Что такое дивергенция? Исследуем скрытые драгоценности торговой стратегии

Question

При анализе рынка вы часто слышите такие термины, как «дно расхождения (боттом-дайвердженс)» и «вершина расхождения (топ-дайвердженс)». Что они означают, я объясню, опираясь на свои ошибки и опыт.

Суть отклонения

Дивергенция — это, проще говоря, явление, при котором движение цены расходится с движением технических индикаторов. Особенно часто это наблюдается на RSI или MACD.

Ранее у меня был опыт, когда я проигнорировал этот сигнал и понес большие убытки. В то время я думал, что «индикаторы — это лишь для справки», но расхождение оказалось довольно мощным сигналом.

Медвежья дивергенция (Bearish Divergence)

Это состояние, когда цена растет и устанавливает новые максимумы, но такие индикаторы, как RSI и MACD, не обновляют свои максимумы, а наоборот, показывают тенденцию к снижению.

То есть, рынок, похоже, растет, но на самом деле это может указывать на то, что восходящая сила уже ослабла. Это может быть предвестником того, что цена достигнет пика.

Бычья дивергенция (Bullish Divergence)

Напротив, несмотря на то что цена падает и устанавливает новые минимумы, технические индикаторы не обновляют новые минимумы и, скорее, показывают восходящую тенденцию.

Это может свидетельствовать о том, что, хотя на поверхности кажется, что рынок падает, на самом деле давление продаж ослабевает. Это можно считать признаками достижения дна.

Точки для понимания расхождения

Объект наблюдения:
- Дивергенция: Используется для оценки риска разворота на уровне высоких цен
- Дивергенция: Используется для определения возможностей отскока на уровне минимальных цен
Применимые показатели:
- RSI, MACD, стахастик и другие
- Сигналы могут немного различаться в зависимости от индикатора, но базовая логика остается той же.
Сила сигнала:
- Связь между диапазоном изменения цен и степенью расхождения индикаторов
- Расхождения в зонах перепроданности и перекупленности обычно являются более сильными сигналами.

Важные моменты

Лично я столкнулся с серьезными проблемами из-за того, что торговал только по дивергенции. Никакие индикаторы не являются на 100% точными! Вместо того чтобы слепо им доверять, следует сочетать несколько индикаторов и методов анализа, разрабатывать торговый план, включающий стоп-лоссы и фиксацию прибыли, и строго его выполнять.

Проверка тренда: Дивергенция является сигналом разворота, но не обязательно означает изменение тренда. Сочетайте с другими индикаторами, такими как скользящие средние и объем.
Избегайте одиночных решений: Дивергенция может давать ложные сигналы на боковом рынке. Используйте ее в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления, а также с графическими паттернами.
Управление рисками: даже при четких сигналах расхождения обязательно устанавливайте уровень стоп-лосса для управления рисками.

Дивергенция — это мощный инструмент, но не забывайте, что она не универсальна. Я сам много раз сожалел о том, что пропустил сигналы дивергенции, но в то же время я также терпел неудачу, полагаясь только на дивергенцию. Чувство баланса имеет решающее значение.

Посмотреть Оригинал