Сентябрьские макроэкономические события: критическое влияние на волатильность криптовалюты

Макроэкономические индикаторы, которые будут определять динамику рынка на этой неделе

Макроэкономические показатели этой недели существенно повлияют на динамику криптовалютного рынка, с потенциальной возможностью устойчивой высокой волатильности на рынках цифровых активов.

Адам, макроисследователь в Greeks.live, недавно выделил несколько ключевых экономических событий, запланированных на эту неделю. Предстоящий отчет по непроизводственным рабочим местам и данные об уровне безработицы, которые будут опубликованы в пятницу, особенно важны для участников рынка. Ожидается, что влияние Федеральной резервной системы на более широкие макроэкономические условия в сентябре будет значительным, с прямыми последствиями для оценок криптовалют и торговых паттернов.

Запуск нового токена усиливает рыночное давление

В секторе криптовалют 1 сентября запуск WLFI в основной сети Ethereum представляет собой заметное развитие на рынке. Как значимое событие генерации токенов (TGE), этот запуск требует значительной ликвидности на рынке для эффективного поглощения поступающего предложения новых токенов. Эта необходимость в ликвидности может усилить существующее рыночное давление в условиях уже волатильной макроэкономической среды.

Метрики волатильности раскрывают рыночные настроения

Имплицированная волатильность Биткойна по основным срокам остается относительно стабильной на уровне 37%, что указывает на последовательные рыночные ожидания относительно колебаний цен на BTC. Исторические данные показывают, что этот уровень имплицированной волатильности обычно предшествует периодам значительных ценовых изменений на рынке криптовалют.

В отличие от этого, подразумеваемая волатильность Ethereum значительно снизилась, упав ниже 70% по всем основным срокам и даже опустившись ниже 65% в краткосрочных опционах. Несмотря на это недавнее снижение, показатели волатильности Ethereum все еще зарегистрированы почти вдвое выше уровней Bitcoin, что отражает восприятие рынка о том, что ETH несет существенно более высокий риск в этот период макроэкономической неопределенности.

Устойчивость рыночной коррекции и последствия для торговой стратегии

Текущая рыночная коррекция продолжается уже более двух недель без ясных признаков ослабления. Сентябрь исторически демонстрировал повышенную волатильность на рынках криптовалют, с особой чувствительностью к решениям Федеральной резервной системы и публикациям данных по инфляции.

При таких условиях краткосрочные опционы представляют собой экономически эффективные инструменты для реализации стратегий дна, поскольку премии снизились на фоне падающей подразумеваемой волатильности. Текущие рыночные условия создали среду, в которой контракты на опционы предлагают особенно привлекательные соотношения риска и вознаграждения для направленных торговых стратегий, обеспечивая трейдеров ограниченным риском снижения при сохранении неограниченного потенциала прибыли, если рыночные условия улучшатся.