理解随机相对强弱指标 (StochRSI)

随机相对强弱指标 (StochRSI) 是一种技术分析指标，用于识别超买或超跌状态并识别当前市场趋势。顾名思义，StochRSI 是相对强弱指标 (RSI) 的衍生品，使其成为一个指标的指标。它作为随机振荡器运作， fluctuating 在中心线之上和之下。

StochRSI最早在1994年由Stanley Kroll和Tushar Chande在书籍《The New Technical Trader》中介绍，广泛被股票交易者使用，但也可以应用于外汇和加密货币等其他市场。

StochRSI是如何工作的？

StochRSI是通过将随机振荡器公式应用于标准RSI而创建的。其结果是一个在0和1之间波动的单一数值评级，中心在0.5附近。StochRSI指标的一些变体将结果乘以100，将范围转移到0-100。通常可以看到3天简单移动平均(SMA)与StochRSI线一起出现，作为信号线以减少在错误信号上交易的风险。

标准随机振荡器公式考虑资产的收盘价以及在给定周期内的最高和最低点，而StochRSI公式则直接应用于RSI数据，不考虑价格因素：

StochRSI = (当前相对强弱指标 - 最低相对强弱指标) / (最高相对强弱指标 - 最低相对强弱指标)

与标准相对强弱指标（RSI）一样，StochRSI最常见的时间设置为14个周期，基于图表的时间框架。例如，日线图查看过去14天，而小时图则基于过去14小时生成StochRSI。

交易时段可以按天、小时甚至分钟设置，交易者根据自己的个人资料和策略以不同方式使用它们。时段的数量也可以调整，以确定长期或短期趋势，其中20个时段是StochRSI指标的另一个受欢迎的选项。

如何使用 StochRSI？

StochRSI 指标的主要意义在于其接近上限和下限的值。因此，它的主要功能是识别潜在的进出点以及价格反转。指标值为 0.2 或以下表明资产可能超跌，而值为 0.8 或以上则表明资产可能超买。

此外，指标读数接近中心线可以提供有关市场趋势的有用信息。例如，当中心线作为支撑点，并且StochRSI线持续在0.5以上时，这可能表明牛市或上涨趋势的持续，尤其是当该线开始向0.8水平移动时。类似地，如果指标降到0.5以下并趋向于0.2，这则暗示了熊市或下跌趋势。

StochRSI 与相对强弱指标

StochRSI和相对强弱指标都是随机振荡器，帮助交易者轻松识别潜在的超买和超跌状态，以及可能的反转点。实质上，标准相对强弱指标是一个用于跟踪在设定时间范围内价格变化的速度和幅度的指标(sessions)。

然而，与相对强弱指标相比，标准相对强弱指标是一个移动较慢的指标，产生的交易信号较少。通过将随机振荡器公式应用于常规相对强弱指标，生成了StochRSI作为一个高度敏感的指标。因此，它产生了更多的信号，为交易者提供了更多机会来识别市场趋势和潜在的买入或卖出点。

换句话说，StochRSI 是一个波动性指标。虽然这使它成为一个响应更快的技术分析 (TA) 工具，可以帮助交易者提供更多的交易信号，但它也带来了更多的风险，因为它经常产生大量噪音 (虚假信号)。正如前面提到的，使用简单移动平均线 (SMA) 是一种流行的方法，可以减少与这些虚假信号相关的风险，在许多情况下，3 天 SMA 被设置为 StochRSI 指标的默认值。

结论

由于其更快的速度和对市场波动的更高敏感性，随机相对强弱指标是分析师、交易员和投资者——无论是分析还是短期和长期投资者——非常有用的指标。然而，更多的信号也意味着更大的风险，因此随机相对强弱指标应与其他技术分析工具结合使用，以帮助确认其生成的信号。值得注意的是，加密货币市场的波动性高于传统市场，可能导致更多的虚假信号。