Погружение в Стохастический RSI: Технический анализ как двойное лезвие меча

Когда-нибудь вы смотрели на графики, пока ваши глаза не начали кровоточить, пытаясь понять движения рынка? Я был в этом. Именно тогда я наткнулся на Stochastic RSI - этот технический индикатор, который по сути является индикатором на стероидах, показывающим рыночные сигналы, которые обычный RSI полностью пропускает.

Стохастический RSI ( или StochRSI, если вы слишком заняты совершением сделок, чтобы произносить все это ) применяет стохастические формулы к обычным показаниям RSI. На простом языке? Это более чувствительно и прыгает больше, чем ваш обычный RSI - что означает больше торговых возможностей, но также и больше способов получить убытки, если вы не будете осторожны.

Kroll и Chande создали это чудовище в 1994 году, вероятно, после того как разочаровались в медленных сигналах RSI. Формула проста:

StochRSI = (Текущий RSI - Минимальный RSI)/(Максимальный RSI - Минимальный RSI)

В отличие от стандартных индикаторов, StochRSI колеблется между 0 и 1 (или 0-100, если вам больше нравится эта шкала). Когда он достигает 0.8 или выше, рынки кричат "перекуплено!" - потенциально сигнализируя о развороте. Падение ниже 0.2? Вероятно, территория перепроданности - время рассмотреть возможность покупки.

Я наблюдал, как трейдеры одержимы настройкой на 14 периодов, но, честно говоря? Это всего лишь традиция. Некоторые рынки лучше реагируют на 20 периодов. Черт возьми, экспериментируйте со своими временными рамками! Минуты, часы, дни - ваш выбор зависит от того, являетесь ли вы зависимым от дневной торговли или терпеливым строителем позиций.

Средняя линия (0.5 или 50) рассказывает свою историю. Когда StochRSI постоянно находится выше неё, мы, вероятно, находимся в бычьем тренде. Ниже неё? Медведи берут контроль. Чем ближе к экстремумам, тем сильнее сигнал.

Что делает StochRSI увлекательным, так это то, как он сравнивается с обычным RSI. Стандартный RSI похож на того осторожного друга, который редко хочет выходить на улицу - StochRSI - это их дикий кузен, который находит возможности повсюду, но иногда попадает в неприятности. Он генерирует значительно больше сигналов, но многие из них просто шум.

Вот почему умные трейдеры накладывают 3-дневную SMA, чтобы отфильтровать ненужные сигналы. Тем не менее, я бы не поставил всё на StochRSI. Волатильность крипторынка делает этот технический индикатор особенно подверженным ложным сигналам.

Не дайте себя соблазнить его чувствительностью. StochRSI лучше всего работает как часть полного технического набора инструментов, а не как единственный фактор выбора. Особенно на криптовалютных рынках, где манипуляции и волатильность могут сделать любой индикатор временно блестящим или совершенно бесполезным.

Я видел слишком много трейдеров, которые потерпели убытки, слепо следуя StochRSI. Помните - больше сигналов не всегда означает лучшую торговлю. Иногда это просто означает больше возможностей для ошибок.