Пояснення індикатора MACD

Індикатор конвергенції/дивергенції ковзної середньої (MACD) є популярним осциляційним індикатором серед трейдерів. Це інструмент, що слідує за трендом. Трейдери використовують його для оцінки моментуму у акціях, криптовалюті або інших торгованих активах.

Джеральд Аппел створив його наприкінці 1970-х років. MACD відстежує цінові події, які вже відбулися. Це робить його запізнілим індикатором. Проте, він досить добре вимірює ринкову інерцію. Здається корисним для виявлення точок входу та виходу.

Що з приводу ковзних середніх? Ковзне середнє - це просто лінія, що показує середні значення з часом. Фінансові ринки їх люблять. У вас є прості ковзні середні (SMAs) і експоненційні ковзні середні (EMAs). SMAs ставляться до всіх даних однаково. EMAs віддають перевагу останнім ціновим точкам.

Як працює MACD

MACD створюється шляхом вирахування двох EMA. Це формує основну лінію. Інший EMA стає сигнальною лінією.

Гістограма? Вона показує різницю між цими лініями. Все рухається навколо нульової лінії.

Отже, MACD має три частини:

1. Лінія MACD: Показує імпульс. Це різниця між двома EMA.

2. Лінія сигналу: EMA лінії MACD. Допомагає виявити розвороти.

3. Гістограма: Візуальні стовпчики, що показують розбіжність і збіжність.

Лінія MACD

ЕМА зазвичай використовують ціни закриття. Стандартні налаштування - 12 періодів (швидше) та 26 періодів (повільніше). Не зовсім зрозуміло, чому вони стали стандартними. Періоди можуть бути хвилинами, днями, місяцями - все, що підходить.

Математика проста:

Лінія MACD = 12d EMA - 26d EMA

Лінія коливається вище і нижче нуля. Ці перетини повідомляють вам, коли змінюється взаємозв'язок між короткими та довгими EMA.

Лінія сигналу

Сигнальна лінія - це 9-денна EMA основної лінії:

Сигнальна лінія = 9-д EMA лінії MACD

Коли ці лінії перетинаються? Досить здивовано, як часто трейдери сприймають це як сигнал до зміни тренду. Найкраще працює, коли це трапляється далеко від нульової лінії.

Гістограма MACD

Гістограма просто:

MACD Гістограма = MACD лінія - сигнальна лінія

Вони відображаються у вигляді стовпців. Так читати легше. Ці стовпці не мають нічого спільного з обсягом торгів.

Налаштування MACD

Стандартні налаштування: MACD (12, 26, 9). Деякі аналітики коригують ці числа. Це робить індикатор більш чутливим. Наприклад, MACD (5, 35, 5) для довших часових рамок.

Крипторинки бурхливі. Збільшення чутливості може мати зворотний ефект. Більше хибних сигналів.

Як читати графіки MACD

MACD відстежує відносини між ковзаючими середніми. Лінії або зближуються, або розходяться. Вони рухаються один до одного або один від одного.

Важливі сигнали? Перетворення. Вони відбуваються, коли лінія MACD перетинає центральну лінію або лінію сигналу.

Перехрестя трапляються часто. Занадто часто, іноді. Особливо з волатильними активами, такими як криптовалюта. Не покладайтеся лише на MACD.

Перехрестя центральної лінії

MACD стає позитивним? 12-денна EMA перевищує 26-денну. Сигналізує про висхідний імпульс.

MACD стає негативним? Відбувається протилежне. Може вказувати на спадний імпульс.

Перетворення сигнальної лінії

MACD перетинає сигнальну лінію? Потенційна можливість покупки.

MACD перетинає вниз? Можливо, час продавати.

Ці сигнали не є досконалими. Локація має значення. Сигнал на купівлю, коли MACD негативний? Все ще ведмежі умови. Сигнал на продаж під час позитивного MACD? Ринок може все ще бути бичачим.

MACD та цінові дивергенції

Графіки MACD виявляють розбіжності з ціновою дією.

Ціна робить вищий максимум, але MACD робить нижчий максимум? Мідьова дивергенція. Тиск на купівлю послаблюється незважаючи на збільшення ціни. Можливо, настав час продавати.

MACD формує зростаючі мінімуми проти зниження цінових мінімумів? Бульбашкова дивергенція. Тиск на купівлю посилюється незважаючи на зниження цін. Може сигналізувати про дно.

Остаточні думки

MACD досить корисний. Легкий у використанні. Ефективний у виявленні трендів.

Але це не завжди вірно. Відбуваються хибні сигнали. Волатильні активи вводять в оману. Бокові ринки також.

Багато трейдерів поєднують MACD з іншими індикаторами, такими як RSI. Зменшує ризики.

На 2025 рік стандартні налаштування (12, 26, 9) все ще добре працюють на всіх ринках. Таймфрейми H1 здаються найкращими. Завжди поєднуйте MACD з хорошим управлінням ризиками. Контекст ринку має значення.