VWAP: Hacim Hilesi, Göründüğü Kadar Değil

Yıllardır kripto ticareti yapıyorum ve size VWAP hakkında bir şey söyleyeyim - hem harika hem de saçmalık. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat havalı bir terim gibi görünüyor, ama aslında her fiyatın ne kadar işlem gördüğünü dikkate alan şatafatlı bir ortalamadan başka bir şey değil.

VWAP'ı ilk keşfettiğimde, kutsal kaseyi bulduğumu düşündüm. Hem fiyatı hem de hacmi birleştiren bir gösterge mi? Dahi! Ama buna çok fazla güvenerek portföyümün bir kısmını kaybettikten sonra, daha nüanslı bir görüş geliştirdim.

VWAP Gerçekten Nedir

VWAP, temel olarak ticaret hacmi ile ağırlıklandırılmış ortalama fiyatı ifade eder. Her fiyat noktasında ne kadar ticaret aktivitesinin gerçekleştiğine dayanarak "adil" fiyatın nerede olduğunu göstermek amacıyla tasarlanmıştır.

Formül oldukça basit:

VWAP = ∑ (Tipik Fiyat * İşlem Hacmi) / ∑ İşlem Hacmi

Tipik fiyat (Yüksek + Düşük + Kapat) / 3

Ama size söylemedikleri şey şu - bunu manuel olarak hesaplamak gerçekten zor. Bir keresinde, daha iyi anlamak için bir hesap tablosunda yapmayı denedim ve neredeyse dizüstü bilgisayarımı pencereden fırlatıyordum. Neyse ki, her ticaret platformu bunu sizin için hesaplıyor.

VWAP'ı Gerçekten Ne İçin Kullanıyorum

Gündüz ticareti yaparken ( ki bunu çok yapıyorum, eğer dürüstsem ), VWAP'a bir tür psikolojik engel olarak bakıyorum. Fiyat VWAP'ın üzerindeyse, boğa düşüncesindeyim. Altındaysa? Ayı.

Ama çoğu öğreticinin burada yanıldığı yer şudur - VWAP, kar garantileyen sihirli bir çizgi değildir. Güçlü trendler sırasında, fiyat saatlerce VWAP'ı geçmeyebilir ve eğer o belirli sinyali bekliyorsanız, sadece potansiyel kârların kaybolmasını izliyorsunuz.

Bazen tembellik hissettiğim günler, sadece VWAP'ın altında alım yapıp, üstünde satıyorum. Bu işe yarıyor... ta ki yaramayana kadar. Piyasa, göstergelerinizi umursamıyor.

Neden VWAP Tam Bir Çöp Olabilir

Öncelikle, bu geçmiş verilere dayanan bir gecikmeli göstergedir. VWAP size ilginç bir şeyin gerçekleştiğini söylediğinde, fırsat kaçmış olabilir.

İkincisi, esasen bir günlük bir araçtır. Bugünkü ticaret için dünkü VWAP'ı kullanmayı deneyin ve kendinizi hızlı bir şekilde akşam yemeğinde ramen yerken bulacaksınız.

En büyük sorun? Balinalar - o dev kurumsal yatırımcılar - onlar da VWAP kullanıyor! Onlar fiyatın altında alım yapar ve fiyatın üstünde satım gerçekleştirir, bu da piyasada özdeşleşmiş tahminler yaratabilir. Bir balina milyonlarca değerinde madeni para sattığında, sizin şatafatlı Fibonacci seviyelerinize bakmıyorlar - piyasa etkilerini en aza indirmek için VWAP'a bakıyorlar.

Gerçek Deneyimim

Geçen ay Bitcoin $90K seviyelerinde dalgalanırken, VWAP kesişimlerini titizlikle takip ediyordum. Boğa kesişimi, beni önemli bir kaldıraç ile uzun pozisyona girmeme sebep oldu. Sonra piyasaya bazı düzenleyici FUD'lar geldi ve VWAP'ın beklenmedik haberlere karşı bir hesaplama yapmadığını zor yoldan öğrendim. Stop loss'um o kadar hızlı bir şekilde aşıldı ki, tepki vermek için bile zamanım olmadı.

Platformun otomatik tasfiyesi, daha fazla kaybetmemi engelleyen tek şeydi. "Mükemmel" göstergesi için de bu kadar.

Beni yanlış anlama - VWAP faydalıdır, ama bu sadece bir araçtır. Sadece VWAP'a dayanarak ticaret yapmak, bir evi sadece bir çekiçle inşa etmeye çalışmak gibidir. Kutunda daha fazla araca ihtiyacın var.

VWAP'ı etkili bir şekilde kullanmak istiyorsanız, onu diğer göstergelerle birleştirin ve her zaman daha geniş piyasa bağlamını dikkate alın. Ve Tanrı aşkına, riskinizi yönetin.