Повний вступ до індикатора MACD: від теорії до практичного використання

Що таке MACD? Простими словами, це що?

MACD, що означає Moving Average Convergence Divergence (зближення та розбіжність ковзних середніх), є інструментом для відстеження динаміки зростання та падіння акцій та криптовалют. Він був створений трейдером Джеральдом Аппелем у 1970-х роках і зараз став звичним у технічному аналізі.

Основна логіка цього індикатора дуже проста: порівнюючи дві різні середні ціни, що мають різну швидкість, визначаємо, чи вони зближуються чи віддаляються, щоб оцінити силу чи слабкість ринкового імпульсу. Іншими словами, це використання минулих цінових даних для прогнозування можливого напрямку в майбутньому.

Як складається MACD? Досить зрозуміти три частини

1. Головна лінія (MACD Line) Віднімемо 26-денну повільну середню від 12-денної швидкої середньої, і отримаємо криву, яка є основною лінією MACD. Якщо ця лінія знаходиться вище нульової осі, це означає, що короткострокова ціна перевершує довгострокову ціну, і ринок має висхідний потенціал; навпаки, це свідчить про перевагу низхідного потенціалу.

2. Лінія сигналу (Signal Line) Це 9-денна середня лінія MACD, яку можна розглядати як “орієнтир” для MACD. Коли основна лінія перетинає сигнальну лінію, це зазвичай сигналізує про можливість покупки або продажу.

3. Стовпчаста діаграма (Histogram) Відстань між основною лінією та сигналом, представлене у вигляді стовпців. Чим довший стовпець, тим більша різниця між двома лініями, що означає, що ринковий сигнал є більш чітким.

Як читати сигнали MACD? Три сигнали для дій

Перетворення нуля: сигнал зміни тренду

• Головна лінія проходить від негативного значення через нуль до позитивного → сигнал на покупку (бичачий)
• Головна лінія проходить через нульовий рівень до негативного значення → сигнал на продаж (медведь)

Перетин сигнальної лінії: час входу та виходу

• Головна лінія MACD перетинає сигнал → можливий пункт покупки
• Головна лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху вниз → можливий пункт продажу

Але тут потрібно бути обережним! Якщо основна лінія перетинає сигнальну лінію, перебуваючи в негативній зоні (нижче нульової осі), це означає, що загальний ринок все ще ведмежий, і цей сигнал на покупку може бути пасткою.

Відхилення: попередження про зміну тренду

• Ціна досягла нового максимуму, але MACD не слідкує за новим максимумом → веде до ведмежого розходження, можливо, буде падіння.
• Ціна досягла нового мінімуму, але MACD не досягнув нового мінімуму → бичачий розходження, можливо, зросте

Відхилення часто вказує на те, що тренд збирається змінитися, це секретна зброя досвідчених трейдерів.

Чи можна налаштувати параметри MACD? Так, але слід бути обережним.

Стандартний параметр – це (12,26,9), який добре проявив себе на фондовому ринку. Деякі трейдери змінюють його на (5,35,5), щоб підвищити чутливість, але в крипторинку і так велика волатильність, зміна параметрів може призвести до великої кількості хибних сигналів, новачкам не слід бездумно налаштовувати.

Ями MACD: не покладайтеся лише на нього для прийняття рішень

Цей індикатор є “запізнілим індикатором”, що означає, що він слідує за цінами, а не передбачає їх заздалегідь. Під час коливальних ринків (бокового руху) він може давати багато хибних сигналів, особливо для волатильних монет. Тому професійні трейдери зазвичай використовують його разом з RSI, рівнями підтримки та опору та іншими інструментами, щоб знизити ризики через багаторазову перевірку.

Резюме: MACD - це непоганий інструмент для визначення тенденцій, але не святий грааль. Потрібно зрозуміти його три частини, три сигнали та знати його обмеження, щоб правильно його використовувати.