Паттерн «Вимпел»: ключовий інструмент для криптотрейдингу

Фігура «вимпел» є моделлю консолідації, що належить до категорії продовження тренда. Вона формується в відносно короткі терміни і найчастіше спостерігається в динамічному торговому середовищі. Як правило, вимпел утворюється приблизно на середині розвиваючогося тренда. Прорив вимпела слугує сигналом для входу в позицію в напрямку основного тренда.

В даній статті ми розглянемо особливості ідентифікації та застосування виїмпела, стратегії торгівлі на основі цієї цінової формації, а також порівняємо виїмпел з іншими популярними графічними моделями.

Сутність патерну «Прапор»

Фігура «вимпел» - це модель продовження тренда, що зустрічається як на зростаючих, так і на падаючих ринках. Вона формується після різкого руху ціни вгору або вниз, коли котирування починають коливатися в звуженому діапазоні, утворюючи невеликий симетричний трикутник. Зазвичай це відбувається в середині цінового руху, сигналізуючи про початок другої фази тренда.

Це досить поширена фігура, яка може виникати на різних часових інтервалах, але найчастіше спостерігається на короткострокових таймфреймах. Вимпели схожі з флаговими моделями, оскільки обом передує різкий ріст, що утворює "древко прапора" перед фазою консолідації. Межі вимпела визначаються двома лініями тренду: верхня лінія, що з'єднує максимуми, спрямована вниз, а нижня лінія, що проходить через мінімуми, спрямована вгору, так що вони перетинаються на вершині трикутника і мають горизонтальну орієнтацію.

Формування "древка"

Для утворення правильного вімпела йому повинно передувати стрімке та круте ралі (на бичачому ринку) або різке падіння ціни (на ведмежому ринку). Перед формуванням вімпела повинні спостерігатися ознаки агресивних покупок (бичачий вімпел) або продажів (ведмежий вімпел) при значному обсязі торгів.

Прорив вимпела

Прорив зазвичай відбувається в напрямку тренда, що передував формуванню вимпела. Інтенсивність попереднього тренда є важливим індикатором того, чого можна очікувати після виходу ціни за межі формації. Більш агресивні тренди, які спостерігалися до утворення вимпела, як правило, призводять до більш сильних подальших рухів.

Класичний вимпел зазвичай формується протягом кількох тижнів, максимум до трьох. Якщо він затягується довше, то, ймовірно, трансформується в більшу фігуру, наприклад, симетричний трикутник, або може призвести до хибного прориву. Хибний прорив - це коли ціна рухається в напрямку, протилежному очікуваному.

В період формування вимпела обсяг торгів повинен знижуватися. Однак після прориву обсяг повинен різко зрости, відображаючи ентузіазм покупців або продавців та можливість стійкого руху вгору або вниз. Тривалий період після прориву - ось чому трейдери так цінують цей паттерн.

Вимпел vs. клин

Модель вимпела використовується як фігура продовження тренду, тоді як клин може бути як фігурою продовження, так і розвороту. Крім того, для клина не обов'язково наявність "древка". Достатньо попереднього тренду.

Вимпел vs. симетричний трикутник

І вімпел, і симетричний трикутник є моделями продовження тренда і схожі тим, що приймають форму симетричного трикутника. Основна відмінність в тому, що розмір трикутника вімпела менший, ніж у симетричного трикутника. Крім того, вімпел вимагає різкого крутого тренда перед консолідацією, тоді як для симетричного трикутника достатньо просто наявності якогось тренда.

Вимпел vs. прапор

Вимпели та прапори вважаються моделями продовження тренда і включають фазу консолідації. Основна різниця полягає у формі консолідації після "держака", як зазначено вище.

Торгові стратегії на основі патерну «Вимпел»

Торгівля за прапором здійснюється на прориві в напрямку тренду. Тим не менш, існує кілька стратегій входу, які можна використовувати для слідування за трендом.

1. В залежності від того, бичачий це чи ведмежий вимпел, входьте в ринок при початковому пробої граничної лінії в напрямку тренду.

2. Входите на прориві максимуму або мінімуму вимпела.

3. Входьте в ринок при першому відкаті та подальшому продовженні тренду після початкового прориву.

Цільовий рівень визначається шляхом вимірювання відстані від початку "щогли" до її верху (бичачий ринок) або підстави (ведмежий ринок) до формування прапора. Він має відраховуватись з моменту, коли різкий рух пробиває рівень опору або підтримки. Відстань вимірюється або до верхньої, або до нижньої межі прапора в залежності від напрямку тренду.

У наступному прикладі розглядається класичний вхід на прорив ведмежого прапора. "Держак" вимірюється від точки пробою на рівні $6.48 (1) до нижньої межі прапора на рівні $5.68, що дає падіння на $0.80. Потім ми вичитуємо $0.80 з рівня пробою $5.98 (2), щоб отримати цільовий рівень $5.18 (3). Початковий стоп-лосс розміщується трохи вище лінії опору тренда для обмеження втрат. Для бичачих прапорів стоп-ордер слід розміщувати нижче лінії підтримки.

Надійність патерну «Прапор»

Джон Мерфі, автор класичного труду з технічного аналізу "Технічний аналіз фінансових ринків", стверджує, що фігура вимпела є однією з найбільш надійних моделей продовження тренда в технічному аналізі. Однак дослідження Томаса Н. Булковскі, викладене в його книзі "Енциклопедія графічних моделей", показало, що вона менш надійна, ніж деякі інші моделі.

Булковський проаналізував ефективність більш ніж 1600 зразків вітрил, ідентифікованих за певними критеріями, на предмет узгодженості. Він виявив, що частота невдалих проривів як для висхідних, так і для низхідних рухів становила 54% для кожного напрямку, при цьому середній рух після спрацьовування складав близько 6,5% (початковий рух). При цьому ймовірність успіху становила 35% для висхідних рухів і 32% для низхідних. Безумовно, наведений аналіз підтверджує важливість активного управління ризиками для успішної торгівлі, оскільки моделі часто дають збій.

Слід враховувати, що результати по вимпелах можуть бути дещо занижені, оскільки Булковскі зазначає, що тести вимпелів враховували лише короткострокові цінові коливання, а не рух від прориву до можливого максимуму або мінімуму, як він робив для інших тестів моделей. При цьому припускається, що результати можуть покращитися, якщо врахувати більш великі переміщення.

Часто трейдери використовують прапорці в поєднанні з іншими методами технічного аналізу, щоб підвищити ефективність прийняття рішень і збільшити шанси на успіх.

Особливості бичачого вимпела

Бичачий вимпел формується в рамках висхідного тренда і починається з різкого і крутого підйому, що називається "деревком". За ним слідує короткий період консолідації, що приймає форму вимпела або невеликого симетричного трикутника. Бичачий вимпел утворюється, коли ціна знаходиться в стані тимчасового рівноваги, перш ніж продовжити зростання до вищих рівнів.

Характеристики ведмежого прапора

Медвежий виїмпел спостерігається при спадному тренді і починається з різкого, крутого зниження, що утворює "держак". За цим слідує короткий період консолідації з формуванням виїмпела. Медвежий виїмпел утворюється, коли ціна перебуває в стані тимчасового рівноваги, перш ніж відновити зниження. Коли ціна пробивається нижче нижньої межі, це слугує ведмежим сигналом для відкриття короткої позиції.

Порівняння бичачого та ведмежого прапорця

Незважаючи на відмінності, один і той же підхід можна застосовувати як до бичачих, так і до ведмежих вимпелів при торгівлі. Єдина різниця полягає в тому, що ви відкриваєте довгу позицію по бичачому вимпелу та коротку позицію по ведмежому вимпелу.

Висновок

Фігура вимпела в технічному аналізі розглядається як модель продовження тренду, оскільки очікується, що прорив відбудеться в напрямку основного тренду. Це одна з фігур з більш коротким періодом формування, оскільки вона завершується протягом трьох тижнів або менше. Це означає, що прорив ( або неспроможність моделі ) повинен відбутися до закінчення тритижневого терміну. Ключем до успішного застосування вимпела є якість попереднього йому тренду. Слід очікувати різкого і крутого руху до початку консолідації, оскільки агресивна торгівля, що спостерігалася до формування вимпела, ймовірно, продовжиться після прориву.