Паттерн «Флажок»: что это такое и как его использовать в криптотрейдинге?

Question

Фигура «флажок» — это паттерн консолидации, относящийся к категории продолжения тренда. Он формируется за более короткий период времени по сравнению с некоторыми другими графическими моделями и обычно наблюдается в более активной торговой среде. Как правило, флажок образуется примерно в середине развивающегося тренда. Прорыв флажка дает сигнал для входа в позицию в направлении тренда.

В этой статье мы рассмотрим, как идентифицировать и использовать флажок, как торговать на основе этого ценового образования, а также сравним флажок с другими распространенными графическими моделями.

Что представляет собой флажок?

Фигура «флажок» — это модель продолжения тренда, которая встречается как на растущих, так и на падающих рынках. Она формируется после резкого движения тренда вверх или вниз, когда цена начинает колебаться в сужающемся диапазоне, принимающем форму небольшого симметричного треугольника. Часто это происходит в середине ценового движения, что указывает на начало второй половины тренда.

Это довольно распространенный паттерн, который может возникать относительно часто на всех временных интервалах, но чаще всего наблюдается на краткосрочных таймфреймах. Флажки схожи с фигурами флага, поскольку каждый из них имеет резкий рост, образующий древко флага перед фазой консолидации. Две линии тренда определяют границы флажка: верхняя линия тренда, соединяющая вершины, направлена вниз, а нижняя линия тренда, соединяющая основания, направлена вверх, так что они сходятся в вершине треугольника и указывают горизонтально.

Формирование древка флага

Чтобы образовался правильный флажок, ему должно предшествовать резкое и крутое ралли (на бычьем рынке) или крутое и резкое падение цены (на медвежьем рынке). Вы должны увидеть признаки агрессивных покупок (бычий флажок) или продаж (медвежий флажок) с сильным относительным объемом до формирования флажка.

Прорыв флажка

Прорыв обычно происходит в направлении тренда, предшествовавшего формированию флажка. Агрессивность предыдущего тренда является важным индикатором того, чего ожидать, когда цена выйдет за пределы формации. Более агрессивные тренды, которые наблюдаются до того, как сформируется флажок, имеют тенденцию к более сильным последующим движениям.

Правильный флажок обычно формируется в течение пары недель, максимум до трех недель. Если он будет длиться дольше, то, скорее всего, перерастет в более крупную фигуру, например, в симметричный треугольник, или может привести к ложному прорыву. Ложный прорыв — это когда цена движется в направлении, противоположном ожидаемому.

В период формирования флажка объем должен снижаться. Однако после прорыва объем должен резко возрасти, отражая энтузиазм покупателей или продавцов и возможность устойчивого движения вверх или вниз. Продолжительный период после прорыва — вот почему трейдеры так любят использовать этот паттерн.

Модель флажка в сравнении с моделью клина

Модель флажка используется как фигура продолжения тренда, тогда как модель клина может быть как фигурой продолжения тренда, так и фигурой разворота. Также для клина не требуется наличие древка флага. Достаточно предшествующего тренда.

Модель флажка в сравнении с моделью симметричного треугольника

И флажок, и симметричный треугольник являются моделями продолжения тренда и схожи тем, что каждая из них принимает форму симметричного треугольника. Основное отличие состоит в том, что размер треугольника флажка меньше, чем у симметричного треугольника. Кроме того, флажок требует резкого крутого тренда, предшествующего консолидации, тогда как симметричный треугольник просто должен находиться в каком-то тренде.

Модель флажка в сравнении с моделью флага

Флажки и флаги считаются моделями продолжения тренда и включают фазу консолидации. Основное отличие заключается в форме консолидации после древка флага, как указано выше.

Как торговать с использованием паттерна «Флажок»

Торговля по флажку осуществляется на прорыве в направлении тренда. Тем не менее, есть несколько стратегий входа, которые вы можете использовать, чтобы поймать тренд.

В зависимости от того, бычий это или медвежий флажок, входите в рынок при первоначальном прорыве вверх или вниз, как только граничная линия будет пробита в направлении тренда.
Входите на прорыве максимума или минимума флажка.
Войдите в рынок при первоначальном откате и последующем продолжении тренда после первоначального прорыва.

Целевой уровень определяется путем измерения расстояния от начала древка флага до его вершины (на бычьем рынке) или основания (на медвежьем рынке) до формирования флажка. Оно должно начинаться с момента, когда резкое движение пробивает уровень сопротивления или поддержки. Расстояние измеряется либо до верхней, либо до нижней границы флажка в зависимости от направления тренда.

В следующем примере рассматривается классический вход на прорыве медвежьего флажка. Древко флага измеряется от места, где оно началось, на уровне 6,48 доллара (1) до нижней части флажка на уровне 5,68 доллара, что означает падение на 0,80 доллара. Затем мы вычитаем 0,80 доллара из триггерной цены прорыва в 5,98 доллара (2), чтобы получить целевой уровень в 5,18 доллара (3). Затем вы размещаете первоначальный стоп чуть выше линии сопротивления, чтобы ограничить потери. Для бычьих флажков вам следует разместить стоп-ордер ниже линии поддержки.

Насколько надежен паттерн флажка?

Джон Мерфи, автор классического труда по техническому анализу «Технический анализ финансовых рынков», пишет, что фигура флажка является одной из наиболее надежных фигур продолжения тренда в техническом анализе. Тем не менее, исследование Томаса Н. Булковски в его книге «Энциклопедия графических моделей» показало, что он менее надежен, чем некоторые другие модели.

Булковски проверил работоспособность более 1600 образцов флажков, идентифицированных по определенным параметрам на предмет согласованности. Он обнаружил, что частота неудачных прорывов как для движений вверх, так и для нисходящих движений составляла 54% для каждого направления, при этом среднее движение после триггера составляло около 6,5% (начальное движение). Между тем, вероятность успеха составила 35% для движений вверх и 32% для движений вниз. Конечно, приведенный выше анализ подтверждает причину, по которой активное управление рисками имеет решающее значение для успеха в трейдинге, поскольку модели часто не срабатывают.

Имейте в виду, что результаты флажка могут быть немного занижены, поскольку Булковски отмечает, что тесты флажка учитывали только краткосрочные ценовые колебания, а не движение от прорыва к возможному максимуму или минимуму, как он делал для других тестов моделей. При этом предполагается, что результаты могут улучшиться, если принять во внимание более крупные перемещения.

Часто трейдеры используют флажки в сочетании с другими формами технического анализа, чтобы помочь им в процессе принятия решений и повысить свои шансы на успех.

Что такое бычий флажок?

Бычий флажок возникает в рамках восходящего тренда и начинается с резкого и крутого подъема, называемого древком флага. За ним следует короткий период консолидации, который принимает форму флажка или небольшого симметричного треугольника. Бычий флажок формируется, когда цена находится в состоянии временного равновесия, прежде чем продолжить рост к более высоким уровням.

Что такое паттерн «медвежий флажок»?

Медвежий флажок обнаруживается при нисходящем тренде и начинается с резкого, крутого снижения, образующего древко флага. За этим следует короткий период консолидации с образованием флажка. Медвежий флажок формируется, когда цена находится в состоянии временного равновесия, прежде чем она вернется к снижению и опустится до более низких уровней. Как только цена пробивается ниже нижней границы, срабатывает медвежий сигнал для открытия короткой позиции.

Бычий флажок в сравнении с медвежьим флажком

Несмотря на различия, один и тот же подход можно применять как к бычьим, так и к медвежьим флажкам при торговле. Единственная разница состоит в том, что вы торгуете с длинным уклоном в отношении бычьего флажка и входите в короткую позицию в отношении медвежьего флажка.

Заключение

Фигура флажка в техническом анализе считается фигурой продолжения тренда, поскольку ожидается, что прорыв произойдет в направлении тренда. Это один из паттернов с более короткими временными рамками, поскольку он завершается в течение трех недель или меньше. Это означает, что прорыв (или несостоятельность модели) должен произойти до истечения трех недель. Ключом к успеху флажка является качество предшествующего ему тренда. Вам следует ожидать резкого и крутого движения до того, как произойдет консолидация, поскольку агрессивная торговля, которая происходит до формирования флажка, вероятно, продолжится после прорыва.