ОПТИМИЗИРУЙТЕ СВОЮ СТРАТЕГИЮ: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ ПРОТИВ РИСК/НАГРАДА

ПОДНИМИТЕ ВАШУ ТОРГОВЛЮ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

У вас скромный счет? Вы можете попасть в эту ловушку: брать на себя чрезмерные риски и совершать сделки с низкими шансами на успех. Не все сделки имеют потенциал для получения оптимальных результатов. Тем не менее, существуют методы трейдинга, которые позволяют вам склонить шансы в вашу пользу, даже когда не все результаты являются идеальными (мы знаем, что потери неизбежны).

Наши восприятия о ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ часто ИСКАЖЕНЫ предвзятыми и ОБОБЩЕННЫМИ идеями о УСПЕХЕ И НЕУДАЧЕ. Согласно психологии масс и поведенческим финансам, люди часто имеют неправильные представления о этих двух аспектах: например, они не учитывают эффект стада, то есть подражают чужим решениям, не проводя собственного анализа; завышают свои способности к прогнозированию рынка; цепляются за убыточные инвестиции вместо того, чтобы ограничить убытки, что приводит к большим потерям; путают удачу с умением; позволяют эмоциям управлять своими решениями; пренебрегают своими основными финансовыми принципами; не имеют четкого инвестиционного плана; упускают из виду налоговые последствия своих финансовых решений и многое другое.

Итак, что для тебя значит выигрывать и проигрывать? Вероятно, ты подумал, что выиграть — это увеличить свой капитал, а проиграть — уменьшить его. Однако, применяя эти понятия к ТРЕЙДИНГУ или инвестициям, ситуация становится более сложной.

УЗНАННЫЙ ТРЕЙДЕР пытался получить прибыль более года, используя стратегию, которая, по его словам, была успешной благодаря ЕЁ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Тем не менее, из 100 попыток 95 ОКАЗАЛИСЬ НЕУДАЧНЫМИ, но ему хватило всего 5 удачных сделок, чтобы экспоненциально увеличить свой капитал.

Следовательно, в этот раз мы сосредоточимся не на частоте ваших убытков, а на том, сколько вы теряете, когда теряете, сколько вы зарабатываете, когда зарабатываете, и как четко определить эти коэффициенты для улучшения ваших результатов.

Я представлю вам простой метод для установления собственного критерия измерения убытков и прибыли в криптовалютных операциях.

Что такое соотношение риск/прибыль?

Это относится к соотношению между количеством капитала, которое вы готовы рискнуть (риском), и суммой, которую вы ожидаете получить (прибыли) в сделке.

Прежде чем продолжить, крайне важно понять, что для установления адекватного соотношения риск/прибыль, при котором прибыль оправдывает принятый риск, необходимо определить подходящую ТОЧКУ ВХОДА. Например: Если вы разделите одну и ту же операцию и выполните ее на разных уровнях с различными целями по прибыли и рискам. Когда первый вход связан с большим риском, потенциальная прибыль также должна быть выше.

Если вы вкладываете 1€, но потенциальная прибыль составляет всего 2€, стоит ли это того? Однако, если вы рискуете 1€, но потенциальная прибыль составляет как минимум 3€, перспектива может измениться при оценке, оправдан ли риск.

Поэтому ваша точка входа в значительной степени определит, будет ли ваша операция направлена на получение максимальной прибыли и как она будет снижаться в зависимости от меньшего риска.

В результате, по мере того как вы снижаете свои риски, также уменьшается значение вашего потенциального дохода или, если говорить о сроках, увеличивается время, которое вам придется ждать, чтобы получить привлекательную прибыль (это последнее в большей степени относится к инвестициям).

В контексте операции коэффициент риска/прибыли 1:3 подразумевает, что вы готовы рискнуть одной денежной единицей, чтобы получить три единицы прибыли. То же самое относится к коэффициентам 1:2, 1:5 и т.д.

Вернемся к случаю трейдера, который получил больше прибыли с 5 положительными сделками, чем с убытками от 95 отрицательных сделок. Как это возможно? Я объясню это:

Ключ заключается в асимметрии операций. Хотя отрицательные операции могут привести к убыткам, величина этих убытков ограничена соотношением риск-вознаграждение. С другой стороны, положительные операции, хотя и менее частые, приносят прибыль, которая значительно превышает накопленные убытки. Это похоже на наличие серии небольших убытков и ограниченного числа крупных выигрышей, что приводит к общему положительному балансу.

Пример торговли с Ethereum (ETH)

Представим, что вы рассматриваете возможность совершения сделки с Ethereum. Предположим, что в настоящее время цена ETH составляет 1.900€ за единицу. Вы хотите установить соотношение риск/прибыль 1:3 в вашей сделке. Для этого сначала необходимо определить ваш уровень риска и соответствующим образом установить стоп-лосс и тейк-профит.

Стоп-лосс (SL): Если вы готовы рискнуть 1€ за единицу и у вас есть 100€, вы могли бы приобрести примерно 0.053 единицы Ethereum (100 / 1900 = 0.053). Следовательно, ваш стоп-лосс может находиться примерно на 0.053 единицы ниже вашей точки входа.

Take-profit (TP): С соотношением риск/вознаграждение 1:3, ваш take-profit должен быть в три раза больше вашего stop-loss. Если ваш stop-loss, например, находится на 10€ ниже вашей точки входа, ваш take-profit должен быть на 30€ выше вашей точки входа.

Этот коэффициент предполагает систему, которая, когда выигрывает, делает это в три раза больше, чем когда проигрывает, хотя это не всегда так. Это будет зависеть от процента успеха вашей системы.

И вот здесь вступает в игру МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ, которое помогает нам оценить, является ли система прибыльной или нет в долгосрочной перспективе. Другими словами, сможешь ли ты получить хорошую доходность в долгосрочной перспективе независимо от процента убытков (, что и удалось трейдеру из примера ).

Формула выглядит следующим образом: (Процент выигрышных сделок X средняя прибыль) - (Процент проигрышных сделок X средняя потеря). Эта формула позволяет нам оценить нашу систему на основе данных, полученных из наших долгосрочных операций.

Например, если из каждых 10 операций 6 положительные и 4 отрицательные, но когда вы выигрываете, вы получаете 10€, а когда проигрываете, теряете 20€, то при применении этих данных к нашей формуле получится так:

Данные:

% выигрышных операций: 0.6 в десятичных (60%)

Средняя прибыль: 10€

% проигрышных операций: 0.4 в десятичных (40%)

Средняя потеря: 20€

EM = (0.6 x 10) - (0.4 x 20) = -0.2

Как следует из этой операции, это система с отрицательной математической надеждой, следовательно, она не жизнеспособна.

Таким образом, соотношение риск/доходность не является единственным фактором в системе, а представляет собой часть целого, и чтобы определить, является ли наше соотношение адекватным, мы должны использовать такого рода ИНСТРУМЕНТЫ, чтобы определить, приносит ли наша система выгоду в долгосрочной перспективе. (Вы можете провести этот анализ с вашими операциями за 2024 год, чтобы улучшить свою систему и начать следующий год на более хорошей ноте).

Таким образом, у вас может быть асимметрия в ваших операциях, то есть каждый раз, когда вы теряете, вы теряете вдвое, но не втрое (это можно настроить, изменив размер вашей позиции) и каждый раз, когда вы выигрываете, вы выигрываете втрое, а не вдвое. В долгосрочной перспективе и используя нашу формулу EM, вы можете лучше понять, что вы делаете правильно или неправильно с числовой точки зрения.

Словами признанного финансового аналитика, всякий раз, когда вы собираетесь провести инвестицию или перед тем, как выполнить сделку, спросите себя, какова может быть ваша реальная прибыль ( или проверьте свою математическую надежду ), потому что получать двукратную прибыль на каждый вложенный евро не то же самое, что получить приз на сумму 1000€. Никогда не будет эквивалентно инвестировать в криптовалюту, которая исчерпала свой потенциал роста, чем в ту, которая, по вашему анализу, может иметь высокие шансы на получение больших доходов.

С этого момента вы сможете определить, стоит ли брать на себя риск.

"Главная преграда для инвестора, а даже его худший враг, вероятно, это он сам." - Бенджамин Грэм

Пришло время углубить свои знания.