Что такое треугольный арбитраж и как его использовать?

Резюме

Треугольный арбитраж использует разницу в ценах между тремя активами. Трейдеры обменивают один актив на второй, второй на третий и возвращаются к первому. Это сложно. Это работает на несовершенствах рынка.

Введение

Арбитраж превращает рыночные сбои в деньги. В криптомире существует множество стратегий. Простые, трансграничные, P2P. Разные подходы, но одна цель.

Треугольная особенная. Использует три актива. Не только два.

Что такое треугольный арбитраж криптовалют

На бумаге это выглядит легко. Три актива, три операции, полный цикл. В теории, это продолжается, пока существует разница в цене.

На практике? Гораздо сложнее. Необходимо быстро выявлять возможности. Крипторынок дикий. Цены меняются за секунды. Нельзя долго размышлять.

Давайте посмотрим, как найти эти редкие возможности.

Как работает треугольный арбитраж в криптовалютах

Как выявить возможности

Представьте, что вы замечаете что-то странное между BTC, ETH и USDT. Значения не совпадают.

Вы инвестируете $50.000 в BTC. Обмениваете на ETH. Затем продаете ETH за USDT. Если в итоге у вас получится значительно отличающаяся сумма от исходных $50.000... бинго! Вы нашли возможность.

Как воспользоваться возможностями

Частота - это ключ. Один разряд приносит мало. Много разрядов может обеспечить приличную доходность.

Можно составить разные последовательности. Покупка-покупка-продажа или покупка-продажа-продажа, в зависимости от ситуации.

В примере покупки-покупки-продажи с USDT, BTC и ETH, возможно, заработаете 2000 USDT. Затем повторите. Быстро.

Делать это вручную? Почти невозможно. Вот почему многие используют роботов. Программы, которые обнаруживают возможности и выполняют операции автоматически. Без них вы спите и теряете деньги.

Преимущества стратегии

Заработок

В отличие от обычных трейдеров, арбитражники имеют дополнительный трюк в рукаве. Они не полагаются только на рост цен. Они используют несоответствия. Временные дисбалансы.

Снизить риск

В теории риск распределяется между несколькими активами. Это звучит хорошо. Но подождите. Есть и другие риски. Никаких гарантий здесь.

Улучшить ликвидность

Три пары, больше активности. Рынок становится более активным. Ликвидные рынки, как правило, менее хаотичны. Меньше неожиданностей. Меньше проскальзывания.

Улучшить эффективность

Корректирует дисбалансы. Это почти государственная услуга. Помогает стабилизировать цены. Снижает риски для всех.

Недостатки тройного арбитража

Не все так просто. Будьте осторожны.

Риск спреда проскальзывания

Больше сделок, больше риск проскальзывания. Вы нацеливаетесь на одну цену, а попадаете на другую. На третьей операции прибыль уже испарилась. Иногда это превращается в убыток.

Время

Время жестоко. Медленные платформы. Задержанные подтверждения. Рынок не ждет вас. Изменитесь, прежде чем завершить цикл.

Риск ликвидности

Сухие рынки — это ловушки. Вы входите, но не можете выйти. Без достаточного количества покупателей или продавцов ваш идеальный план рушится.

Каково будущее треугольного арбитража?

Технология развивается. Новые рынки появляются. Треугольный арбитраж, вероятно, станет более сложным.

Больше людей, входящих в игру, означает больше конкуренции. Меньше возможностей для каждого. Регулирование может изменить правила. Ситуация постоянно меняется.

Приспособиться — значит выжить. Рынок не прощает медлительных.

Заключение

Треугольный арбитраж не для новичков. Он требует навыков, опыта, холодной головы. У него есть свои преимущества, конечно. Но новичкам? Лучше быть осторожными. Эта игра для тех, кто знает, что делает.