Я спробував Turtle Trading у Крипто - ось мій жорстокий досвід

Мене завжди цікавили торгові стратегії, які обіцяють прибрати емоції з рівняння. Коли я натрапив на систему Turtle Trading з 1980-х, я відразу ж зацікавився. Чи може цей підхід, що існує десятиліттями, насправді працювати в диких умовах ринку криптовалют? Мені потрібно було дізнатися це самостійно.

Дозвольте мені сказати прямо - ця стратегія не є священним граалем, яким деякі його вважають. Хоча концепція звучить блискуче на папері, реальність вразила мене, як вантажівка, коли я поставив реальні гроші на кон.

Історія походження черепахи - більше маркетингу, ніж магії?

Річард Деніс, нібито геній трейдингу, стверджував, що може навчити будь-кого торгувати прибутково, дотримуючись суворих правил. Він нібито перетворив $1,600 на $350 мільйонів за шість років - цифри, які, чесно кажучи, здаються занадто хорошими, щоб бути правдою. Деніс обрав 14 людей з нульовим досвідом торгівлі і нібито перетворив їх на торгових вундеркіндів.

Історія така, що він назвав їх "черепахами" після відвідування ферм у Сінгапурі, де черепах вирощували "швидко". Як зручно для реклами його системи! Хоча колишній "черепаха" Рассел Сендс стверджував, що вони в цілому заробили 175 мільйонів доларів за п'ять років, я скептично ставлюсь до цих непідтверджених результатів.

Увесь експеримент виглядає як ретельно продумана наративна історія. Звичайно, деякі учасники, такі як Джеррі Паркер, досягли успіху, але скільки зазнали невдачі? Наскільки це є упередженням виживання? Фінансова індустрія обожнює ці легендарні історії - вони продають книги та курси, але рідко приносять користь середнім трейдерам.

Правила, які не працюють у крипто

Я намагався слідувати системі черепах на крипторинках, і це було боляче. Основна ідея звучить просто: визначити пробої, дотримуватися механічних правил для входу та виходу і прибрати емоції з торгівлі. Але ось що вони недостатньо підкреслюють - більшість пробоїв є хибними!

Я постійно потрапляв у стопи, оскільки ціни на криптовалюту коливалися в способах, яких традиційні ринки ніколи не роблять. Оригінальні правила, такі як вхід на 20-денної високій, призвели до того, що я повторно купував локальні максимуми. Навіть модифікована 55-денна система прориву здавалася киданням дротиків з зав'язаними очима в нестабільному крипто-середовищі.

Розмір позицій, що базується на волатильності, означав, що я постійно коригував позиції, створюючи кошмар для відстеження продуктивності. І не змушуйте мене починати про правила коротких позицій - абсолютна катастрофа в переважно бичачому довгостроковому тренді криптовалют.

Мої найбільші втрати виникли через сліпе слідування правилам

Система черепах вимагає приймати кожен сигнал без розбору. Це може спрацювати на традиційних, менш корельованих ринках, але в криптовалюті? Чиста безглуздість. Коли Біткоїн падає, все падає. Коли Біткоїн зростає, все слідує за ним. Кореляції між криптоактивами роблять аспект диверсифікації черепахової торгівлі практично безвартісним.

Одна особливо болісна угода трапилася, коли я відкрив довгу позицію на прориві на 20 днів, тільки щоб спостерігати, як ринок відразу ж розвертається і досягає мого стоп-лоссу. Це сталося неодноразово, виснажуючи мій рахунок методом тисячі порізів.

Що насправді працює на крипторинках

Після численних невдач із чистим черепашачим підходом, я знайшов кілька модифікацій, які принаймні зменшили втрати:

• Використання ковзних середніх замість чистих пробоїв
• Експериментування з коротшими часовими рамками (30-хвилинні до 6-годинних графіків)
• Встановлення стопів на основі фактичної структури ринку, а не довільних чисел
• Бути надзвичайно вибірковим щодо того, які криптоактиви торгувати ( ліквідність має величезне значення )

Найбільший урок? Жодна механічна система з товарних ринків 1980-х років не може бути застосована безпосередньо до криптовалюти без суттєвих коригувань. Ринки еволюціонують, і стратегії повинні еволюціонувати разом з ними.

Жорстка перевірка реальності

Деніс сам reportedly втратив величезні суми під час краху фондового ринку 1987 року, незважаючи на свою власну систему. Це говорить про обмеження механічних торгових підходів в екстремальних ринкових умовах - з якими криптовалюта стикається регулярно!

Торгові платформи просувають ці стратегії, оскільки вони генерують комісійні збори незалежно від того, виграєте ви чи програєте. Тим часом нові трейдери продовжують переслідувати мрію про ідеальну систему, якої не існує.

Я навчився через болісний досвід, що розуміння структури ринку, ліквідності та фундаментальних показників має набагато більше значення, ніж сліпе дотримання десятилітніми правилами. Система черепах могла працювати в певних ринкових умовах для певних трейдерів, але вона далека від універсальності.

Якщо ви налаштовані спробувати торгівлю черепахами в криптовалюті, будьте готові до значних просадок і розчарувань. Ще краще, візьміть основні принципи управління ризиками та систематичної торгівлі, адаптуючи все інше до унікальних характеристик ринків криптовалют.

Після всього, яка користь від торгової системи, якщо вона висмоктує ваш капітал, перш ніж ви зможете впіймати ту одну велику тенденцію, яка може зробити все це вартим?