Розуміння стохастичного RSI (StochRSI)

Стохастичний RSI (StochRSI) є індикатором технічного аналізу, що використовується для визначення перепроданості або перекупленості і виявлення поточних ринкових тенденцій. Як випливає з назви, StochRSI отримується від Індексу відносної сили (RSI), що робить його індикатором індикатора. Він функціонує як стохастичний осцилятор, коливаючись вище та нижче центральної лінії.

Вперше представлений у 1994 році в книзі "Новий технічний трейдер" Стенлі Кролла та Тушара Чанді, StochRSI широко використовується трейдерами акцій, але також може бути застосований до інших ринків, таких як форекс та криптовалюти.

Як працює StochRSI?

StochRSI створено шляхом застосування формули стохастичного осцилятора до стандартного RSI. Результат є єдиним числовим рейтингом, який коливається між 0 та 1, зосереджений навколо 0.5. Деякі варіації індикатора StochRSI множать результат на 100, зміщуючи діапазон до 0-100. Зазвичай можна побачити 3-добову просту ковзаючу середню (SMA) поруч з лінією StochRSI, яка слугує сигналом для зменшення ризику торгівлі на хибних сигналах.

Поки стандартна формула стохастичного осцилятора враховує ціну закриття активу разом з його найвищими та найнижчими значеннями за певний період, формула StochRSI застосовується безпосередньо до даних RSI, ігноруючи фактори ціни:

StochRSI = (Поточний RSI - Найнижчий RSI) / (Найвищий RSI - Найнижчий RSI)

Як і стандартний RSI, найпоширеніша настройка часу для StochRSI становить 14 сесій, залежно від таймфрейму графіка. Наприклад, денний графік враховує попередні 14 днів, тоді як годинний графік генерує StochRSI на основі останніх 14 годин.

Торгові сесії можуть бути встановлені за днями, годинами або навіть хвилинами, причому трейдери використовують їх по-різному відповідно до своїх профілів і стратегій. Кількість сесій також може бути змінена для визначення довгострокових або короткострокових трендів, при цьому 20 сесій є ще одним популярним варіантом для індикатора StochRSI.

Як використовувати StochRSI?

Основне значення індикатора StochRSI полягає в значеннях, близьких до його верхніх і нижніх меж. Отже, його основна функція полягає в ідентифікації потенційних точок входу та виходу, а також цінових розворотів. Значення індикатора 0,2 або нижче вказує на те, що актив може бути перепроданим, тоді як значення 0,8 або вище вказує на те, що він може бути перекупленим.

Більш того, показники індикатора біля центральної лінії можуть надати корисну інформацію про ринкові тренди. Наприклад, коли центральна лінія виступає як точка підтримки, а лінія StochRSI постійно рухається вище позначки 0.5, це може свідчити про продовження бичачого або висхідного тренду – особливо, коли лінія починає рухатися до рівня 0.8. Подібно, якщо індикатор падає нижче рівня 0.5 і прагне до 0.2, це вказує на ведмежий або низхідний тренд.

StochRSI проти RSI

І StochRSI, і RSI є стохастичними осциляторами, які допомагають трейдерам легко визначати потенційні умови перепроданості та перекупленості, а також можливі точки розвороту. По суті, стандартний RSI є індикатором, який використовується для відстеження швидкості та величини зміни цін протягом встановленого часу (сесій).

Однак, у порівнянні з StochRSI, стандартний RSI є повільнішим індикатором, який генерує менше торгових сигналів. Застосовуючи формулу стохастичного осцилятора до звичайного RSI, створюється StochRSI як високо чуттєвий індикатор. Внаслідок цього він генерує більшу кількість сигналів, надаючи трейдерам більше можливостей для визначення ринкових тенденцій і потенційних точок покупки чи продажу.

Іншими словами, StochRSI є волатильним індикатором. Хоча це робить його більш швидким інструментом технічного аналізу (TA), який може допомогти трейдерам отримати більше торгових сигналів, він також несе більше ризику, оскільки часто генерує значну кількість шуму (помилкових сигналів). Як вже згадувалося раніше, використання простого ковзного середнього (SMA) є популярним методом для зменшення ризиків, пов'язаних із цими помилковими сигналами, і в багатьох випадках 3-дневне SMA було встановлено як стандарт для індикаторів StochRSI.

Висновок

Завдяки своїй швидшій швидкості та більшій чутливості до ринкових рухів, Stochastic RSI є дуже корисним індикатором для аналітиків, трейдерів і інвесторів - як для аналізу, так і для короткострокових та довгострокових інвесторів. Однак більше сигналів також означає більший ризик, тому StochRSI слід використовувати в поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу для підтвердження сигналів, які він генерує. Також варто зазначити, що криптовалютні ринки є більш волатильними, ніж традиційні ринки, що може призвести до більшої кількості хибних сигналів.