Stokastik RSI (StochRSI)

Stokastik RSI (StochRSI), aşırı alım veya aşırı satım koşullarını tanımlamak ve mevcut piyasa eğilimlerini tanımak için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Adından da anlaşılacağı gibi, StochRSI, Göreceli Güç Endeksi (RSI)'nden türetilmiştir ve bu nedenle bir göstergenin göstergesi olarak işlev görmektedir. Stokastik osilatör olarak işlev görür ve bir merkez çizgisinin üzerinde ve altında dalgalanır.

1994 yılında Stanley Kroll ve Tushar Chande tarafından "The New Technical Trader" adlı kitapta ilk kez tanıtılan StochRSI, hisse senedi trader'ları tarafından yaygın olarak kullanılmakta ancak aynı zamanda forex ve kripto para gibi diğer piyasalara da uygulanabilmektedir.

StochRSI Nasıl Çalışır?

StochRSI, standart RSI'ye stokastik osilatör formülünün uygulanmasıyla oluşturulur. Sonuç, 0 ile 1 arasında salınan ve 0.5 etrafında merkezlenen tek bir sayısal derecelendirmedir. StochRSI göstergesinin bazı varyasyonları sonucu 100 ile çarparak aralığı 0-100'e kaydırır. StochRSI hattının yanında, yanlış sinyallerle işlem yapma riskini azaltmak için bir sinyal hattı olarak 3 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) görmek yaygındır.

Standart stokastik osilatör formülü bir varlığın kapanış fiyatını ve belirli bir dönem içindeki en yüksek ve en düşük noktalarını dikkate alırken, StochRSI formülü doğrudan RSI verilerine uygulanır ve fiyat faktörlerini göz ardı eder:

StochRSI = (Mevcut RSI - En Düşük RSI) / (En Yüksek RSI - En Düşük RSI)

Standart RSI gibi, StochRSI için en yaygın zaman ayarı 14 seanstır ve bu, grafiğin zaman dilimine dayanır. Örneğin, günlük bir grafik önceki 14 güne bakarken, saatlik bir grafik geçmiş 14 saate dayalı olarak StochRSI üretir.

Ticaret seansları günler, saatler veya hatta dakikalarla ayarlanabilir; traderlar bunları profillerine ve stratejilerine göre farklı şekilde kullanır. Seans sayısı ayrıca uzun vadeli veya kısa vadeli trendleri belirlemek için ayarlanabilir; StochRSI göstergesi için 20 seans da popüler bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

StochRSI Nasıl Kullanılır?

StochRSI göstergesinin temel önemi, üst ve alt limitlerine yakın değerlerde yatar. Bu nedenle, ana işlevi potansiyel giriş ve çıkış noktalarını, ayrıca fiyat dönüşlerini belirlemektir. 0.2 veya daha düşük bir gösterge değeri, varlığın aşırı satımda olabileceğini öne sürerken, 0.8 veya daha yüksek bir değer, aşırı alımda olabileceğini belirtir.

Ayrıca, merkez çizgisine yakın gösterge okumaları piyasa trendleri hakkında faydalı bilgiler sağlayabilir. Örneğin, merkez çizgisi bir destek noktası olarak işlev gördüğünde ve StochRSI hattı sürekli olarak 0.5 eşiğinin üzerine çıkıyorsa, bu, boğa veya yukarı yönlü bir trendin devamını gösterebilir - özellikle hat 0.8 seviyesine doğru hareket etmeye başladığında. Benzer şekilde, eğer gösterge 0.5 seviyesinin altına düşer ve 0.2'ye doğru eğilim gösterirse, bu ayı veya aşağı yönlü bir trendi önerir.

StochRSI ve RSI

Hem StochRSI hem de RSI, türev ve aşırı satım koşullarını, ayrıca olası dönüş noktalarını kolayca tanımlamalarına yardımcı olan stokastik osilatörlerdir. Özünde, standart RSI, belirli bir zaman diliminde fiyat değişimlerinin hızını ve büyüklüğünü takip etmek için kullanılan bir göstergedir (oturum).

Ancak, StochRSI ile karşılaştırıldığında, standart RSI daha yavaş hareket eden bir göstergedir ve daha az ticaret sinyali üretir. Normal RSI'ye stokastik osilatör formülünü uygulayarak, StochRSI yüksek hassasiyetli bir gösterge olarak oluşturulur. Sonuç olarak, daha fazla sinyal üreterek, traderlara piyasa trendlerini ve potansiyel alım veya satım noktalarını belirleme konusunda daha fazla fırsat sunar.

Başka bir deyişle, StochRSI, dalgalı bir göstergedir. Bu, onu daha hızlı yanıt veren bir teknik analiz (TA) aracı yaparken, aynı zamanda daha fazla risk taşır çünkü genellikle önemli miktarda gürültü (yanlış sinyaller) üretir. Daha önce belirtildiği gibi, bu yanlış sinyallere bağlı riskleri azaltmanın popüler bir yöntemi, Basit Hareketli Ortalama (SMA) kullanmaktır ve birçok durumda, StochRSI göstergeleri için varsayılan olarak 3 günlük SMA ayarlanmıştır.

Sonuç

Daha hızlı hızı ve piyasa hareketlerine daha yüksek duyarlılığı sayesinde, Stokastik RSI analistler, tüccarlar ve yatırımcılar için - hem analiz hem de kısa ve uzun vadeli yatırımcılar için - son derece faydalı bir göstergedir. Ancak, daha fazla sinyal aynı zamanda daha büyük riskler anlamına gelir, bu nedenle StochRSI'nın ürettiği sinyalleri doğrulamaya yardımcı olmak için diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, kripto para piyasalarının geleneksel piyasalardan daha volatil olduğunu belirtmekte fayda var, bu da daha fazla yanlış sinyal olasılığını artırabilir.