Compreendendo o Stochastic RSI (StochRSI)

Stochastic RSI (StochRSI) é um indicador de análise técnica usado para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda e reconhecer as tendências atuais do mercado. Como o nome sugere, StochRSI é derivado do Índice de Força Relativa (RSI), tornando-se um indicador de um indicador. Funciona como um oscilador estocástico, oscilando acima e abaixo de uma linha central.

Introduzido pela primeira vez em 1994 no livro "The New Technical Trader" de Stanley Kroll e Tushar Chande, o StochRSI é amplamente utilizado por traders de ações, mas também pode ser aplicado a outros mercados, como forex e criptomoedas.

Como Funciona o StochRSI?

O StochRSI é criado aplicando a fórmula do oscilador estocástico ao RSI padrão. O resultado é uma classificação numérica única que oscila entre 0 e 1, centrada em torno de 0,5. Algumas variações do indicador StochRSI multiplicam o resultado por 100, deslocando a faixa para 0-100. É comum ver uma Média Móvel Simples de 3 dias (SMA) ao lado da linha StochRSI, servindo como uma linha de sinal para reduzir o risco de negociar com sinais falsos.

Enquanto a fórmula padrão do oscilador estocástico considera o preço de fechamento de um ativo juntamente com os seus pontos mais altos e mais baixos dentro de um determinado período, a fórmula StochRSI é aplicada diretamente aos dados do RSI, desconsiderando fatores de preço:

StochRSI = (RSI Atual - RSI Mínimo) / (RSI Máximo - RSI Mínimo)

Como o RSI padrão, a configuração de tempo mais comum para o StochRSI é de 14 sessões, com base no período do gráfico. Por exemplo, um gráfico diário considera os 14 dias anteriores, enquanto um gráfico horário gera o StochRSI com base nas últimas 14 horas.

As sessões de negociação podem ser definidas por dias, horas ou até minutos, com os traders utilizando-as de forma diferente de acordo com os seus perfis e estratégias. O número de sessões também pode ser ajustado para determinar tendências de longo ou curto prazo, sendo 20 sessões outra opção popular para o indicador StochRSI.

Como Usar o StochRSI?

A principal importância do indicador StochRSI reside nos valores próximos aos seus limites superiores e inferiores. Assim, a sua função principal é identificar potenciais pontos de entrada e saída, bem como reversões de preço. Um valor do indicador de 0,2 ou abaixo sugere que o ativo pode estar sobrevendido, enquanto um valor de 0,8 ou acima indica que pode estar sobrecomprado.

Além disso, as leituras do indicador próximas à linha central podem fornecer informações úteis sobre as tendências do mercado. Por exemplo, quando a linha central atua como um ponto de suporte e a linha StochRSI se move consistentemente acima da marca de 0,5, isso pode indicar a continuação de uma tendência de alta - especialmente à medida que a linha começa a se mover em direção ao nível de 0,8. Da mesma forma, se o indicador cair abaixo do nível de 0,5 e tender para 0,2, isso sugere uma tendência de baixa.

StochRSI vs RSI

Tanto o StochRSI como o RSI são osciladores estocásticos que ajudam os traders a identificar facilmente potenciais condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como possíveis pontos de reversão. Em essência, o RSI padrão é um indicador utilizado para acompanhar a velocidade e a magnitude das alterações de preço dentro de um intervalo de tempo definido (sessions).

No entanto, em comparação com o StochRSI, o RSI padrão é um indicador de movimento mais lento que gera menos sinais de negociação. Ao aplicar a fórmula do oscilador estocástico ao RSI regular, o StochRSI é criado como um indicador altamente sensível. Consequentemente, gera um maior número de sinais, oferecendo aos traders mais oportunidades para identificar tendências de mercado e potenciais pontos de compra ou venda.

Em outras palavras, o StochRSI é um indicador volátil. Embora isso o torne uma ferramenta de análise técnica (TA) que responde mais rapidamente e pode ajudar a fornecer aos traders mais sinais de negociação, também apresenta mais risco, pois frequentemente gera uma quantidade considerável de ruído (sinais falsos). Como mencionado anteriormente, usar uma Média Móvel Simples (SMA) é um método popular para reduzir os riscos associados a esses sinais falsos, e em muitos casos, uma SMA de 3 dias foi definida como padrão para os indicadores StochRSI.

Conclusão

Devido à sua velocidade mais rápida e maior sensibilidade aos movimentos do mercado, o RSI Estocástico é um indicador altamente útil para analistas, traders e investidores - tanto para análise quanto para investidores de curto e longo prazo. No entanto, mais sinais também significam maior risco, por isso o StochRSI deve ser utilizado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica para ajudar a confirmar os sinais que gera. Também vale a pena notar que os mercados de criptomoedas são mais voláteis do que os mercados tradicionais, o que pode resultar em um maior número de sinais falsos.