berikutnya

Apakah Anda memiliki akun yang sederhana? Anda mungkin terjebak dalam perangkap ini: mengambil risiko yang berlebihan dan melakukan perdagangan dengan peluang sukses yang rendah. Tidak semua perdagangan memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang optimal. Namun, ada metode perdagangan yang memungkinkan Anda untuk memihak peluang, bahkan ketika tidak semua hasilnya ideal (kami tahu bahwa kerugian tidak dapat dihindari).

Persepsi kita tentang KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN sering kali TERDISTORSIFIKASI oleh ide-ide yang sudah ada dan GENERALISED tentang KESUKSESAN DAN KEGAGALAN. Menurut psikologi massa dan keuangan perilaku, orang sering memiliki kesalahpahaman tentang kedua aspek ini: misalnya, mereka tidak mempertimbangkan efek kawanan, yaitu meniru keputusan orang lain tanpa melakukan analisis sendiri; mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk memprediksi pasar; mereka tetap berpegang pada investasi yang merugikan daripada membatasi kerugian, yang menyebabkan kerugian yang lebih besar; mereka bingung antara keberuntungan dan keterampilan; mereka membiarkan emosi memandu keputusan mereka; mereka mengabaikan prinsip-prinsip keuangan dasar mereka; mereka tidak memiliki rencana investasi yang jelas; mereka mengabaikan implikasi pajak dari keputusan keuangan mereka, antara lain.

Jadi, APA ARTINYA MENANG DAN KALAH BAGIMU? Mungkin kamu berpikir bahwa menang adalah meningkatkan modalmu dan kalah adalah menguranginya. Namun, ketika menerapkan konsep ini pada TRADING atau investasi, situasinya menjadi lebih kompleks.

SEORANG TRADER YANG TERKENAL telah mencoba untuk mendapatkan keuntungan selama lebih dari satu tahun dengan strategi yang, menurutnya, berhasil karena PROBABILITAS HASIL POSITIFNYA YANG TINGGI. Namun, dari 100 percobaan, 95 GAGAL, tetapi hanya 5 keberhasilan yang cukup untuk menggandakan modalnya secara eksponensial.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan fokus bukan pada frekuensi kerugian Anda, tetapi pada seberapa banyak Anda kehilangan saat Anda kalah, seberapa banyak Anda mendapatkan saat Anda menang, dan bagaimana menetapkan rasio ini dengan jelas untuk meningkatkan hasil Anda.

Saya akan memperkenalkan metode sederhana untuk menetapkan kriteria pengukuran kerugian dan keuntungan Anda sendiri dalam perdagangan cryptocurrency.

Apa itu Rasio Risiko/Manfaat?

Ini merujuk pada rasio antara jumlah modal yang Anda bersedia pertaruhkan (risiko) dan jumlah yang Anda harapkan untuk diperoleh (keuntungan) dalam suatu operasi.

Sebelum melanjutkan, penting untuk memahami bahwa untuk menetapkan rasio risiko/keuntungan yang tepat, di mana keuntungan membenarkan risiko yang diambil, sangat penting untuk menentukan TITIK MASUK yang sesuai. Misalnya: Jika Anda membagi satu operasi yang sama dan melaksanakannya pada tingkat yang berbeda dengan tujuan keuntungan dan risiko yang berbeda. Ketika entri pertama membawa risiko yang lebih besar, keuntungan potensial juga harus lebih tinggi.

Jika Anda mempertaruhkan 1€ tetapi potensi keuntungan hanya 2€, apakah itu sepadan? Namun, jika Anda mempertaruhkan 1€ tetapi potensi keuntungannya setidaknya 3€, perspektifnya bisa berubah ketika mengevaluasi apakah risikonya dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, titik masuk Anda akan sangat menentukan apakah operasi Anda berkembang mencari keuntungan maksimal Anda dan bagaimana ini berkurang berdasarkan risiko yang lebih rendah.

Akibatnya, seiring dengan pengurangan risiko Anda, nilai potensi keuntungan Anda juga berkurang atau, dalam istilah waktu, waktu yang harus Anda tunggu untuk mendapatkan pengembalian yang menarik meningkat ( ini terakhir lebih tepat diterapkan pada investasi ).

Dalam konteks operasi, rasio risiko/imbalan 1:3 berarti Anda bersedia untuk mengambil risiko satu unit mata uang untuk mendapatkan tiga unit imbalan. Hal yang sama berlaku saat mempertimbangkan rasio 1:2, 1:5, dll.

Kembali ke kasus trader yang mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan 5 transaksi positif dibandingkan kerugian dengan 95 transaksi negatif, bagaimana ini mungkin? Saya akan menjelaskannya:

Kunci terletak pada asimetri operasi. Meskipun operasi negatif dapat mengakibatkan kerugian, besarnya kerugian ini terbatas oleh rasio risiko-imbalan. Di sisi lain, operasi positif, meskipun kurang sering, menghasilkan keuntungan yang jauh melebihi kerugian yang terakumulasi. Ini seperti memiliki serangkaian kerugian kecil dan sejumlah kecil keuntungan besar, yang menghasilkan keseimbangan global yang positif.

Contoh Trading dengan Ethereum (ETH)

Bayangkan Anda sedang mempertimbangkan untuk melakukan transaksi dengan Ethereum. Misalkan saat ini, harga ETH adalah 1.900€ per unit. Anda ingin menetapkan rasio risiko/imbalan 1:3 dalam transaksi Anda. Untuk mencapai ini, Anda harus terlebih dahulu menentukan tingkat risiko Anda dan menetapkan stop-loss dan take-profit Anda sesuai.

Stop-loss (SL): Jika Anda bersedia mengambil risiko 1€ per unit, dan Anda memiliki 100€, Anda dapat memperoleh sekitar 0.053 unit Ethereum (100 / 1900 = 0.053). Oleh karena itu, stop-loss Anda dapat ditempatkan sekitar 0.053 unit di bawah titik masuk Anda.

Take-profit (TP): Dengan rasio risiko/keuntungan 1:3, take-profit Anda harus tiga kali lipat lebih besar dari stop-loss Anda. Jika stop-loss Anda, misalnya, 10€ di bawah titik masuk Anda, take-profit Anda harus 30€ di atas titik masuk Anda.

Rasio ini mengasumsikan sebuah sistem yang ketika menang melakukannya tiga kali lipat dibandingkan ketika kalah, meskipun tidak selalu demikian. Itu akan tergantung pada persentase keberhasilan yang dimiliki sistem Anda.

Dan di sinilah PERHARAPAN MATEMATIS berperan, yang membantu kita mengevaluasi apakah suatu sistem menguntungkan atau tidak dalam jangka panjang. Dengan kata lain, apakah Anda dapat memperoleh hasil yang baik dalam jangka panjang terlepas dari persentase kerugian ( yang dicapai oleh trader dalam contoh tersebut ).

Rumusnya adalah sebagai berikut: (Persentase operasi yang menang X rata-rata keuntungan) - (Persentase operasi yang kalah X rata-rata kerugian). Rumus ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi sistem kita berdasarkan data yang diperoleh dari operasi jangka panjang kita.

Misalnya, jika dari setiap 10 transaksi, 6 positif dan 4 negatif, tetapi ketika Anda menang Anda mendapatkan 10€ dan ketika Anda kalah Anda kehilangan 20€, dengan menerapkan data ini ke dalam rumus kami akan terlihat seperti ini:

Data:

% operasi menang: 0.6 dalam desimal (60%)

Keuntungan rata-rata: 10€

% dari operasi yang merugikan: 0.4 dalam desimal (40%)

Rata-rata kerugian: 20€

EM = (0.6 x 10) - (0.4 x 20) = -0.2

Seperti yang dapat disimpulkan dari operasi ini, ini adalah sistem dengan harapan matematis negatif, oleh karena itu tidak layak.

Dengan cara ini, rasio risiko/imbalan bukanlah segalanya dalam sistem, melainkan bagian dari keseluruhan, dan untuk mengetahui apakah rasio kita tepat, kita harus menggunakan jenis ALAT ini untuk menentukan apakah sistem kita menguntungkan dalam jangka panjang. (Anda dapat melakukan analisis ini dengan operasi Anda di tahun 2024 untuk meningkatkan sistem Anda dan memulai tahun depan dengan langkah yang lebih baik).

Dengan demikian, mungkin ada asimetri dalam operasi Anda, yaitu, setiap kali Anda kalah, Anda kalah dua kali lipat tetapi tidak tiga kali lipat ( Anda dapat menyesuaikannya dengan mengubah ukuran posisi Anda ) dan setiap kali Anda menang, Anda menang tiga kali lipat dan bukan dua kali lipat. Dalam jangka panjang dan menggunakan formula EM kami, Anda dapat memahami dengan lebih baik apa yang Anda lakukan dengan baik atau buruk dalam istilah numerik.

Dalam kata-kata seorang analis keuangan terkemuka, setiap kali Anda akan melakukan investasi atau sebelum melakukan transaksi, tanyakan pada diri Anda apa keuntungan nyata Anda ( atau periksa harapan matematis Anda ), karena tidak sama menerima dua kali lipat untuk setiap euro yang diinvestasikan, daripada hadiah senilai 1000€. Tidak akan pernah setara untuk berinvestasi dalam cryptocurrency yang telah mencapai potensi pertumbuhannya dibandingkan dengan yang, menurut analisis Anda, memiliki kemungkinan tinggi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Dari situ, Anda dapat menentukan apakah layak untuk mengambil risiko.

"Penghalang utama bagi investor, bahkan musuh terburuknya, mungkin adalah dirinya sendiri." - Benjamin Graham

Saatnya untuk memperdalam pengetahuan.