TỐI ƠI HOÁ CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN: HY VỌNG TOÁN HỌC SO VỚI TỶ LỆ RỦI RO/LỢI ÍCH

ĐEM GIAO DỊCH CỦA BẠN LÊN MỨC TIẾP THEO

Bạn có một tài khoản khiêm tốn không? Bạn có thể đang rơi vào cái bẫy này: chấp nhận rủi ro quá mức và thực hiện các giao dịch với xác suất thành công thấp. Không phải tất cả các giao dịch đều có khả năng tạo ra kết quả tối ưu. Tuy nhiên, có những phương pháp giao dịch cho phép bạn nghiêng xác suất về phía mình, ngay cả khi không phải tất cả các kết quả đều lý tưởng (chúng tôi biết rằng thua lỗ là điều không thể tránh khỏi).

Những nhận thức của chúng ta về LỢI NHUẬN VÀ THUA LỖ thường bị BÓP MÉO bởi những ý tưởng định kiến và TỔNG QUÁT về THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI. Theo tâm lý đám đông và tài chính hành vi, mọi người thường có những hiểu lầm về hai khía cạnh này: ví dụ, họ không xem xét tác động của bầy đàn, tức là, họ bắt chước các quyết định của người khác mà không thực hiện phân tích riêng; họ đánh giá quá cao khả năng dự đoán thị trường của mình; họ bám vào những khoản đầu tư thua lỗ thay vì giới hạn thua lỗ, điều này dẫn đến những tổn thất lớn hơn; họ nhầm lẫn giữa vận may và khả năng; họ để cảm xúc dẫn dắt quyết định của mình; họ bỏ qua những nguyên tắc tài chính cơ bản; họ thiếu một kế hoạch đầu tư rõ ràng; họ bỏ qua các hệ quả thuế của các quyết định tài chính của mình, trong số những điều khác.

Vậy, ĐIỀU GÌ CÓ NGHĨA ĐỐI VỚI BẠN KHI THẮNG VÀ THUA? Có lẽ bạn đã nghĩ rằng thắng là tăng vốn của bạn và thua là giảm vốn của bạn. Tuy nhiên, khi áp dụng những khái niệm này vào GIAO DỊCH hoặc các khoản đầu tư, tình hình trở nên phức tạp hơn.

MỘT NHÀ GIAO DỊCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN đã cố gắng đạt được lợi nhuận trong hơn một năm với một chiến lược mà theo ông, là thành công do XÁC SUẤT KẾT QUẢ TÍCH CỰC CAO CỦA NÓ. Tuy nhiên, trong 100 lần thử, 95 LẦN THẤT BẠI, nhưng chỉ cần 5 lần đúng là đủ để nhân số vốn của ông lên một cách đáng kể.

Do đó, trong trường hợp này, chúng ta sẽ không tập trung vào tần suất thua lỗ của bạn, mà là bạn mất bao nhiêu khi thua, bạn kiếm được bao nhiêu khi thắng và cách xác định rõ ràng những tỷ lệ này để cải thiện kết quả của bạn.

Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một phương pháp đơn giản để thiết lập tiêu chí đo lường lỗ và lãi của riêng bạn trong các giao dịch tiền điện tử.

Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận là gì?

Nó đề cập đến tỷ lệ giữa số vốn mà bạn sẵn sàng mạo hiểm (rủi ro) và số tiền bạn kỳ vọng nhận được (lợi nhuận) trong một giao dịch.

Trước khi tiếp tục, điều quan trọng là phải hiểu rằng để thiết lập tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp, nơi lợi nhuận biện minh cho rủi ro đã nhận, việc xác định một ĐIỂM VÀO phù hợp là rất cần thiết. Ví dụ: Nếu bạn chia một giao dịch giống nhau và thực hiện nó ở các mức khác nhau với các mục tiêu lợi nhuận và rủi ro khác nhau. Khi lệnh vào đầu tiên có rủi ro lớn hơn, lợi nhuận tiềm năng cũng phải cao hơn.

Nếu bạn đang đầu tư 1€ nhưng lợi nhuận tiềm năng chỉ là 2€, liệu có đáng không? Tuy nhiên, nếu bạn mạo hiểm 1€ nhưng lợi nhuận tiềm năng là ít nhất 3€, triển vọng có thể thay đổi khi đánh giá xem rủi ro có thể biện minh được hay không.

Vì vậy, điểm vào của bạn sẽ xác định phần lớn xem giao dịch của bạn có phát triển để tìm kiếm lợi nhuận tối đa của bạn hay không và cách mà nó giảm dần dựa trên rủi ro thấp hơn.

Do đó, khi bạn giảm rủi ro của mình, giá trị tiềm năng của lợi nhuận cũng giảm, hoặc, theo nghĩa thời gian, thời gian bạn phải chờ đợi để có được một khoản lợi nhuận hấp dẫn tăng lên ( điều này chủ yếu áp dụng cho các khoản đầu tư ).

Trong bối cảnh của một giao dịch, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:3 có nghĩa là bạn sẵn sàng mạo hiểm một đơn vị tiền tệ để kiếm được ba đơn vị lợi nhuận. Điều tương tự cũng áp dụng khi xem xét các tỷ lệ 1:2, 1:5, v.v.

Quay trở lại trường hợp của nhà giao dịch đã đạt được nhiều lợi nhuận hơn với 5 giao dịch thành công so với 95 giao dịch thất bại, điều này có thể xảy ra như thế nào? Tôi sẽ giải thích cho bạn:

Chìa khóa nằm ở sự bất đối xứng của các giao dịch. Mặc dù các giao dịch tiêu cực có thể dẫn đến thua lỗ, nhưng mức độ thua lỗ này bị giới hạn bởi tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Ngược lại, các giao dịch tích cực, mặc dù ít xảy ra hơn, tạo ra lợi nhuận vượt xa các khoản thua lỗ tích lũy. Nó giống như việc có một loạt các khoản thua lỗ nhỏ và một số lượng hạn chế các khoản lợi nhuận lớn, dẫn đến một sự cân bằng tổng thể tích cực.

Ví dụ về Giao dịch với Ethereum (ETH)

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang xem xét thực hiện một giao dịch với Ethereum. Giả sử hiện tại, giá ETH là 1.900€ mỗi đơn vị. Bạn muốn thiết lập tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:3 trong giao dịch của mình. Để đạt được điều này, trước tiên bạn phải xác định mức độ rủi ro của mình và thiết lập stop-loss và take-profit cho phù hợp.

Stop-loss (SL): Nếu bạn sẵn sàng mạo hiểm 1€ cho mỗi đơn vị, và bạn có 100€, bạn có thể mua được khoảng 0.053 đơn vị Ethereum (100 / 1900 = 0.053). Do đó, stop-loss của bạn có thể được đặt khoảng 0.053 đơn vị dưới điểm vào của bạn.

Take-profit (TP): Với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:3, take-profit của bạn nên gấp ba lần stop-loss của bạn. Nếu stop-loss của bạn, chẳng hạn, ở dưới điểm vào của bạn 10€, thì take-profit của bạn nên ở trên điểm vào của bạn 30€.

Tỷ lệ này giả định một hệ thống mà khi thắng sẽ thắng gấp ba lần so với khi thua, mặc dù không phải lúc nào cũng như vậy. Nó sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ đúng của hệ thống của bạn.

Và đây là nơi mà HI VỌNG TOÁN HỌC có vai trò, giúp chúng ta đánh giá xem một hệ thống có sinh lợi hay không trong dài hạn. Nói cách khác, bạn có thể đạt được lợi suất tốt trong dài hạn bất kể tỷ lệ thua lỗ ( mà đó là điều mà trader trong ví dụ đã đạt được ).

Công thức như sau: (Tỷ lệ giao dịch thắng X Lợi nhuận trung bình) - (Tỷ lệ giao dịch thua X Lỗ trung bình). Công thức này cho phép chúng ta đánh giá hệ thống của mình dựa trên dữ liệu thu được từ các giao dịch dài hạn.

Ví dụ, nếu trong 10 giao dịch thì có 6 giao dịch là tích cực và 4 giao dịch là tiêu cực, nhưng khi bạn thắng bạn nhận được 10€ và khi bạn thua bạn mất 20€, khi áp dụng những dữ liệu này vào công thức của chúng tôi sẽ như sau:

Dữ liệu:

% tỷ lệ giao dịch thắng: 0.6 trong số thập phân (60%)

Lợi nhuận trung bình: 10€

% của các giao dịch thua lỗ: 0.4 trong số thập phân (40%)

Mất mát trung bình: 20€

EM = (0.6 x 10) - (0.4 x 20) = -0.2

Như đã suy ra từ hoạt động này, đây là một hệ thống có kỳ vọng toán học âm, do đó không khả thi.

Do đó, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không phải là tất cả trong hệ thống, mà chỉ là một phần của một tập hợp, và để biết liệu tỷ lệ của chúng ta có phù hợp hay không, chúng ta phải sử dụng loại CÔNG CỤ này để xác định xem hệ thống của chúng ta có mang lại lợi ích lâu dài hay không. (Bạn có thể thực hiện phân tích này với các giao dịch của mình trong năm 2024 để cải thiện hệ thống của mình và bắt đầu năm tới một cách tốt hơn).

Vì vậy, có thể bạn gặp phải sự không đối xứng trong các giao dịch của mình, tức là mỗi khi bạn thua, bạn thua gấp đôi nhưng không gấp ba ( điều này bạn có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi kích thước vị trí của mình ) và mỗi khi bạn thắng, bạn thắng gấp ba chứ không phải gấp đôi. Về lâu dài và sử dụng công thức EM của chúng tôi, bạn có thể hiểu rõ hơn những gì bạn đang làm đúng hoặc sai về mặt số liệu.

Theo lời của một nhà phân tích tài chính nổi tiếng, bất cứ khi nào bạn định thực hiện một khoản đầu tư hoặc trước khi thực hiện một giao dịch, hãy tự hỏi xem lợi nhuận thực sự của bạn có thể là gì ( hoặc xem lại kỳ vọng toán học của bạn ), bởi vì không giống nhau khi nhận được gấp đôi cho mỗi euro đầu tư, so với một giải thưởng trị giá 1000€. Không bao giờ tương đương khi đầu tư vào một loại tiền điện tử đã cạn kiệt tiềm năng tăng trưởng của nó so với một loại mà theo phân tích của bạn, có thể có khả năng cao hơn để tạo ra lợi nhuận lớn hơn.

Từ đó, bạn có thể xác định xem có đáng để chấp nhận rủi ro hay không.

"Rào cản chính của nhà đầu tư, và thậm chí là kẻ thù tồi tệ nhất của anh ta, có lẽ chính là bản thân anh ta." - Benjamin Graham

Đã đến lúc đi sâu vào kiến thức.