Gần đây tôi lại đọc lại cuốn “Kẻ ngốc ngồi trên đường ngẫu nhiên” của Taleb. Lần đầu đọc có một số điều tôi không thể hiểu nổi, nhưng hai năm sau đọc lại thì lại càng thấm thía hơn. Trong sách, ông xây dựng một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh về tính ngẫu nhiên, với cấu trúc khái niệm xoay quanh tính ngẫu nhiên, mở rộng ra nhiều khái niệm then chốt như sự kiện thiên nga đen, sai lệch người sống sót, phụ thuộc đường đi, mù xác suất, phân phối lệch, v.v. Những khái niệm này không tồn tại độc lập mà tạo thành một mạng lưới lý thuyết liên kết chặt chẽ, từng lớp kế tiếp nhau.

Trong hệ thống lý thuyết này, tính ngẫu nhiên được định nghĩa là một lực lượng không thể dự đoán trước, nó ảnh hưởng sâu sắc đến kết quả của cuộc sống và thị trường, nhưng thường bị con người hiểu lầm thành trật tự hoặc có thể dự đoán được. Taleb cho rằng, tính ngẫu nhiên là đặc trưng cơ bản của thế giới vận hành, chứ không phải hiện tượng ngẫu nhiên. Ông sử dụng hai phép ẩn dụ kinh điển là “trò cò quay Nga” và “con khỉ trước máy đánh chữ” để minh họa sinh động bản chất của ngẫu nhiên: trong trò cò quay Nga, người chơi có xác suất 1/6 bị chết nhưng có thể nhận được 10 triệu đô la Mỹ, kỳ vọng lợi nhuận của trò chơi này là dương, nhưng chuỗi thời gian của từng cá nhân tham gia chắc chắn sẽ về 0; ví dụ con khỉ đánh máy vô hạn cho thấy, luôn có một con khỉ nào đó tình cờ gõ ra kiệt tác, nhưng nếu chỉ chú ý đến con “khỉ thiên tài” này thì sẽ bỏ qua những con khỉ khác chỉ gõ bừa.

✨ Sự kiện thiên nga đen là một bộ phận quan trọng trong lý thuyết ngẫu nhiên, được định nghĩa là những sự kiện hiếm gặp, có tác động cực lớn và chỉ có thể giải thích sau khi đã xảy ra. Taleb đã dùng câu chuyện của John để diễn giải sống động sức hủy diệt của “thiên nga đen”: một trader ngôi sao kiếm được 250 triệu đô trong 7 năm, nhưng chỉ vì một biến động thị trường cực kỳ hiếm đã mất trắng 600 triệu đô, anh ta tính ra xác suất này là “một triệu tỷ năm mới gặp một lần”, nhưng thực tế chẳng quan tâm đến tính toán xác suất. Trường hợp này đã làm nổi bật đặc điểm bản chất của sự kiện thiên nga đen: chúng thường vượt ra ngoài phạm vi dự đoán của các mô hình xác suất dựa trên dữ liệu lịch sử, mang sức công phá hủy diệt.

✨ Sai lệch người sống sót là một khái niệm cốt lõi khác trong hệ thống lý thuyết của Taleb, chỉ việc con người có xu hướng chú ý đến những thứ “sống sót” (như người thành công, dữ liệu còn tồn tại), mà bỏ qua những phần không “sống sót” (như kẻ thất bại, dữ liệu đã biến mất), từ đó rút ra kết luận phiến diện, thậm chí sai lầm. Taleb lấy ví dụ về Không quân Hoàng gia Anh trong Thế chiến II để lý giải hoàn hảo khái niệm này: các nhà thống kê phát hiện máy bay trở về có cánh bị trúng đạn nhiều nhất, khoang lái và đuôi gần như không bị trúng, nên đề xuất gia cố những chỗ không bị trúng đạn, vì máy bay bị bắn trúng khoang lái và đuôi về cơ bản không còn cơ hội quay lại, chúng không nằm trong mẫu thống kê này.

👉 Thật ra những bạn giao dịch lâu năm chắc đều có thể cảm nhận được một số điều ở trên, ví dụ như có những thời điểm thị trường bạn làm gì cũng kiếm được tiền rất suôn sẻ, còn có những giai đoạn bạn dùng đủ mọi phương pháp kỹ thuật nhưng đều phải cắt lỗ rời thị trường, điều này rất giống với ví dụ con khỉ đánh máy trong sách, bạn không thể cho rằng giao dịch suôn sẻ là do kỹ thuật và hệ thống của bạn đã thắng được thị trường mà bỏ qua vấn đề tồn tại ở những lệnh thua, loại ngẫu nhiên này được định nghĩa là một lực lượng không thể dự đoán trước.

👍 Một hệ thống giao dịch tốt nhất định là hệ thống mà sau khi đã trung hòa với biến động thị trường lớn vẫn có thể duy trì phản hồi tích cực, và một trader giỏi nhất định là người có thể duy trì sự tập trung cao độ và dám vào lệnh lớn trong những giai đoạn thị trường suôn sẻ, ngược lại, có thể thử sai với vị thế nhỏ và kiên định cắt lỗ, thậm chí kiên nhẫn quan sát chờ đợi. ‍#Gate广场圣诞送温暖 #btc