Игра с EMA: моя любовь-ненависть к экспоненциальным скользящим средним

Я провел бесчисленные бессонные ночи, наблюдая за тем, как эти чертовы линии EMA пересекаются на моих графиках, обещая богатство, но принося лишь боль. Позвольте мне рассказать вам об этих соблазнительных индикаторах, которым все поклоняются, не задавая вопросов.

Экспоненциальные скользящие средние, по сути, являются индикаторами тренда, которые отдают предпочтение недавним данным о ценах по сравнению со старыми данными. В отличие от их более медленного собрата, простого скользящего среднего (SMA), ЭСМ быстрее реагируют на изменения цен - к лучшему или худшему, в основном к худшему, по моему опыту.

Почему я всё ещё зависим от EMA

Несмотря на мой скептицизм, я продолжаю возвращаться к EMA, как наркоман. Они отзывчивы, они красивы, и иногда - только иногда - они действительно работают прекрасно. Ключевые периоды EMA, с которыми я боролся:

• Краткосрочные EMA (10-20): Для быстрых сделок и азартного волнения
• Среднесрочный (50 EMA): "золотой" индикатор тренда, который терпит крах в неустойчивых рынках
• Долгосрочные (100-200): Предполагаемый индикатор "умных денег", который так сильно отстает, что практически бесполезен

Торговая суета EMA

Индустрия продает EMA как идеальные индикаторы тренда, но они далеки от непогрешимости. Да, они помогают определить направление и импульс, но также могут сбить вас с толку во время консолидации.

Их предполагаемые преимущества:

• Подтверждение тренда: Они действительно показывают тренды... после того, как они уже установлены.
• Сигналы входа/выхода: В основном сигналы выхода, как я узнал это на собственном опыте
• Оценка момента: Иногда точная, иногда катастрофически неверная

Торговые стратегии, которые могут действительно сработать (Иногда)

1. Пересечения EMA: Знаменитый "золотой крест" (быстрого EMA, пересекающегося выше медленного ) и "смертельный крест" (быстрого, пересекающегося ниже медленного ). Все о них знают, что означает, что они часто уже учтены в цене до того, как вы сможете действовать.

2. Динамическая поддержка/сопротивление: Цены действительно отскакивают от EMA на трендовых рынках. Пока не перестанут, и ваш стоп-лосс будет уничтожен.

3. EMA с RSI: Добавление RSI для подтверждения импульса может помочь отфильтровывать ложные сигналы. Я нашел это более надежным, чем только EMA, но ничего не гарантировано на этом рынке.

4. Торговля по внутридневным EMA: EMA короткого периода (9 или 21) для быстрых сделок. Здесь у меня было больше всего успеха, но это требует интенсивной концентрации и быстрой реализации.

Темная сторона торговли EMA

Хотя каждый торговый инфлюенсер хвалит EMA как святой грааль, давайте будем реалистами:

Плюсы:

• Они отвечают быстро (иногда слишком быстро)
• Работайте с разными временными рамками ( хотя и не на равном уровне )
• Предоставьте видимые сигналы (, которые также видят все остальные )

Недостатки:

• Они невероятно чувствительны к шуму - один случайный сброс кита может генерировать ложные сигналы
• Они почти бесполезны на боковых рынках - что происходит половину времени в криптовалюте
• Все их используют, уменьшая их преимущество

Трудно завоеванные советы

1. Используйте EMA только в четких трендах: На волатильных рынках они хуже, чем бесполезны - они опасны.

2. Не полагайтесь только на EMA: Сочетайте их с объемом, уровнями поддержки/сопротивления и другими индикаторами.

3. Управление рисками важнее индикаторов: Неважно, насколько «идеально» выглядит настроенная EMA, используйте стоп-лоссы. Поверьте мне на слово.

EMA - это просто инструмент, а не хрустальный шар. Я зарабатывал и терял деньги, следуя этим линиям, и я понял, что они работают лучше всего, когда подтверждают то, что уже говорят вам ценовое действие и рыночная структура.

Экспериментируйте с разными периодами, находите то, что подходит вам, но никогда не забывайте, что ни один индикатор не может с уверенностью предсказать, что сделают непредсказуемые люди ( и боты ) в следующий раз.