Khám phá Stochastic RSI: Phân tích kỹ thuật của thanh gươm hai lưỡi

Bạn đã bao giờ nhìn chằm chằm vào biểu đồ cho đến khi mắt bạn chảy máu, cố gắng hiểu các động thái của thị trường? Tôi đã từng như vậy. Đó là khi tôi tình cờ phát hiện ra Stochastic RSI - chỉ số kỹ thuật này thực sự là một chỉ số trên steroids, hiển thị tín hiệu thị trường mà RSI thông thường hoàn toàn bỏ lỡ.

Stochastic RSI ( hoặc StochRSI nếu bạn quá bận rộn để nói toàn bộ điều đó ) áp dụng các công thức ngẫu nhiên cho các chỉ số RSI thông thường. Nói một cách dễ hiểu? Nó nhạy cảm và biến động hơn chỉ số RSI thông thường của bạn - điều này có nghĩa là có nhiều cơ hội giao dịch hơn nhưng cũng có nhiều cách để bị cháy nếu bạn không cẩn thận.

Kroll và Chande đã tạo ra quái vật này vào năm 1994, có lẽ sau khi cảm thấy thất vọng với các tín hiệu chậm chạp của RSI. Công thức thì đơn giản:

StochRSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Khác với các chỉ số tiêu chuẩn, StochRSI dao động giữa 0 và 1 ( hoặc 0-100 nếu bạn thích thang đo đó ). Khi nó đạt 0.8 hoặc cao hơn, thị trường đang kêu "quá mua!" - có thể báo hiệu một sự đảo chiều. Giảm xuống dưới 0.2? Có lẽ là vùng quá bán - thời gian để xem xét việc mua.

Tôi đã thấy các nhà giao dịch ám ảnh với thiết lập 14 khoảng thời gian, nhưng thật sự? Đó chỉ là truyền thống. Một số thị trường phản ứng tốt hơn với 20 khoảng thời gian. Chà, hãy thử nghiệm với các khung thời gian của bạn! Phút, giờ, ngày - sự lựa chọn của bạn phụ thuộc vào việc bạn là một người nghiện giao dịch trong ngày hay một người xây dựng vị trí kiên nhẫn.

Đường giữa (0.5 hoặc 50) kể câu chuyện của riêng nó. Khi StochRSI liên tục ở trên nó, chúng ta có thể đang trong một xu hướng tăng. Ở dưới nó? Gấu đang kiểm soát. Càng gần đến các cực, tín hiệu càng mạnh.

Điều làm cho StochRSI trở nên hấp dẫn là cách nó so sánh với RSI thông thường. RSI tiêu chuẩn giống như người bạn thận trọng mà hiếm khi muốn ra ngoài - StochRSI là người anh em hoang dã của họ, người tìm thấy cơ hội ở khắp mọi nơi nhưng thỉnh thoảng gặp rắc rối. Nó tạo ra nhiều tín hiệu hơn đáng kể nhưng nhiều tín hiệu chỉ là tiếng ồn.

Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch thông minh sử dụng một SMA 3 ngày để lọc bỏ các tín hiệu không chính xác. Dù vậy, tôi sẽ không đặt cược vào StochRSI một mình. Sự biến động của thị trường tiền điện tử khiến chỉ số này đặc biệt dễ bị tín hiệu sai.

Đừng để bị quyến rũ bởi độ nhạy của nó. StochRSI hoạt động tốt nhất như một phần của bộ công cụ kỹ thuật hoàn chỉnh, chứ không phải là yếu tố quyết định duy nhất của bạn. Đặc biệt trong các thị trường tiền điện tử, nơi mà sự thao túng và biến động có thể khiến bất kỳ chỉ số nào trông tạm thời xuất sắc hoặc hoàn toàn vô dụng.

Tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch bị tàn phá khi làm theo StochRSI một cách mù quáng. Hãy nhớ - nhiều tín hiệu không nhất thiết có nghĩa là giao dịch tốt hơn. Đôi khi chỉ đơn giản có nghĩa là nhiều cơ hội để mắc sai lầm.