Только что заметил кое-что интересное в данных по опционам на биткоин — соотношение пут/колл показывает крайние уровни страха, а премии за защитные опционы достигли рекордных максимумов. Анализируя все данные по основным рынкам опционов, настроение кажется довольно пессимистичным в данный момент.

Что удивительно, так это то, что при более тщательном рассмотрении всех деталей цифры указывают на то, что трейдеры активно хеджируют дальнейшее снижение. Спрос на защитные пут-опционы вырос до уровней, которых мы раньше не видели. Проверяя все показатели за последние недели, такие премии обычно предвещают либо капитуляцию, либо разворот рынка.

Текущие рыночные настроения показывают примерно 50% медвежьих позиций, что совпадает с тем, что показывают все индикаторы данных. Интересно наблюдать, станет ли этот экстремальный уровень страха контр-индикатором или оправдает ли он хеджирование. В любом случае, все данные с рынков опционов определенно заслуживают внимания прямо сейчас.