Понимание стохастического RSI (StochRSI)

Стенохастический RSI (StochRSI) — это индикатор технического анализа, используемый для выявления перепроданности или перекупленности и распознавания текущих рыночных тенденций. Как следует из названия, StochRSI производится от Индекса относительной силы (RSI), что делает его индикатором индикатора. Он функционирует как стохастический осциллятор, колеблясь выше и ниже центральной линии.

Впервые представленный в 1994 году в книге "Новый технический трейдер" Стэнли Кролла и Тушара Чанде, StochRSI широко используется трейдерами на фондовом рынке, но также может применяться и на других рынках, таких как форекс и криптовалюты.

Как работает StochRSI?

StochRSI создается путем применения формулы стохастического осциллятора к стандартному RSI. Результатом является одно числовое значение, которое колеблется между 0 и 1, центрируясь вокруг 0.5. Некоторые вариации индикатора StochRSI умножают результат на 100, сдвигая диапазон до 0-100. Обычно можно увидеть 3-дневную простую скользящую среднюю (SMA) вместе с линией StochRSI, которая служит сигнальной линией для снижения риска торговли на ложных сигналах.

В то время как стандартная формула стохастического осциллятора учитывает цену закрытия актива вместе с его максимальными и минимальными значениями за определенный период, формула StochRSI применяется непосредственно к данным RSI, игнорируя ценовые факторы:

StochRSI = (Текущий RSI - Минимальный RSI) / (Максимальный RSI - Минимальный RSI)

Как и стандартный RSI, наиболее распространенная настройка времени для StochRSI составляет 14 сессий, основанных на временном интервале графика. Например, дневной график учитывает предыдущие 14 дней, в то время как часовое график генерирует StochRSI на основе последних 14 часов.

Торговые сессии могут быть установлены по дням, часам или даже минутам, причем трейдеры используют их по-разному в зависимости от своих профилей и стратегий. Количество сессий также можно настроить для определения долгосрочных или краткосрочных трендов, причем 20 сессий является еще одним популярным вариантом для индикатора StochRSI.

Как использовать StochRSI?

Основное значение индикатора StochRSI заключается в значениях, близких к его верхним и нижним пределам. Таким образом, его основная функция заключается в определении потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цен. Значение индикатора 0.2 или ниже указывает на то, что актив может быть перепродан, в то время как значение 0.8 или выше указывает на то, что он может быть перекуплен.

Более того, значения индикатора, близкие к центральной линии, могут предоставить полезную информацию о рыночных тенденциях. Например, когда центральная линия выступает в качестве уровня поддержки, и линия StochRSI постоянно движется выше отметки 0.5, это может указывать на продолжение бычьей или восходящей тенденции - особенно когда линия начинает двигаться к уровню 0.8. Аналогично, если индикатор падает ниже уровня 0.5 и движется к 0.2, это указывает на медвежью или нисходящую тенденцию.

StochRSI против RSI

И StochRSI, и RSI являются стохастическими осцилляторами, которые помогают трейдерам легко выявлять потенциальные условия перепроданности и перекупленности, а также возможные точки разворота. По сути, стандартный RSI — это индикатор, используемый для отслеживания скорости и величины изменений цен в установленный промежуток времени (sessions).

Однако по сравнению с StochRSI стандартный RSI является более медленным индикатором, который генерирует меньше торговых сигналов. Применяя формулу стохастического осциллятора к обычному RSI, создается StochRSI как высокочувствительный индикатор. В результате он генерирует большее количество сигналов, предоставляя трейдерам больше возможностей для определения рыночных трендов и потенциальных точек покупки или продажи.

Другими словами, StochRSI является волатильным индикатором. Хотя это делает его более быстро реагирующим инструментом технического анализа (TA), который может помочь трейдерам получить больше торговых сигналов, он также несет в себе больший риск, так как часто генерирует значительное количество шума (ложных сигналов). Как упоминалось ранее, использование Простого Скользящего Среднего (SMA) является популярным методом снижения рисков, связанных с этими ложными сигналами, и во многих случаях 3-дневное SMA было установлено по умолчанию для индикаторов StochRSI.

Заключение

Из-за своей большей скорости и повышенной чувствительности к рыночным движениям стохастический RSI является крайне полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов - как для анализа, так и для краткосрочных и долгосрочных инвесторов. Однако большее количество сигналов также означает больший риск, поэтому StochRSI следует использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа для подтверждения генерируемых им сигналов. Также стоит отметить, что криптовалютные рынки более волатильны, чем традиционные рынки, что может привести к большему количеству ложных сигналов.