Likuiditas swipe: bagaimana ikan paus memanipulasi pasar dan mengapa penting untuk mengetahuinya

Jika Anda pernah melihat harga cryptocurrency tiba-tiba turun 5-10% dalam hitungan detik, dan kemudian pulih — kemungkinan besar, Anda baru saja menyaksikan likuiditas sweep dalam aksi.

Apa sebenarnya ini?

Likuiditas sweep bukan sekadar membeli atau menjual. Ini adalah pemburuan yang ditargetkan pada stop loss Anda. Pemain besar (pembuat pasar, algoritma HFT, paus institusional) dengan sengaja menembus buku pesanan dengan satu pesanan besar, mengisi semua level resistensi atau dukungan secara berturut-turut. Kenapa? Agar:

• Menemukan likuiditas tersembunyi — mengeluarkan dari bayang-bayang pesanan es dan posisi besar lainnya • Menguji pasar — memahami di mana dukungan/penolakan yang sebenarnya • Mengaktifkan stop loss — menciptakan gelombang penjualan/pembelian panik di kalangan ritel • Ciptakan volatilitas — memicu reaksi berantai algoritma

Bagaimana Ini Bekerja dalam Praktik

Bayangkan: pada level $40 000 untuk BTC, banyak pesanan jual telah terakumulasi. Para paus melihat ini melalui kedalaman buku pesanan dan melemparkan satu pesanan pasar besar untuk membeli. Itu melewati semua pesanan dalam milidetik, harga meloncat hingga $40 500, stop-loss posisi panjang terpicu, dan penjualan beruntun dimulai. Inilah yang disebut sweep.

Mengapa ini penting bagi trader

Pengenalan sweep memberi Anda:

• Sinyal awal tentang aktivitas pemain besar
• Memahami di mana akan ada kenaikan dan penurunan
• Kemampuan untuk masuk/keluar sebelum kerumunan
• Perlindungan dari masuknya secara tidak sengaja ke dalam cascading likuidasi

Bursa mengizinkan ini karena swap menciptakan volume dan komisi. Ini adalah sistem yang bekerja di kedua sisi: paus secara efektif mengeksekusi posisi besar, sementara ritel membayar untuk volatilitas.

Apakah berhasil? Perhatikan buku pesanan dan rantai transaksi - para paus sering meninggalkan jejak sebelum melakukan serangan.