STRATEJİNİZİ OPTİMİZE EDİN: MATEMATİKSEL BEKLENTİ VS RİSK/GETİRİ RASYOSU

TICARETİNİZİ BİR ÜST DİRECE TAŞIYIN

Modest bir hesabınız var mı? Bu tuzağa düşüyor olabilirsiniz: aşırı risk almak ve düşük başarı olasılığına sahip işlemler yapmak. Tüm işlemler optimum sonuçlar üretecek potansiyele sahip değildir. Ancak, tüm sonuçlar ideal olmasa bile, şansınızı lehine çevirmenizi sağlayan ticaret yöntemleri vardır. (kaybın kaçınılmaz olduğunu biliyoruz).

KAZANÇ VE KAYIPLAR hakkındaki algılarımız genellikle BAŞARILI VE BAŞARISIZLIK hakkında ön yargılı ve GENELLEŞTİRİLMİŞ fikirler tarafından ÇARPITILIR. Kitle psikolojisi ve davranışsal finans alanına göre, insanlar bu iki konuda sıklıkla yanlış anlamalara sahiptir: örneğin, sürü etkisini dikkate almazlar, yani başkalarının kararlarını taklit ederler ve kendi analizlerini yapmazlar; piyasa tahmin yeteneklerini abartırlar; kaybeden yatırımlara tutunarak kayıpları sınırlamak yerine daha büyük zararlara yol açarlar; şansı yetenekle karıştırırlar; duygularının kararlarını yönlendirmesine izin verirler; temel finansal prensiplerini ihmal ederler; net bir yatırım planından yoksundurlar; finansal kararlarının vergi etkilerini göz ardı ederler ve diğerleri.

O zaman, KAZANMAK VE KAYBETMEK senin için NE ANLAMA GELİYOR? Muhtemelen kazanmanın sermayeni artırmak, kaybetmenin ise azaltmak olduğunu düşünmüşsündür. Ancak bu kavramları TRADING veya yatırımlara uyguladığında durum daha karmaşık hale geliyor.

TANINMIŞ BİR TRADER, YÜKSEK POZİTİF SONUÇ OLUŞTURMA OLASILIĞI nedeniyle başarılı olduğunu iddia ettiği bir stratejiyle bir yıldan fazla bir süredir kâr elde etmeye çalışıyordu. Ancak, 100 denemeden 95'İ BAŞARISIZ OLDU, ama sadece 5 doğru sonuç ona sermayesini katlanarak artırmak için yeterli oldu.

Bu nedenle, bu sefer kayıplarının sıklığına değil, kaybettiğinde ne kadar kaybettiğine, kazandığında ne kadar kazandığına ve sonuçlarını iyileştirmek için bu oranları net bir şekilde nasıl belirleyeceğine odaklanacağız.

Sana kripto para işlemlerinde kendi kayıp ve kazanç ölçüm kriterini belirlemek için basit bir yöntem sunacağım.

Risk/Reward Oranı Nedir?

Risk, işlemde riske etmeye hazır olduğunuz sermaye miktarı ile beklediğiniz kazanç miktarı arasındaki oranı ifade eder.

Devam etmeden önce, uygun bir risk/ödül oranı belirlemek için, ödülün üstlenilen riski haklı çıkarması gerektiğini anlamak önemlidir; bu nedenle uygun bir GİRİŞ NOKTASI belirlemek esastır. Örneğin: Aynı işlemi farklı seviyelerde, farklı kar ve risk hedefleriyle bölüp gerçekleştirirseniz. İlk giriş daha yüksek bir risk taşıdığında, potansiyel kazanç da daha yüksek olmalıdır.

Eğer 1€ riske atıyorsanız ama potansiyel kazanç sadece 2€ ise, buna değer mi? Şimdi, eğer 1€ riske atıyorsanız ama potansiyel kazanç en az 3€ ise, riskin haklı olup olmadığını değerlendirirken bakış açısı değişebilir.

Bu nedenle, giriş noktanız, işleminizin maksimum karınızı arayıp aramayacağını ve bunun daha düşük bir riskle nasıl azaldığını büyük ölçüde belirleyecektir.

Sonuç olarak, riskinizi azaltırken, potansiyel kazancınızın değeri de azalır veya zaman açısından, cazip bir getiri elde etmek için beklemeniz gereken süre artar (bu sonuncusu daha çok yatırımlara uygulanır).

Bir işlem bağlamında, 1:3 risk/ödül oranı, bir para birimi birimini riske atmaya istekli olduğunuzu ve üç birim kazanç elde etmeyi hedeflediğinizi ifade eder. Bu, 1:2, 1:5 gibi oranları değerlendirirken de geçerlidir.

5 olumlu işlemle 95 olumsuz işlemde daha fazla kazanç elde eden trader örneğine geri dönersek, bu nasıl mümkün olabilir? Açıklayayım:

Anahtar, işlemlerin asimetrisinde yatıyor. Olumsuz işlemler kayıplara yol açabilirken, bu kayıpların büyüklüğü risk-getiri oranıyla sınırlıdır. Öte yandan, olumlu işlemler, daha az sıklıkta gerçekleşsede, birikmiş kayıpları büyük ölçüde aşan kazançlar sağlar. Bu, bir dizi küçük kayba ve az sayıda büyük kazanca sahip olmak gibidir; bu da genel olarak olumlu bir denge ile sonuçlanır.

Ethereum ile Ticaret Örneği (ETH)

Ethereum ile bir işlem yapmayı düşündüğünüzü hayal edelim. Diyelim ki şu anda, ETH'nin fiyatı birim başına 1.900€'dur. İşleminizde 1:3 risk/kar oranı belirlemek istiyorsunuz. Bunu başarmak için önce risk seviyenizi belirlemeli ve buna göre stop-loss ve take-profit seviyelerinizi ayarlamalısınız.

Stop-loss (SL): Eğer birim başına 1€ riske girmeye hazırsan ve 100€'n varsa, yaklaşık 0.053 Ethereum birimi alabilirsin (100 / 1900 = 0.053). Bu nedenle, stop-loss'un giriş noktanın etrafında 0.053 birim kadar altında olabilir.

Take-profit (TP): 1:3 risk/benefit oranıyla, take-profit'iniz stop-loss'unuzdan üç kat daha büyük olmalıdır. Eğer stop-loss'unuz, örneğin, giriş noktanızın 10€ altında ise, take-profit'iniz giriş noktanızın 30€ üzerinde olmalıdır.

Bu oran, kazanıldığında kaybedilenin üç katı kadar kazanmayı sağlayan bir sistem öngörmektedir, ancak her zaman böyle olmayabilir. Bu, sisteminizin doğru tahmin yüzdesine bağlı olacaktır.

Ve burada MATEMATİKSEL BEKLEYİŞ devreye giriyor; bu, bir sistemin uzun vadede karlı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Diğer bir deyişle, kayıpların yüzdesine bakılmaksızın uzun vadede iyi bir getiri elde edip edemeyeceğinizi belirler; bu, örnekteki traderın başardığı şeydir.

Formül şöyledir: (Kazanan işlemlerin yüzdesi X ortalama kazanç) - (Kaybeden işlemlerin yüzdesi X ortalama kayıp). Bu formül, uzun vadeli işlemlerimizden elde edilen verilere dayanarak sistemimizi değerlendirmemizi sağlar.

Örneğin, her 10 işlemin 6'sı pozitif ve 4'ü negatifse, ama kazandığınızda 10€ alıyorsanız ve kaybettiğinizde 20€ gidiyorsa, bu verileri formülümüze uyguladığımızda şöyle olur:

Veriler:

% kazanan işlemler: 0.6 ondalık (60%)

Ortalama kazanç: 10€

% kaybeden işlemler: 0.4 ondalık (40%)

Ortalama kayıp: 20€

EM = (0.6 x 10) - (0.4 x 20) = -0.2

Bu işlemden anlaşıldığı gibi, negatif matematiksel beklenme değerine sahip bir sistemdir, bu nedenle uygulanabilir değildir.

Bu şekilde, risk/ödül oranı sistem içinde her şey değildir, aksine bir bütünün parçasıdır ve oranımızın uygun olup olmadığını bilmek için bu tür ARAÇLAR kullanmalıyız, böylece sistemimizin uzun vadede faydalı olup olmadığını belirleyebiliriz. ( 2024 yılı işlemlerinizle bu analizi yaparak sisteminizi geliştirebilir ve gelecek yıla daha iyi bir başlangıç yapabilirsiniz ).

Böylece, işlemlerinizde bir asimetri olabilecektir, yani her kaybettiğinizde iki kat kaybediyorsunuz ancak üç kat değil. ( Bunu pozisyonunuzun boyutunu değiştirerek ayarlayabilirsiniz. ) Her kazandığınızda ise üç kat kazanıyorsunuz, iki kat değil. Uzun vadede ve EM formülümüzü kullanarak, sayısal olarak neyi doğru ya da yanlış yaptığınızı daha iyi anlayabilirsiniz.

Tanınmış bir finans analistinin sözleriyle, her yatırım yapmadan veya bir işlem gerçekleştirmeden önce, gerçek kazancınızın ne olabileceğini kendinize sorun ( veya matematiksel beklentinizi gözden geçirin ), çünkü her euro yatırdığınızda iki kat almanın, 1000€ değerinde bir ödül almakla aynı şey olmadığını unutmayın. Potansiyel büyüme süresini doldurmuş bir kripto para birimine yatırım yapmak, analizlerinize göre daha yüksek kazanç sağlama olasılığı olan birine yatırım yapmaktan asla eşdeğer olmayacaktır.

Bundan sonra riski almanın değip değmeyeceğini belirleyebilirsin.

"Yatırımcının en büyük engeli ve hatta en kötü düşmanı muhtemelen kendisidir." - Benjamin Graham

Bilgiyi derinleştirme zamanı.