Що таке дивергенція? Дослідження прихованих скарбів торгової стратегії

Коли ви займаєтеся аналізом ринку, ви часто чуєте такі терміни, як «дно розходження (базове розходження)» та «вершина розходження (топове розходження)». Давайте поясню, що вони означають, спираючись на мої невдачі та досвід.

Суть відхилення

Відхилення - це, простими словами, явище, коли рух ціни і технічних індикаторів не збігається. Особливо це часто спостерігається на RSI та MACD.

Я раніше ігнорував цей сигнал і втратив велику суму. Тоді я думав, що «індикатори - це лише для довідки», але розбіжність виявилася досить потужним сигналом.

Висхідна дивергенція (Медвежа дивергенція)

Це стан, коли ціна зростає і фіксує новий максимум, але такі індикатори, як RSI та MACD, не оновлюють своїх максимумів, а навпаки, демонструють тенденцію до зниження.

Отже, хоча здається, що ринок зростає, насправді це вказує на те, що вже знижується сила зростання. Це може бути ознакою того, що ціна досягає піку.

Бичачий Дивергенція (Bullish Divergence)

Навпаки, незважаючи на падіння цін і встановлення нових мінімумів, технічні індикатори не оновлюють нові мінімуми, а, швидше, демонструють тенденцію до зростання.

Це вказує на те, що, хоча на поверхні може здаватися, що ціни падають, насправді тиск продажу слабшає. Це можна вважати ознакою досягнення дна.

Пункти для розуміння відхилення

1. Об'єкт спостереження:

   • Відхилення верху: використовується для оцінки ризику реверсії на ділянках з високими цінами
   • Дивергенція: Використовується для визначення можливостей відскоку в зоні низьких цін

2. Застосовні показники:

   • RSI, MACD, стохастичний осцилятор тощо
   • Хоча сигнали можуть трохи відрізнятися в залежності від показника, основна логіка залишається такою ж.

3. Сигнальна сила:

   • Пов'язані з шириною коливань цін та ступенем розбіжності індикаторів
   • Відхилення в зонах надмірної купівлі або продажу зазвичай є більш сильним сигналом.

Зверніть увагу

Особисто я зазнав невдачі через торгівлю, основану лише на розбіжностях. Жоден індикатор не є на 100% точним! Замість того, щоб сліпо вірити, слід комбінувати кілька індикаторів та методів аналізу, розробити торговий план, що включає стоп-лоси та фіксацію прибутку, і суворо його дотримуватись.

• Перевірка тренду: Відхилення є сигналом до розвороту, але не завжди означає, що тренд зміниться. Поєднуйте з іншими індикаторами, такими як ковзаючі середні та обсяг.

• Уникайте самостійного оцінювання: Відхилення може давати хибні сигнали на ринках у бічному русі. Використовуйте його разом із рівнями підтримки/опору та графічними моделями.

• Управління ризиками: Навіть при чітких сигналах розходження обов'язково встановлюйте рівень стоп-лосса для управління ризиками.

Дивергенція є потужним інструментом, але не забувайте, що вона не є універсальною. Я сам багато разів шкодував, що пропустив сигнали дивергенції, але в той же час я також зазнав невдачі, покладаючись лише на дивергенцію. Важливе відчуття балансу.