Comprendre le Stochastic RSI (StochRSI)

Stochastic RSI (StochRSI) est un indicateur d'analyse technique utilisé pour identifier des conditions de surachat ou de survente et reconnaître les tendances actuelles du marché. Comme son nom l'indique, StochRSI est dérivé de l'Indice de force relative (RSI), ce qui en fait un indicateur d'un indicateur. Il fonctionne comme un oscillateur stochastique, fluctuant au-dessus et en dessous d'une ligne centrale.

Introduit pour la première fois en 1994 dans le livre "The New Technical Trader" de Stanley Kroll et Tushar Chande, le StochRSI est largement utilisé par les traders d'actions mais peut également être appliqué à d'autres marchés tels que le forex et les cryptomonnaies.

Comment fonctionne StochRSI ?

Le StochRSI est créé en appliquant la formule de l'oscillateur stochastique à l'RSI standard. Le résultat est une note numérique unique qui oscille entre 0 et 1, centrée autour de 0,5. Certaines variations de l'indicateur StochRSI multiplient le résultat par 100, déplaçant ainsi la plage à 0-100. Il est courant de voir une Moyenne Mobile Simple de 3 jours (SMA) aux côtés de la ligne StochRSI, servant de ligne de signal pour réduire le risque de trader sur de faux signaux.

Alors que la formule standard de l'oscillateur stochastique prend en compte le prix de clôture d'un actif ainsi que ses points les plus hauts et les plus bas sur une période donnée, la formule StochRSI est appliquée directement aux données RSI, sans tenir compte des facteurs de prix :

StochRSI = (RSI actuel - RSI le plus bas) / (RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Comme l'Indice de force relative standard, le paramètre de temps le plus courant pour le StochRSI est de 14 sessions, basé sur le délai du graphique. Par exemple, un graphique quotidien examine les 14 jours précédents, tandis qu'un graphique horaire génère le StochRSI en fonction des 14 dernières heures.

Les sessions de trading peuvent être définies par jours, heures ou même minutes, les traders les utilisant différemment en fonction de leurs profils et stratégies. Le nombre de sessions peut également être ajusté pour déterminer les tendances à long terme ou à court terme, avec 20 sessions étant une autre option populaire pour l'indicateur StochRSI.

Comment utiliser StochRSI ?

La signification principale de l'indicateur StochRSI réside dans les valeurs proches de ses limites supérieures et inférieures. Ainsi, sa fonction principale est d'identifier des points d'entrée et de sortie potentiels ainsi que des retournements de prix. Une valeur d'indicateur de 0,2 ou moins suggère que l'actif peut être survendu, tandis qu'une valeur de 0,8 ou plus indique qu'il peut être suracheté.

De plus, les lectures des indicateurs proches de la ligne médiane peuvent fournir des informations utiles sur les tendances du marché. Par exemple, lorsque la ligne médiane agit comme un point de support et que la ligne StochRSI se déplace constamment au-dessus de la marque des 0,5, cela peut indiquer la continuation d'une tendance haussière ou ascendante - surtout lorsque la ligne commence à se déplacer vers le niveau 0,8. De même, si l'indicateur tombe en dessous du niveau 0,5 et tend vers 0,2, cela suggère une tendance baissière ou descendante.

StochRSI vs RSI

Les StochRSI et RSI sont des oscillateurs stochastiques qui aident les traders à identifier facilement les conditions potentielles de surachat et de survente, ainsi que les points de retournement possibles. En essence, le RSI standard est un indicateur utilisé pour suivre la vitesse et l'ampleur des variations de prix dans un cadre temporel défini (sessions).

Cependant, comparé au StochRSI, l'indice de force relative standard est un indicateur à mouvement plus lent qui génère moins de signaux de trading. En appliquant la formule de l'oscillateur stochastique à l'RSI régulier, le StochRSI est créé en tant qu'indicateur très sensible. Par conséquent, il génère un plus grand nombre de signaux, offrant aux traders plus d'opportunités pour identifier les tendances du marché et les points d'achat ou de vente potentiels.

En d'autres termes, le StochRSI est un indicateur volatil. Bien que cela en fasse un outil d'analyse technique (TA) réagissant plus rapidement qui peut aider à fournir aux traders davantage de signaux de trading, cela comporte également plus de risques car il génère souvent une quantité considérable de bruit (faux signaux). Comme mentionné précédemment, l'utilisation d'une Moyenne Mobile Simple (SMA) est une méthode populaire pour réduire les risques associés à ces faux signaux, et dans de nombreux cas, une SMA de 3 jours a été définie par défaut pour les indicateurs StochRSI.

Conclusion

En raison de sa vitesse plus rapide et de sa sensibilité accrue aux mouvements du marché, l'Indice de force relative stochastique est un indicateur très utile pour les analystes, les traders et les investisseurs - tant pour l'analyse que pour les investisseurs à court terme et à long terme. Cependant, plus de signaux signifie également un risque accru, donc le StochRSI devrait être utilisé en conjonction avec d'autres outils d'analyse technique pour aider à confirmer les signaux qu'il génère. Il convient également de noter que les marchés de la cryptomonnaie sont plus volatils que les marchés traditionnels, ce qui peut entraîner un plus grand nombre de faux signaux.