Освоение Скользящих средних MA: Всеобъемлющее руководство по торговле со Скользящими средними

Скользящие средние являются основными инструментами в техническом анализе, которые помогают трейдерам выявлять тренды и принимать обоснованные решения. Этот подробный гид изучает, что такое скользящие средние, как они рассчитываются и как эффективно внедрять их в вашу торговую стратегию.

Что такое скользящие средние?

Скользящее среднее (MA) является мощным методом технического анализа, основанным на «концепции средних затрат» Доу-Джонса и статистическом принципе «скользящего среднего». Оно соединяет средние значения цен на продукт за определенный период времени в кривую, которая показывает исторические колебания цен и потенциальные будущие тенденции. По сути, это визуальное выражение теории Доу, которое сглаживает данные о ценах, чтобы выявить основное направление тренда.

Как рассчитываются скользящие средние

Расчет скользящей средней включает в себя нахождение арифметического среднего цен закрытия за последовательные дни. Параметр MA — это количество дней, включенных в расчет.

Формула расчета: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n

Где C представляет собой цену закрытия, а n - количество циклов скользящей средней. Например, чтобы рассчитать 5-дневную скользящую среднюю биткойна:

MA5 = (Закрывающая цена 4 дня назад + 3 дня назад + 2 дня назад + вчера + сегодня) / 5

Типы скользящих средних

Скользящие средние обычно классифицируются по временным интервалам:

• Краткосрочные скользящие средние: Обычно рассчитываются за 5 или 10 дней (MA5, MA10)
• Среднесрочные скользящие средние: Обычно рассчитываются за 30 или 60 дней (MA30, MA60)
• Долгосрочные скользящие средние: Обычно рассчитываются за 100 или 200 дней (MA100, MA200)

Периоды времени и типы графиков

Период времени, представленный MA, зависит от временного интервала графика:

• На часовом графике MA5 представляет собой 5-часовую среднюю
• На 4-часовом графике MA5 представляет собой 20-часовую среднюю (5 × 4 часа)
• На дневном графике MA5/MA10/MA30/MA60 представляют собой средние значения за 5/10/30/60 дней соответственно

При настройке своих торговых графиков вы можете настроить значения MA в соответствии с вашими предпочтениями и торговой стратегией. Наиболее часто используемая комбинация включает MA5, MA10, MA30 и MA60.

Восемь правил Гранвиля для скользящих средних

Джозеф Гранвилл разработал восемь основных правил для интерпретации скользящих средних в торговле:

Бычьи сигналы:

1. Когда скользящая средняя меняет направление с нисходящего на восходящее, и цена пробивает MA снизу вверх, это генерирует бычий сигнал.

2. Когда цена падает ниже скользящей средней, но быстро возвращается к скользящей средней, в то время как скользящая средняя продолжает расти, это остается бычьим сигналом.

3. Когда цена движется вдоль MA, падает, но не опускается ниже MA, а затем разворачивается вверх, это указывает на продолжающийся бычий импульс.

4. После резкого падения цены ниже MA, которое создает значительное разделение, может появиться возможность краткосрочного отскока.

Медвежьи сигналы:

5. Когда скользящая средняя переходит от восходящего к плоскому/нисходящему тренду, и цена пробивает ниже MA, это генерирует медвежий сигнал.

6. Когда цена пробивает уровень MA, но быстро возвращается ниже, в то время как MA продолжает снижение, это остается медвежьим сигналом.

7. Когда цена движется ниже MA, поднимается, но не пробивает MA, затем разворачивается вниз, это указывает на продолжающийся медвежий импульс.

8. После резкого роста цены выше MA, который создает значительное разделение, может возникнуть возможность краткосрочной коррекции.

Эти правила можно легко понять через концепцию уровней поддержки и сопротивления.

Ключевые характеристики скользящих средних

Скользящие средние имеют несколько важных характеристик, которые трейдерам следует понимать:

1. Отслеживание тренда: MA указывают и следят за направлениями ценовых трендов, предоставляя более четкие сигналы, чем сырые данные о ценах.

2. Эффект запаздывания: MA медленно реагируют на развороты тренда, создавая задержку в генерации сигналов.

3. Стабильность: MA требуют значительных изменений цен для изменения своих значений, что способствует их запаздыванию, но также предоставляет надежные сигналы.

4. Эффекты импульса: Когда цены пробивают MA (вверх или вниз), они часто продолжают двигаться в этом направлении из-за инерции ценового действия.

5. Функция поддержки/сопротивления: MA часто выступают в качестве поддержки в восходящих трендах и сопротивления в нисходящих трендах.

Параметр размера непосредственно влияет на эти характеристики - более крупные параметры (, такие как MA60 по сравнению с MA5), усиливают эти свойства и обеспечивают более сильные сигналы при их пробое.

Ограничения скользящих средних

Несмотря на их полезность, скользящие средние имеют очевидные ограничения:

• Они не могут быстро реагировать на внезапные изменения на рынке
• Они иногда отображают вводящие в заблуждение сигналы тренда
• Они плохо работают на боковых или нестабильных рынках

Чтобы преодолеть эти недостатки, опытные трейдеры комбинируют скользящие средние с другими техническими методами, такими как анализ свечей и изучение трендовых линий.

Общие паттерны скользящих средних

При анализе ценовых графиков (, особенно на дневных временных интервалах ), обращайте внимание на эти ключевые паттерны:

1. Золотой крест

Когда краткосрочные скользящие средние пересекаются выше среднесрочных/долгосрочных скользящих средних, это образует золотой крест, сигнализируя о потенциальном восходящем импульсе. Примеры включают:

• MA5 (краткосрочный) пересекает выше MA10
• MA10 пересекает MA30 или MA60 сверху

2. Паттерн «Смертельный крест»

Когда краткосрочные скользящие средние пересекают вниз среднесрочные/долгосрочные скользящие средние, это образует мертвый крест, сигнализируя о потенциальном нисходящем импульсе. Примеры включают:

• MA5 пересекает MA10 снизу
• MA10 пересекает ниже MA30 или MA60

3. Бычае Согласование

Во время установленных восходящих трендов скользящие средние располагаются в последовательности сверху вниз (MA5, MA10, MA30, MA60) и движутся вверх вправо, подтверждая сильные бычьи условия.

4. Медвежье выравнивание

Во время установленных нисходящих трендов скользящие средние располагаются в последовательности от нижней до верхней (MA5, MA10, MA30, MA60) и движутся вниз вправо, подтверждая сильные медвежьи условия.

5. Поддержка функций в восходящих трендах

В восходящих трендах цены остаются выше скользящих средних, каждая из которых предоставляет уровни поддержки во время откатов. Это часто создает возможности для покупки, когда цены откатываются к ключевым уровням скользящих средних.

6. Функции сопротивления в нисходящих трендах

В условиях нисходящего тренда цены остаются ниже скользящих средних, при этом каждая скользящая средняя создает уровни сопротивления во время отскоков. Это часто создает возможности для продаж, когда цены поднимаются до ключевых уровней скользящих средних.

7. MA Реверсивные Точки

Когда MA переходят от восходящих к нисходящим (максимальным точкам) или от нисходящих к восходящим (минимальным точкам), это часто сигнализирует о потенциальных разворотах тренда в ценовом движении.

Заключение

Система скользящей средней (MA) развилась из традиционного анализа фондового рынка, но идеально подходит для торговли криптовалютами. Понимая определения, расчеты и практические применения скользящих средних, трейдеры получают ценные инструменты для анализа рынка и принятия решений.

Хотя ни один индикатор не работает идеально во всех рыночных условиях, скользящие средние предоставляют надежную основу для технического анализа при правильном использовании и в сочетании с другими индикаторами. Независимо от того, новичок вы в торговле или опытный участник рынка, овладение скользящими средними может значительно улучшить ваши торговые инструменты и понимание рынка.