Aproveite a relação risco-recompensa: métodos de cálculo e estratégias de implementação para maximizar lucros

Para obter resultados estáveis nas negociações, é importante compreender não apenas o simples “ganhar ou perder”, mas também saber antecipadamente quanto se pode ganhar e qual a possibilidade de perda em cada transação. Aqui entra em cena o conceito de relação risco-recompensa. Compreender e utilizar corretamente este indicador pode melhorar significativamente a rentabilidade a longo prazo.

O que é a relação risco-recompensa

A relação risco-recompensa é uma representação numérica da relação entre o “máximo valor de perda” e o “valor de retorno esperado” em uma única transação. Em outras palavras, é uma ferramenta para avaliar se, ao assumir um risco, se pode obter uma oportunidade de lucro correspondente.

Considerando um exemplo simples, uma transação que assume um risco de 100 ienes visando um lucro de 200 ienes tem uma boa relação risco-recompensa. Por outro lado, uma transação que busca um lucro de 30 ienes com um risco de 100 ienes tem um valor esperado baixo e deve ser evitada.

A importância da relação 1:2 e etapas de cálculo

O que é considerado padrão na indústria é uma relação risco-recompensa de pelo menos 1:2. Isso significa que para cada unidade de risco assumida, se espera pelo menos duas unidades de lucro.

O método de cálculo específico é o seguinte:

1. Definir preço de entrada, stop loss e meta de lucro

   • Preço de compra: 1.000 ienes
   • Stop loss: 900 ienes
   • Take profit: 1.200 ienes

2. Calcular a perda esperada e o retorno esperado

   • Perda esperada = 1.000 ienes - 900 ienes = 100 ienes
   • Retorno esperado = 1.200 ienes - 1.000 ienes = 200 ienes

3. Calcular a relação risco-recompensa

   • Relação risco-recompensa = 200 ienes ÷ 100 ienes = 2.0
   • Neste caso, a relação ideal de 1:2 foi alcançada.

Através deste processo de cálculo, será possível avaliar se a transação é estatisticamente viável.

Métodos de implementação na estratégia de negociação

Não deixar a relação risco-recompensa apenas como uma teoria, mas incorporá-la nas decisões de negociação é a chave para o sucesso.

Processo de verificação antes de iniciar a negociação:

Primeiro, para a transação candidata, deve-se calcular a relação risco-recompensa a partir dos preços de entrada, stop loss e take profit definidos. Em seguida, deve-se confirmar que o valor é superior a 1:2. Se for inferior a 1:2, é necessário ou desistir da transação ou ajustar a posição do stop loss para melhorar a relação.

Gestão em todo o portfólio:

Não é apenas em uma única transação, mas ao combinar várias transações, é importante estar ciente da média da relação risco-recompensa. Ao acumular lucros em transações com alta relação risco-recompensa, mesmo que a taxa de sucesso seja um pouco mais baixa, a rentabilidade a longo prazo pode aumentar.

Eliminar completamente transações de baixa qualidade (relação risco-recompensa inferior a 1:1) e concentrar os recursos de gestão em oportunidades de negociação com uma estrutura favorável de risco-recompensa pode resultar na melhoria do desempenho das transações.