Патерн «Прапорець»: що це таке і як його використовувати в криптотрейдингу?

Фігура «прапорець» — це патерн консолідації, що відноситься до категорії продовження тренду. Він формується за коротший період часу в порівнянні з деякими іншими графічними моделями і зазвичай спостерігається в більш активному торговому середовищі. Як правило, прапорець утворюється приблизно в середині розвиваючогося тренду. Прорив прапорця дає сигнал для входу в позицію в напрямку тренду.

У цій статті ми розглянемо, як ідентифікувати та використовувати прапорець, як торгувати на основі цього цінового утворення, а також порівняємо прапорець з іншими поширеними графічними моделями.

Що являє собою прапорець?

Фігура «прапорець» — це модель продовження тренда, яка зустрічається як на зростаючих, так і на падаючих ринках. Вона формується після різкого руху тренда вгору або вниз, коли ціна починає коливатися в звуженому діапазоні, що приймає форму невеликого симетричного трикутника. Часто це відбувається в середині цінового руху, що вказує на початок другої половини тренда.

Це досить поширений патерн, який може виникати відносно часто на всіх часових інтервалах, але найчастіше спостерігається на короткострокових таймфреймах. Прапорці схожі на фігури прапора, оскільки кожен з них має різкий ріст, що формує держак прапора перед фазою консолідації. Дві лінії тренда визначають межі прапорця: верхня лінія тренда, що з'єднує вершини, спрямована вниз, а нижня лінія тренда, що з'єднує підстави, спрямована вгору, так що вони сходяться в вершині трикутника і вказують горизонтально.

Формування древка прапора

Щоб утворився правильний прапорець, йому повинно передувати різке і круте ралі (на бичачому ринку) або круте і різке падіння ціни (на ведмежому ринку). Ви повинні бачити ознаки агресивних покупок (бичачий прапорець) або продажів (ведмежий прапорець) з сильним відносним обсягом до формування прапорця.

Прорив флажка

Прорив зазвичай відбувається в напрямку тренда, що передував формуванню прапора. Агресивність попереднього тренда є важливим індикатором того, чого очікувати, коли ціна вийде за межі формації. Більш агресивні тренди, які спостерігаються до того, як сформується прапор, мають тенденцію до більш сильних подальших рухів.

Правильний флажок зазвичай формується протягом кількох тижнів, максимум до трьох тижнів. Якщо він триватиме довше, то, швидше за все, перерастиме в більшу фігуру, наприклад, в симетричний трикутник, або може призвести до хибного прориву. Хибний прорив — це коли ціна рухається в напрямку, протилежному очікуваному.

У період формування прапорця обсяг має зменшуватися. Однак після прориву обсяг має різко зрости, відображаючи ентузіазм покупців або продавців і можливість стійкого руху вгору або вниз. Тривалий період після прориву — ось чому трейдери так люблять використовувати цей патерн.

Модель прапора в порівнянні з моделлю клина

Модель прапора використовується як фігура продовження тренда, тоді як модель клина може бути як фігурою продовження тренда, так і фігурою розвороту. Також для клина не потрібно наявності древка прапора. Достатньо попереднього тренда.

Модель прапора в порівнянні з моделлю симетричного трикутника

І прапорець, і симетричний трикутник є моделями продовження тренда і схожі тим, що кожна з них приймає форму симетричного трикутника. Основна відмінність полягає в тому, що розмір трикутника прапорця менший, ніж у симетричного трикутника. Крім того, прапорець вимагає різкого крутого тренда, що передує консолідації, тоді як симетричний трикутник просто повинен перебувати в якомусь тренді.

Модель флажка в порівнянні з моделлю прапора

Прапорці та прапори вважаються моделями продовження тренду і включають фазу консолідації. Основна відмінність полягає у формі консолідації після древка прапора, як зазначено вище.

Як торгувати, використовуючи патерн «Прапор»

Торгівля за прапором здійснюється на прориві в напрямку тренду. Тим не менш, існує кілька стратегій входу, які ви можете використовувати, щоб спіймати тренд.

1. В залежності від того, бичачий це чи ведмежий прапор, входьте на ринок при первинному прориві вгору або вниз, як тільки гранична лінія буде пробита в напрямку тренда.

2. Входьте на прориві максимуму або мінімуму прапорця.

3. Увійдіть на ринок під час початкового відкату та подальшого продовження тренду після початкового прориву.

Цільовий рівень визначається шляхом вимірювання відстані від початку древка прапора до його вершини ( на бичачому ринку ) або основи ( на ведмежому ринку ) до формування прапора. Він повинен починатися з моменту, коли різкий рух пробиває рівень опору або підтримки. Відстань вимірюється або до верхньої, або до нижньої межі прапора в залежності від напрямку тренду.

У наступному прикладі розглядається класичний вхід на прорив ведмежого прапора. Стовп прапора вимірюється від місця, де він почався, на рівні 6,48 долара (1) до нижньої частини прапора на рівні 5,68 долара, що означає падіння на 0,80 долара. Потім ми від subtract 0,80 долара з тригерної ціни прориву в 5,98 долара (2), щоб отримати цільовий рівень у 5,18 долара (3). Потім ви розміщуєте початковий стоп трохи вище лінії опору, щоб обмежити втрати. Для бичачих прапорів вам слід розмістити стоп-ордер нижче лінії підтримки.

Наскільки надійний патерн прапора?

Джон Мерфі, автор класичного твору з технічного аналізу «Технічний аналіз фінансових ринків», пише, що фігура прапора є однією з найбільш надійних фігур продовження тренду в технічному аналізі. Тим не менш, дослідження Томаса Н. Булковскі в його книзі «Енциклопедія графічних моделей» показало, що вона менш надійна, ніж деякі інші моделі.

Булковський перевірив працездатність більше 1600 зразків прапорців, ідентифікованих за певними параметрами на предмет узгодженості. Він виявив, що частота невдалих проривів як для рухів вверх, так і для низхідних рухів становила 54% для кожного напрямку, при цьому середній рух після триггера становив близько 6,5% (початковий рух). Тим часом, ймовірність успіху становила 35% для рухів вверх і 32% для рухів вниз. Звичайно, наведений вище аналіз підтверджує причину, чому активне управління ризиками має вирішальне значення для успіху в трейдингу, оскільки моделі часто не спрацьовують.

Майте на увазі, що результати флажка можуть бути трохи заниженими, оскільки Булковскі зазначає, що тести флажка враховували лише короткострокові цінові коливання, а не рух від прориву до можливого максимуму чи мінімуму, як він робив для інших тестів моделей. При цьому припускається, що результати можуть покращитися, якщо взяти до уваги більш крупні переміщення.

Часто трейдери використовують прапорці в поєднанні з іншими формами технічного аналізу, щоб допомогти їм у процесі прийняття рішень і підвищити свої шанси на успіх.

Що таке бичачий прапор?

Бичачий прапор виникає в рамках висхідного тренда і починається з різкого і крутого підйому, який називають древком прапора. За ним слідує короткий період консолідації, який приймає форму прапора або невеликого симетричного трикутника. Бичачий прапор формується, коли ціна перебуває в стані тимчасового рівноваги, перш ніж продовжити ріст до вищих рівнів.

Що таке патерн «ведмежий прапор»?

Медвежий флажок виявляється при низхідному тренді і починається з різкого, крутого зниження, що утворює древко прапора. За цим слідує короткий період консолідації з утворенням прапора. Медвежий флажок формується, коли ціна знаходиться в стані тимчасового рівноваги, перш ніж вона повернеться до зниження і опуститься до нижчих рівнів. Як тільки ціна пробивається нижче нижньої межі, спрацьовує ведмежий сигнал для відкриття короткої позиції.

Бичачий прапор в порівнянні з ведмежим прапором

Незважаючи на різниці, один і той же підхід можна застосовувати як до бичачих, так і до ведмежих прапорців під час торгівлі. Єдина різниця полягає в тому, що ви торгуєте з довгим ухилом щодо бичачого прапорця і входите в коротку позицію щодо ведмежого прапорця.

Висновок

Фігура прапора в технічному аналізі вважається фігурою продовження тренда, оскільки очікується, що прорив відбудеться в напрямку тренда. Це один з патернів з коротшими часовими рамками, оскільки він завершується протягом трьох тижнів або менше. Це означає, що прорив ( або нездатність моделі ) має статися до закінчення трьох тижнів. Ключем до успіху прапора є якість попереднього тренда. Вам слід очікувати різкого і крутого руху до того, як відбудеться консолідація, оскільки агресивна торгівля, яка відбувається до формування прапора, ймовірно, продовжиться після прориву.