Критерій Келлі в криптотрейдингу: математика максимального зростання капіталу 🚀

Критерій Келлі перевернув світ управління капіталом. Вигадав його Джон Келлі-молодший у 1956-му. Спочатку для зв'язку на відстані. Потім метод пішов далі.

Суть критерію Келлі 🧮

По суті, це спосіб розрахувати ідеальний розмір ставки. Максимум зростання, мінімум ризику. Формула така:

f* = (bp - q)/b

Тут:

• f* — скільки вкласти
• p — шанс виграти
• q — шанс програти ( це 1 - p)
• b — коефіцієнт прибутку

Головне — знайти баланс. Захист від втрат. Швидке зростання. Непроста задача. 💹

Практичне застосування в криптотрейдингу 💎

Застосовувати Келлі в крипті? Потрібні кроки:

1. Оцінити ймовірності. Технічний аналіз допоможе.
2. Скласти план ризиків. Скільки можна вкласти за раз?
3. Порахувати позицію за формулою.
4. Волатильність крипти — важливий фактор.
5. Постійно перераховувати. Ринок змінюється. Швидко. 📊

Приклад: Припустимо, монета виросте з ймовірністю 60%. Співвідношення прибуток/ризик — 2:1. За Келлі виходить 40% капіталу. Здається багато? Профі використовують "половинчастий Келлі". Так надійніше.

Порівняння з Блеком-Шоулзом 📈

Келлі та Блек-Шоулз — різні інструменти. Перший відповідає на запитання "скільки?". Другий вирішує "по чому опціон?". Вони доповнюють один одного.

Переваги Келлі в крипті 🔥

1. Система для кожної угоди.
2. Менше шансів втратити багато.
3. Дисципліна. Довгострокове зростання.
4. Без надмірного та недостатнього капіталу.
5. Підлаштовується під різні стилі. 🛡️

Обмеження методу ⚠️

Математика красива, але не ідеальна. Є проблеми:

1. Потрібні точні ймовірності. У крипті це як ворожіння.
2. Не враховує новини, регулятори, технологічні прориви.
3. Може бути занадто агресивним. Просадки будуть.
4. Психологія трейдера? Теж не врахована. 🌊

До 2025 року застосування Келлі стало краще. Аналітика точніша. Але успішні трейдери все одно модифікують формулу. Математика плюс інтуїція — ось їхній підхід.

Впроваджувати Келлі потрібно з розумінням. Крипта — особливий світ. Ціни стрибають на 20% за день. Іноді за годину. Сувора математика повинна дружити з здоровим глуздом. Баланс необхідний. 🌕