Диалог с трейдером Мерфи: как анализ данных в блокчейне может направлять торговую стратегию

Мерфи — трейдер, специализирующийся на анализе данных в блокчейне. Ранее он работал в сфере маркетинга финансовой индустрии и обладает уникальной чувствительностью к анализу данных. В 2017 году он вошел в мир криптовалют и пережил несколько циклов бычьего и медвежьего рынков. С 2022 года он начал исследовать данные в блокчейне, надеясь найти систему инвестиционной методологии, которую можно эффективно реализовать, воспроизвести и замкнуть.

Торговая стратегия Мерфи

Основные характеристики торговой стратегии Мерфи:

1. Распределение средств: 90% в основные монеты (BTC, ETH, BNB), 10% в альткойны
2. Ожидаемая доходность: 200%-300%
3. Допустимая просадка:
   • Для основных монет не устанавливаются стоп-лоссы, откат 20%-30% приемлем.
   • Альткойны упали ниже 20% стоп-лосса
4. Логика сделки:
   • Долгосрочное тайминг, не заниматься спекуляциями и высокочастотной торговлей
   • Анализ данных в блокчейне для управления торговлей

Причина, по которой Мерфи сформировал эту стратегию:

1. В прошлый период не было стабильной стратегии, сильно влияющей на эмоции.
2. Фон финансовой отрасли, опыт в анализе данных
3. Характер осторожный, стремление к высокой определенности
4. Средства являются собственными, затраты ниже

Эта стратегия подходит для:

1. Консервативные инвесторы, стремящиеся к высокой определенности
2. Трейдеры по тенденциям, в основном с основными валютами

Как Murphy использует данные в блокчейне

Мерфи в основном определяет дно по следующим показателям:

1. CVDD(Кумулятивные дни стоимости, уничтоженные): исторически цена BTC никогда не опускалась ниже CVDD, что позволяет оценить цену рыночного дна

2. RP( Реализованная цена ) и BP( Цена баланса ):

   • RP:в блокчейне средняя стоимость обмена
   • BP: Исключение временной стоимости BTC
   • Цена BTC является хорошей возможностью для покупки, когда она консолидируется в промежуточном канале BP и RP.

3. PSIP(Person Supply in Profit): Доля прибыли в обращении, обычно менее 50% — это крайняя нижняя точка медвежьего рынка.

4. LTH(Долгосрочный держатель)NUPL и MVRV:

   • Когда NUPL отображается красным цветом, это означает, что долгосрочные держатели сдаются, и можно покупать.
   • Когда MVRV < 1, это означает средние убытки долгосрочных держателей, что является дном рынка.

5. Перспектива майнера:

   • Стоимость добычи: когда рыночная цена близка к себестоимости, это дно
   • Индекс импульса майнинга: положительное значение указывает на то, что майнеры отключаются, можно купить

Мерфи считает, что ключевая логика анализа данных в блокчейне заключается в следующем: макроэкономические факторы определяют ожидания, ожидания меняют эмоции, эмоции влияют на соотношение спроса и предложения, а спрос и предложение в конечном итоге определяют цену BTC. Анализируя факторы спроса и предложения, отраженные в данных, можно определить изменения тренда и направлять торговые решения.

Как Мерфи определяет вершину бычьего рынка

Мерфи считает, что следующие три индикатора являются важными для определения пика:

1. МВРВ:

   • MVRV>3 можно начинать продажу
   • Завершить продажу в процессе, когда MVRV поднялся с 3 и снова упал до 3

2. URPD(Неиспользованное распределение реализованной цены ):

   • Отражение структуры чипов в блокчейне
   • Чем больше накоплено чипов, тем сильнее консенсус, формируя эффекты сопротивления и вязкости.
   • Используйте в сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигналов на вершине

3. Соотношение спроса и предложения:

   • Сторона предложения — это долгосрочные держатели (LTH), сторона спроса — это краткосрочные держатели (STH)
   • Когда LTH начинает массово фиксировать прибыль, это может быть сигналом о вершине

Мерфи подчеркивает, что определение максимума более сложно, чем определение минимума, и требует комплексного анализа множества данных. Один единственный индикатор не может точно определить краткосрочные колебания или конкретные цены.

Метод обучения Мерфи

Методы анализа данных в блокчейне, изучаемые Мёрфи:

1. Обобщение и整理: Собрать мнения аналитиков как внутри страны, так и за рубежом, сделать заметки и проанализировать логику.
2. Классификация и обобщение: используйте таблицу Excel для записи названий показателей, источников, алгоритмов, функций, категорий и т.д.
3. Практическая проверка: использовать соответствующие показатели в зависимости от различных сценариев, постоянно корректируя и повышая эффективность.
4. Проверка тестирования: Проверка точности индикатора с помощью тестирования, подведение итогов и извлечение уроков.

Мерфи считает, что анализ данных в блокчейне не подходит для:

• Определение краткосрочных колебаний цен
• Анализ отсутствия структуры UTXO у альткойнов ( )
• Прогноз конкретной цены

Торговые心得 Мерфи

Мерфи подытожил следующие торговые советы:

1. Прекратите надеяться на удачу: не слепо подражайте успехам других.
2. Прекратите эмоциональность: исключите рыночный шум, объективно анализируйте данные
3. Прекратите частые сделки: сосредоточьтесь на тех способах торговли, в которых вы сильны.
4. Прекратите полагаться на единственный источник информации: анализируйте несколько показателей.
5. Прекратите принимать решения без исследования: основывайтесь на собственных исследованиях, мнения других служат лишь справочным материалом.

Мерфи рекомендует инвесторам разрабатывать подходящие торговые стратегии в зависимости от их ситуации, не преследуя слепо высокие риски и высокую доходность. Анализ данных в блокчейне требует долгосрочного накопления и практики, а также постоянной проверки и корректировки для повышения точности.