VWAP: Mánh Khóe Khối Lượng Không Như Người Ta Vẫn Nói

Tôi đã giao dịch tiền điện tử trong nhiều năm, và để tôi nói cho bạn biết điều gì đó về VWAP - nó vừa tuyệt vời vừa vô nghĩa cùng một lúc. Giá trung bình có trọng số theo khối lượng nghe có vẻ cầu kỳ, nhưng nó chỉ là một trung bình được vinh danh mà tính đến mức độ giao dịch của một thứ gì đó ở mỗi mức giá.

Khi tôi lần đầu tiên phát hiện ra VWAP, tôi đã nghĩ rằng mình đã tìm thấy chén thánh. Một chỉ báo kết hợp giá và khối lượng? Thiên tài! Nhưng sau khi mất một phần lớn danh mục đầu tư của mình vì quá phụ thuộc vào nó, tôi đã phát triển một cái nhìn tinh tế hơn.

VWAP Thực Sự Là Gì

VWAP về cơ bản là giá trung bình được điều chỉnh theo khối lượng giao dịch. Nó được thiết kế để cho bạn thấy "giá hợp lý" ở đâu dựa trên mức độ hoạt động giao dịch đã xảy ra ở mỗi mức giá.

Công thức đủ đơn giản:

VWAP = ∑ (Giá trị điển hình * Khối lượng giao dịch) / ∑ Khối lượng giao dịch

Nơi giá điển hình là (Cao + Thấp + Đóng ) / 3

Nhưng đây là điều họ không nói với bạn - tính toán nó bằng tay thật sự rất khó chịu. Một lần tôi đã thử làm điều đó trên bảng tính chỉ để hiểu rõ hơn và suýt nữa thì tôi đã ném laptop của mình ra ngoài cửa sổ. May mắn thay, mọi nền tảng giao dịch đều tính toán cho bạn.

Những gì tôi thực sự sử dụng VWAP để làm

Khi tôi giao dịch trong ngày (, điều mà tôi làm quá nhiều, nếu tôi thành thật ), tôi xem VWAP như một loại rào cản tâm lý. Nếu giá trên VWAP, tôi nghĩ rằng đó là dấu hiệu tăng. Dưới nó? Giảm.

Nhưng đây là nơi mà hầu hết các tài liệu hướng dẫn sai - VWAP không phải là một đường kỳ diệu nào đó đảm bảo lợi nhuận. Trong những xu hướng mạnh, giá có thể không vượt qua VWAP trong nhiều giờ, và nếu bạn đang chờ tín hiệu cụ thể đó, bạn chỉ đang chứng kiến những lợi nhuận tiềm năng biến mất.

Vào những ngày tôi cảm thấy lười biếng, tôi chỉ việc mua dưới VWAP và bán trên đó. Nó có hiệu quả... cho đến khi không còn. Thị trường chẳng quan tâm đến các chỉ báo của bạn.

Tại sao VWAP có thể hoàn toàn vô dụng

Đầu tiên, đó là một chỉ báo trễ dựa trên dữ liệu quá khứ. Đến khi VWAP cho bạn biết điều gì đó thú vị đã xảy ra, cơ hội có thể đã trôi qua.

Thứ hai, nó chủ yếu là một công cụ trong một ngày. Hãy thử sử dụng VWAP của ngày hôm qua cho giao dịch hôm nay và bạn sẽ nhanh chóng thấy mình ăn ramen cho bữa tối.

Vấn đề lớn nhất? Những con cá voi - những trader tổ chức khổng lồ - họ cũng sử dụng VWAP! Họ mua dưới và bán trên mức đó, điều này có thể tạo ra những lời tiên tri tự thực hiện trên thị trường. Khi một con cá voi bán hàng triệu đồng tiền, họ không nhìn vào các mức Fibonacci đẹp đẽ của bạn - họ đang nhìn vào VWAP để giảm thiểu tác động đến thị trường.

Trải Nghiệm Thực Tế Của Tôi

Tháng trước, khi Bitcoin dao động quanh mức $90K , tôi đã theo dõi các đường giao nhau của VWAP một cách nghiêm túc. Một giao nhau tăng giá khiến tôi vào lệnh mua với đòn bẩy lớn. Sau đó, một số tin tức FUD từ chính phủ đã ảnh hưởng đến thị trường, và tôi đã học được bài học đau đớn rằng VWAP không tính đến những tin tức bất ngờ. Lệnh dừng lỗ của tôi bị thổi bay nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.

Chức năng tự động thanh lý của nền tảng là điều duy nhất đã cứu tôi khỏi việc mất mát nhiều hơn nữa. Thật là một chỉ báo "hoàn hảo".

Đừng hiểu lầm tôi - VWAP là hữu ích, nhưng nó chỉ là một công cụ. Giao dịch chỉ dựa vào VWAP giống như cố gắng xây dựng một ngôi nhà chỉ với một cái búa. Bạn cần nhiều công cụ hơn trong hộp của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng VWAP một cách hiệu quả, hãy kết hợp nó với các chỉ báo khác và luôn xem xét ngữ cảnh thị trường rộng lớn hơn. Và vì Chúa, hãy quản lý rủi ro của bạn.