Знакомство с стохастическим RSI (StochRSI)

Случайный RSI (StochRSI) помогает трейдерам обнаружить, когда активы могут быть перепроданы или перекуплены. Это, по сути, индикатор, построенный на основе другого индикатора. Странно, не правда ли? Он колеблется вокруг центральной линии и дает трейдерам сигналы о рыночных трендах.

Кролл и Чандэ представили его еще в 1994 году. С тех пор он стал популярным практически повсюду - акции, форекс, криптовалюта, что угодно.

Как это на самом деле работает

StochRSI берет обычные значения RSI и применяет к ним формулу стохастического осциллятора. Математика не слишком сложная:

StochRSI = (Текущий RSI - Низкий RSI)/(Высокий RSI - Низкий RSI)

В итоге вы получаете числа между 0 и 1, хотя многие платформы показывают это как 0-100. Центральная линия находится на уровне 0.5 ( или 50). Большинство людей используют стандартную настройку на 14 периодов. Некоторые добавляют 3-дневную скользящую среднюю как сигнальную линию. Похоже, это помогает сократить количество ложных сигналов.

Торговля с ним

Настоящая магия происходит на крайностях. Ниже 0.2? Вероятно, перепроданность - возможно, пора покупать. Выше 0.8? Смотрится перекупленным - возможно, стоит рассмотреть продажу.

Середина тоже имеет значение. Чтения, постоянно превышающие 0.5, указывают на то, что быки контролируют ситуацию. Ниже 0.5? Медведи могут одерживать победу.

StochRSI против обычного RSI

Они связаны, но не близнецы:

1. StochRSI прыгает больше. Немного дерганный.
2. Регулярный RSI движется медленнее, не посылает сигналы так часто.
3. StochRSI может быть шумным - много ложных сигналов.
4. RSI работает лучше для долгосрочных трендов. StochRSI выделяется при быстром поиске возможностей.

Контекст рынка имеет значение

Не все рынки одинаковы. На трендовых рынках обычный RSI часто работает лучше. Фильтрует шум.

Рынки в диапазоне? Чувствительность StochRSI становится преимуществом.

Дневные трейдеры могут предпочитать настройки с более коротким периодом. А свинг-трейдеры? Стандартная настройка на 14 периодов обычно справляется с задачей.

Не используйте это в одиночку

StochRSI может быть слишком активным в своих сигналах. Иногда не совсем понятно, каким из них доверять. Лучше сочетать его с:

• Ценовые паттерны действия
• Поддержка/сопротивление
• Скользящие средние
• Индикаторы объема
• Несколько временных интервалов

Заключительные мысли

StochRSI предоставляет вам чувствительный инструмент для выявления потенциальных разворотов и трендов. Он отзывчивый - возможно, слишком отзывчивый порой. Крипто-трейдерам особенно следует быть осторожными. Эти волатильные рынки генерируют еще больше ложных сигналов, чем традиционные.

Используйте это как часть своей стратегии, а не всю стратегию.