Hiểu về Stochastic RSI (StochRSI)

Stochastic RSI (StochRSI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các điều kiện bán quá mức hoặc mua quá mức và nhận ra các xu hướng thị trường hiện tại. Như tên gọi đã gợi ý, StochRSI được phái sinh từ Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), khiến nó trở thành một chỉ báo của một chỉ báo. Nó hoạt động như một bộ dao động ngẫu nhiên, dao động trên và dưới một đường trung tâm.

Được giới thiệu lần đầu năm 1994 trong cuốn sách "Nhà giao dịch kỹ thuật mới" của Stanley Kroll và Tushar Chande, StochRSI được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch chứng khoán nhưng cũng có thể được áp dụng cho các thị trường khác như forex và tiền điện tử.

StochRSI Hoạt Động Như Thế Nào?

StochRSI được tạo ra bằng cách áp dụng công thức dao động ngẫu nhiên vào RSI tiêu chuẩn. Kết quả là một giá trị số duy nhất dao động giữa 0 và 1, tập trung quanh 0.5. Một số biến thể của chỉ báo StochRSI nhân kết quả với 100, chuyển đổi phạm vi thành 0-100. Thường thấy trung bình động đơn giản 3 ngày (SMA) bên cạnh đường StochRSI, phục vụ như một đường tín hiệu để giảm rủi ro khi giao dịch trên các tín hiệu sai.

Trong khi công thức của chỉ báo dao động ngẫu nhiên tiêu chuẩn xem xét giá đóng cửa của một tài sản cùng với các mức cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, công thức StochRSI được áp dụng trực tiếp lên dữ liệu RSI, không xem xét các yếu tố giá:

StochRSI = (Chỉ số sức mạnh tương đối hiện tại - Chỉ số sức mạnh tương đối thấp nhất) / (Chỉ số sức mạnh tương đối cao nhất - Chỉ số sức mạnh tương đối thấp nhất)

Giống như RSI tiêu chuẩn, cài đặt thời gian phổ biến nhất cho StochRSI là 14 phiên, dựa trên khung thời gian của biểu đồ. Ví dụ, một biểu đồ hàng ngày xem xét 14 ngày trước đó, trong khi một biểu đồ theo giờ tạo ra StochRSI dựa trên 14 giờ trước.

Các phiên giao dịch có thể được thiết lập theo ngày, giờ hoặc thậm chí phút, với các nhà giao dịch sử dụng chúng khác nhau tùy theo hồ sơ và chiến lược của họ. Số lượng phiên cũng có thể được điều chỉnh để xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn, với 20 phiên là một lựa chọn phổ biến khác cho chỉ số StochRSI.

Cách sử dụng StochRSI?

Ý nghĩa chính của chỉ số StochRSI nằm ở các giá trị gần giới hạn trên và dưới của nó. Do đó, chức năng chính của nó là xác định các điểm vào và ra tiềm năng cũng như các điểm đảo chiều giá. Một giá trị chỉ số 0.2 hoặc thấp hơn cho thấy tài sản có thể đang bán quá mức, trong khi một giá trị 0.8 hoặc cao hơn cho thấy nó có thể đang mua quá mức.

Hơn nữa, các chỉ số gần đường trung bình có thể cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng thị trường. Ví dụ, khi đường trung bình hoạt động như một điểm hỗ trợ và đường StochRSI liên tục di chuyển trên mức 0.5, điều này có thể chỉ ra sự tiếp tục của một xu hướng tăng giá - đặc biệt khi đường này bắt đầu di chuyển về mức 0.8. Tương tự, nếu chỉ số giảm xuống dưới mức 0.5 và có xu hướng hướng tới 0.2, điều này cho thấy một xu hướng giảm giá.

StochRSI so với RSI

Cả StochRSI và RSI đều là các dao động ngẫu nhiên giúp các nhà giao dịch dễ dàng xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm năng, cũng như các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Về cơ bản, RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo được sử dụng để theo dõi tốc độ và độ lớn của các thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định (sessions).

Tuy nhiên, so với StochRSI, RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo di chuyển chậm hơn tạo ra ít tín hiệu giao dịch hơn. Bằng cách áp dụng công thức dao động ngẫu nhiên cho RSI thông thường, StochRSI được tạo ra như một chỉ báo nhạy cảm cao. Do đó, nó tạo ra một số lượng tín hiệu lớn hơn, cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội hơn để xác định xu hướng thị trường và các điểm mua hoặc bán tiềm năng.

Nói cách khác, StochRSI là một chỉ báo có độ biến động cao. Mặc dù điều này khiến nó trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật phản ứng nhanh hơn (TA) có thể giúp cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều tín hiệu giao dịch hơn, nhưng nó cũng mang theo nhiều rủi ro hơn vì nó thường tạo ra một lượng lớn tiếng ồn (tín hiệu sai). Như đã đề cập trước đó, việc sử dụng Trung bình động đơn giản (SMA) là một phương pháp phổ biến để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các tín hiệu sai này, và trong nhiều trường hợp, một SMA 3 ngày đã được đặt làm mặc định cho các chỉ báo StochRSI.

Kết luận

Do tốc độ nhanh hơn và độ nhạy cao hơn với các biến động thị trường, Stochastic RSI là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư - cả cho phân tích và cho các nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu hơn cũng có nghĩa là rủi ro lớn hơn, vì vậy StochRSI nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để giúp xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra. Cũng cần lưu ý rằng thị trường tiền điện tử có độ biến động cao hơn so với thị trường truyền thống, có thể dẫn đến một số lượng tín hiệu sai cao hơn.