Bitcoin fiyatları 2025'te 190.000 doları aşacak
Uzun vadeli stratejide, Bitcoin fiyatını etkileyen temel faktörleri derinlemesine inceliyoruz. Bu faktörlerin Bitcoin fiyatı ile korelasyonunu tam olarak hesaplayarak, bunların Bitcoin değeriyle yakından bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in makul fiyatını daha etkin bir şekilde tahmin edebilmek için, geçmiş deneyimlere dayalı bir tahmin modeli oluşturduk, fiyat sapmasının sınır değerini belirledik ve fiyatın üst ve alt sınırlarını hesapladık, Bitcoin fiyatı ve fiyatın üst ve alt sınırlarını gözlemleyerek işleme rehberlik edebilir ve mevcut verilere dayanarak 2025 yılında Bitcoin fiyatının üst sınırını hesaplayın. Tarihsel simülasyonlar, modelin tahmin sonuçlarının gerçek fiyatla iyi bir uyum içinde olduğunu kanıtlıyor ve bu da fiyat dalgalanmalarını tahmin etmedeki güvenilirliğini tam olarak kanıtlıyor.
Alan Greenspan'in dediği gibi, "Gelecek öngörülemez ve belirsiz olduğunda, insanlar genellikle durgunlaşmayı, risklerden kaçınmayı ve hatta orijinal planlarını terk etmeyi seçerler." "Bitcoin için tahminler zorlu, ancak keşif için ilk adımları attık.
Dizin:
Adım 1: Bitcoin fiyatı üzerinde en büyük etkiye sahip faktörleri belirleyin
2. Adım: Bir Bitcoin fiyat tahmin modeli oluşturun
3. Adım: Ayı Piyasası dipler ve Boğa Piyasası tepeler için erken uyarı göstergelerini arayın
4. Adım: 2025'te Bitcoin fiyat tavanını tahmin edin
5. Adım: Bitcoin Uyarı Göstergesinin performansını doğrulayın
Adım 1: Bitcoin fiyatı üzerinde en büyük etkiye sahip faktörleri belirleyin
Korelasyon katsayısı: Etkiyi ölçmek için matematiksel bir kavram
Bitcoin fiyat hareketini tahmin etmek için, Bitcoin fiyatı üzerinde en büyük etkiye sahip olan faktörleri daha derinlemesine incelememiz gerekiyor. Bu faktörler veya değişkenler matematiksel veya istatistiksel olarak korelasyon katsayıları olarak ifade edilebilir. Korelasyon katsayısı, -1 ile 1 arasında bir değere sahip iki değişken arasındaki korelasyon derecesinin bir ölçüsüdür. 1 değeri, iki değişkenin tamamen pozitif ilişkili olduğunu gösterir ve -1 değeri, iki değişkenin tamamen negatif ilişkili olduğunu gösterir.
Mısır ve domuz fiyatları söz konusu olduğunda, mısır domuz yetiştiriciliği için ana yem kaynağı olduğundan, mısır fiyatındaki bir artış genellikle domuz fiyatlarında buna karşılık gelen bir artışa yol açar. Bu durumda, mısır ve domuz fiyatları arasındaki korelasyon katsayısı yaklaşık 0,3'tür. Bu, mısırın domuz fiyatlarını etkileyen bir faktör olduğu anlamına gelir. Örneğin, artan psikolojik stres nedeniyle bir atıcının performansı artıyor ve başka bir atıcının performansı düşüyorsa, ilkinin ikincisinin performansını etkileyen bir faktör olduğunu söyleyebiliriz.
Bu nedenle, Bitcoin fiyatı üzerinde en büyük etkiye sahip faktörleri bulmak için, Bitcoin fiyatı ile en büyük korelasyon katsayısına sahip faktörü bulmamız gerekir. Bitcoin fiyatı ve zincir üstü verilerin korelasyon analizi yoluyla, belirli bir zincir üstü veri faktörünün Bitcoin fiyatla en büyük korelasyon katsayısına sahip olduğu bulunursa, bu zincir üstü veri faktörü Bitcoin fiyat üzerinde en büyük etkiye sahip faktör olarak belirlenebilir. Hesaplamadan sonra, Bitcoin Blok sayısının Bitcoin fiyatı üzerinde en büyük etkiye sahip faktörlerden 🔵 biri olduğunu gördük. Tarihsel verilerden açıkça anlaşılmaktadır ki,
🔵 Bitcoin Blok temel olarak Bitcoin fiyatının yönü ile aynıdır. Son on yılın verilerinin analizi yoluyla şunları elde ediyoruz:
🔵 Bitcoin Blok ve Bitcoin fiyatı arasındaki günlük korelasyon katsayısı 0,93'tür.
2. Adım: Bir Bitcoin fiyat tahmin modeli oluşturun
Tahmine dayalı model: Bitcoin fiyatı tahmin etmek için hangi formül kullanılır?
Çeşitli tahmine dayalı modeller arasında, doğrusal fonksiyon, yüksek doğruluğu nedeniyle tercih edilen modeldir. Standart ağırlık söz konusu olduğunda, doğrusal fonksiyonun görüntüsü düz bir çizgidir, bu yüzden doğrusal fonksiyon modelini seçtik. Bununla birlikte, Bitcoin ve Blok Boyutu fiyatı son derece hızlı büyür ve bu da doğrusal bir fonksiyonun özelliklerine uymaz. Bu nedenle, ikisini doğrusal fonksiyonların özelliklerine daha uygun hale getirmek için, önce ikisinin logaritmik dönüşümünü gerçekleştiririz. Bitcoin fiyat ve Blok Boyutu logaritmik grafiğine baktığımızda, logaritmik dönüşümden sonra ikisinin doğrusal fonksiyonların özellikleriyle daha tutarlı olduğunu görebiliriz. Bu özelliğe dayanarak, tahmine dayalı bir model oluşturmak için doğrusal bir regresyon modeli seçtik.
Aşağıdaki grafikten de görebileceğiniz gibi, gerçek kırmızı-yeşil mum çubuğu tahmin edilen mavi-yeşil çizginin 🟢 etrafında Dalgalanma. Bu tahminler, Bitcoin değerini destekleyen ve gerçeğe uygun değerini yansıtan Bitcoin temel faktörlerine dayanmaktadır. Bu tablo, Marx'ın Kapital'de ortaya koyduğu "değer etrafında fiyat dalgalanması" teorisiyle örtüşmektedir.
3. Adım: Bitcoin Ayı Piyasası altında ve Boğa Piyasası üstünde erken uyarı göstergelerini arayın
Erken uyarı göstergesi: Bitcoin fiyatının bir Ayı Piyasası dibine mi yoksa bir Boğa Piyasası tepesine mi ulaştığı nasıl anlaşılır?
Yukarıdaki Bitcoin fiyat logaritmik tahmin tablosuna baktığımızda, ayı piyasasının dibinde gerçek fiyatın tahminden daha düşük olma eğiliminde olduğunu ve Boğa Piyasası zirvesinde gerçek fiyatın tahmini aştığını görüyoruz. Bu model, gerçek değer ile tahmin edilen değer arasındaki sapmanın erken uyarı için bir sinyal olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 🟠 Bitcoin fiyat sapma değeri düşük olduğunda, yeşil arka plana sahip grafik bunun genellikle Ayı Piyasası dibinde olduğumuz anlamına geldiğini gösterir; tersine, Bitcoin fiyat sapma değeri yüksek olduğunda 🟠, 🟩 🟥 kırmızı arka plana sahip grafik Boğa Piyasası en üstünde olduğumuzu gösterir.
Bu yasa altı Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası tarafından doğrulanmıştır ve sapma değeri, piyasa eğilimini değerlendirmemiz için önemli bir referans göstergesi olarak kullanılabilecek bir erken uyarı etkisine sahiptir.
Bitcoin fiyat logaritmasına ve Bitcoin fiyat sapma grafiğine bakarak kalıpları bulabiliriz. Örneğin, 25 Ağustos 2015'te Bitcoin fiyat sapması -1.11 ile en düşük değerdeydi; 17 Aralık 2017'de, 🟠
🟠 Bitcoin fiyat sapması o sırada en yüksek değer olan 1.69'daydı; 16 Mart 2020'de,
🟠 Bitcoin fiyat sapması o sırada -0,91 ile en düşük değerdeydi; 13 Mart 2021'de,
🟠 Bitcoin fiyat sapması o sırada en yüksek değer olan 1.1'deydi; 31 Aralık 2022'de,
🟠 Bitcoin fiyat sapması o sırada en düşük değer olan -1'deydi.
İhtiyatlı nedenlerle, uyarı göstergesinin Bitcoin fiyat sapmasının alt sınırını -0,9'luk en düşük üç değerden büyük olana ve üst sınırı en yüksek iki değer olan 1'den küçük olana ayarlıyoruz.
Tahmin edilen fiyata Bitcoin fiyat sapmasının üst ve alt değerlerini eklediğimizde fiyatın 🟠 üst ve 🟤 alt limitlerini elde ederiz. İşlemi sezgisel olarak yönlendirebilirsiniz. Bitcoin fiyatı taban fiyatın altına düştüğünde satın alın. Bitcoin fiyatı, tavan fiyatın üzerinde olduğunda satış yapın.
4. Adım: 2025'te Bitcoin fiyat tavanını tahmin edin
25 Şubat 2024 verilerine göre hesaplanan Bitcoin için tavan fiyat, bu Boğa Piyasası turu için üst sınır olan 194287 USD'dir. Son Boğa Piyasası zirvesi 9 Kasım 2021'de 68.664 dolardı ve Ayı Piyasası döngüsü 4 yıldır, bu nedenle bu Boğa Piyasası fiyat zirvesinin 2025'te olması ve Bitcoin fiyat tavanının 190.000 doları aşması bekleniyor. 25 Şubat 2024'teki Bitcoin Kapanış Fiyatı, 2,7 kat artması beklenen 51.729 dolar.
5. Adım: Bitcoin Uyarı Göstergesinin performansını doğrulayın
Modelin doğruluğunun doğrulanması: Bitcoin fiyat modelinin doğruluğu nasıl değerlendirilir?
Modelin doğruluğu, tahmin edilen değer ile gerçek değer arasındaki eşleşme derecesini yansıtan R belirleme katsayısı ile ifade edilir. 18 Ağustos 2015'ten itibaren tüm geçmiş verileri, modeli oluşturmak için eğitim verileri olarak 18 Ağustos 2011'den 18 Ağustos 2015'e kadar olan verilerle iki gruba ayırdım. Sonuçlar, 2011'den 2015'e kadar olan eğitim döneminin R belirleme katsayısının 0.81 kadar yüksek olduğunu göstermektedir, bu da modelin doğruluğunun oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki grafikte Bitcoin fiyat günlüğü tahmin tablosundan da görebileceğiniz gibi, tahmin değeri gerçek değerden çok sapmaz, bu da tahmin değerlerinin çoğunun gerçek değeri iyi açıkladığı anlamına gelir.
Modelin güvenilirliğini doğrulayın: Yeni veriler mevcut olduğunda Bitcoin fiyat modelinin güvenilirliği nasıl doğrulanır?
Modelin güvenilirliği, model doğrulama yoluyla elde edilir. Eğitim döneminin son gününü "doğrulama grubu" olarak 2 Şubat 2024 olarak belirledim ve modelin güvenilirliğini doğrulamak için doğrulama verisi olarak kullandım. Bu, model oluşturulduktan sonra, yeni veriler varsa, tahminlerde bulunmak için bu yeni verileri modelle birlikte kullandığım ve ardından modelin doğruluğunu değerlendirdiğim anlamına gelir. Doğrulama verilerini kullanırken belirleme katsayısı önceki eğitiminkine benzerse ve her ikisi de yüksek seviyede kalırsa, modelin güvenilir olduğunu düşünebiliriz. Doğrulama süresi boyunca verilerden hesaplanan kesinlik katsayısı ve modelin tahmin sonuçları 0.83 kadar yüksektir, bu da önceki 0.81'e benzer ve bu da modelin güvenilirliğini daha da kanıtlamaktadır.
Strateji: Ne zaman alınır veya satılır, Long miktar arasından seçim yapılır?
Bitcoin 5A stratejisini tanıttık. Bu strateji, uyarı göstergesinin eşiğine dayalı olarak alım satım sinyalleri oluşturmamızı, simüle edilmiş alım satım yapmamızı ve değerlendirme için performans verilerini saymamızı gerektirir. Bitcoin 5A stratejisinde üç temel parametre vardır: satın alma uyarı göstergesi, toplu işlem günleri ve satış uyarı göstergesi. Lot alım satım günleri, alım satım sinyali verildikten sonra, daha düşük bir fiyattan satın almak, daha yüksek bir fiyattan satmak ve alım satım şoklarının maliyetini düşüş için gruplar halinde alım satım yapabilmemizi sağlamak içindir.
Uyarı göstergesinin optimum eşiğini ve toplu alım satım gün sayısını bulmak için bu parametreleri tekrar tekrar ayarlamamız ve geriye dönük test etmemiz gerekir. Geriye dönük test, piyasa hareketlerini ve ticaret fırsatlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek geçmiş verilere bakılarak oluşturulmuş bir yöntemdir.
Erken uyarı göstergesi Bitcoin fiyat sapması -0,9'dan düşük olduğunda, yani Bitcoin fiyatı alt fiyat sınırının altında olduğunda satın alın. 1'in üzerinde olduğunda, yani Bitcoin fiyatı fiyat sınırının üzerinde olduğunda, satış yapın. Ayrıca, ortalama bir alış ve ortalama satış stratejisi elde etmek için gruplar halinde işlem günü sayısını 25 gün olarak belirledik. 25 gün içinde, toplam parayı eşit olarak piyasaya koyuyoruz, günde bir kez satın alıyoruz ve aynı zamanda aynı hızda, günde bir kez pozisyon satıyoruz.
Eşikleri Ayarlama: Ticaret Stratejinizi Optimize Etmek İçin Önemli Bir Adım
Daha yüksek performans arayışında, eşikleri ayarlamak vazgeçilmez bir adımdır. Aşağıdakiler, toplu alım satım gün sayısı ve uyarı göstergesinin eşik değeri için önerilen ayarlamalardır:
- Toplu işlem günleri: Genel performansı nasıl etkilediğini görmek için 25 gün gibi farklı günlerle denemeler yapın.
- Erken uyarı göstergeleri için alış ve satış eşikleri: En uygun eşik kombinasyonunu bulmak için -0,9'luk alış eşiklerini ve 1'lik satış eşiklerini kapsamlı ve yinelemeli olarak ayarlayın.
Bu ince ayar ile, daha düşük bir maksimum düşüşe (örneğin, %11) ve Pozisyonu Kapat işlemlerde daha yüksek bir kümülatif getiriye (örneğin, 474x) sahip bir optimizasyon şeması bulabiliriz. Aşağıdaki şekil, bize strateji ayarlaması ve optimizasyonunun görsel bir görüntüsünü sağlayan Bitcoin 5A strateji geriye dönük test işlem optimizasyon tablosudur.
Bu şekilde, daha sağlam ve verimli bir ticaret stratejisi elde etmek için piyasa trendlerini ve ticaret fırsatlarını daha iyi kavrayabiliriz.
Performans Değerlendirmesi: Geçmiş Geriye Dönük Test Sonuçları Nasıl Doğru Bir Şekilde Değerlendirilir?
Kapsamlı strateji testinden sonra sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için, geriye dönük test sonuçlarının ayrıntılı bir performans değerlendirmesini yapmamız gerekir. Temel değerlendirme metrikleri şunları içerir:
- Özkaynak Eğrisi: Gül kırmızı çizgi ile gösterildiği gibi, hesabın öz sermayesinin büyümesini görsel olarak yansıtır. Öz sermaye eğrisine bakarak, stratejinin genel performansını ve karlılığını anlayabiliriz.
Bu stratejinin temel özellikleri aşağıdaki gibidir:
İşlem aralığı: 2015-8-19—2024-2-18, geriye dönük test aralığı: 2011-8-18—2024-2-18
İlk fonlar: 1000USD, sipariş boyutu: 1 sözleşme, piramit: 50 sipariş, komisyon oranı: %0,2, Slipaj: 20 işaret.
Strateji test cihazına genel bakış diyagramında aşağıdaki temel verileri de alırız:
- Pozisyonu Kapat işlemlerin net kar marjı: 474x'e kadar, Benchmark çok üzerinde, Bitcoin Strategy Tester performans profilinde 210x satın alındı ve elde tutuldu.
- Pozisyonu Kapat işlem sayısı ve kazanç yüzdesi: 100 işlemin tümü kârlıdır, bu da stratejinin istikrarını ve güvenilirliğini gösterir.
- Düşüş/kazanç-kayıp oranı: Maksimum düşüş sadece %11'dir ve Bitcoin'in %78'inden çok daha düşüktür. Kâr faktörü, yani 500'lük kazanç-kayıp oranı, stratejinin gücünü daha da kanıtlar.
Bu ayrıntılı değerlendirmelerle, Bitcoin 5A stratejisinin risk ve getirisi arasındaki mükemmel dengeyi açıkça görebiliriz.
(TV-lilibtc sayfasından yönlendirildi)
![]()
