Повний аналіз індексу відносної сили: відхилення RSI, затухання та практичний посібник з застосування

Якщо ви щойно увійшли у світ технічного аналізу, дуже швидко почуєте термін «RSI індикатор». Так, RSI — один із найпоширеніших інструментів технічного аналізу на ринку, а також обов’язковий предмет для багатьох інвесторів-початківців. Оволодіння основною логікою RSI допоможе вам краще розуміти ринковий пульс.

Як саме працює RSI індикатор? У яких ситуаціях слід купувати або продавати? Чому концепції «дивергенція» та «затухання» викликають у багатьох інвесторів плутанину? У цій статті простими словами ми розглянемо таємниці RSI індикатора.

Що таке індекс відносної сили (RSI)?

RSI (Relative Strength Indicator, індекс відносної сили) — це технічний інструмент для вимірювання співвідношення сил покупців і продавців на ринку. Його основна логіка дуже проста: шляхом обчислення співвідношення між недавніми підйомами та спадами цін визначають зміни у силі бичачого та ведмежого трендів.

З розвитком технічного аналізу RSI поступово став важливим орієнтиром для інвесторів при визначенні моментів входу та виходу з ринку. У порівнянні з складнішими індикаторами, наприклад MACD, спосіб обчислення RSI простий і швидкий, що робить його одним із найзручніших у освоєнні інструментів технічного аналізу.

На графіках технічного аналізу для акцій або крипто, RSI зазвичай відображається разом із індикаторами KD, MACD у нижній частині графіка, слугуючи важливим орієнтиром для прийняття рішень.

Логіка обчислення RSI

Обчислення RSI дуже інтуїтивне і не вимагає глибоких математичних знань. Воно базується на порівнянні цінових змін за певний період, щоб оцінити силу ринку.

Перший крок: визначення періоду часу та обчислення середнього зміни

Обираємо період (зазвичай 14 днів). За цей період:

• підсумовуємо всі підйоми цін і ділимо на 14 — отримуємо «середній підйом»
• підсумовуємо всі спади цін і ділимо на 14 — отримуємо «середній спад»

Другий крок: обчислення відносної сили (RS)

Ділимо «середній підйом» на «середній спад», отримуючи відносну силу (RS).

Третій крок: перетворення RS у RSI

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Отже, отримуємо число у діапазоні від 0 до 100 — це і є RSI.

Ключові ділянки інтервалу RSI

Значення RSI поділяються на кілька важливих зон, кожна з яких відображає різний стан ринку:

Зона перекупленості (RSI > 70): ринок може бути перенасиченим покупками, ціна ризикує повернутися назад, інвесторам рекомендується зменшити позиції або вийти.

Зона перепроданості (RSI < 30): ринок може бути перенасиченим продажами, можливий відскок цін, інвестори можуть частинами входити у позиції.

Середина — 50: це розмежувальна лінія між силою покупців і продавців. Якщо RSI > 50 — переважає бичий тренд; якщо RSI < 50 — ведмежий.

Варто пам’ятати, що RSI не є абсолютним прогнозним індикатором. У сильних трендах зростання або падіння RSI може «затухати», що призводить до несправедливих сигналів.

Дивергенція RSI: ознака можливого повороту тренду

Дивергенція RSI — один із найважливіших сигналів у технічному аналізі. Вона означає, що ціновий рух і RSI розходяться або йдуть у різні напрямки. Простими словами, ціна досягає нових максимумів або мінімумів, але RSI не підтверджує цей рух, що зазвичай натякає на можливий поворот тренду.

Розрізняють два типи дивергенції:

( Верхня дивергенція (медвежий сигнал)

Коли ціна оновлює максимум, але RSI не підтверджує його і йде вниз, утворюється верхня дивергенція. Наприклад, Bitcoin зростає з 70 000 до 100 000 доларів, але RSI з 82 падає до 58. Це свідчить про слабкість зростання і можливий відкат. Інвесторам рекомендується зменшити позиції або вийти, щоб уникнути подальших втрат.

( Нижня дивергенція (бичий сигнал)

Коли ціна оновлює мінімум, але RSI не підтверджує його і йде вгору або залишається стабільним, утворюється нижня дивергенція. Це зазвичай передвісник розвороту вгору. Інвестори можуть частинами входити у позиції, щоб зловити потенційний відскок.

Суть дивергенції — у дисбалансі ринкових емоцій. У процесі формування дивергенції ринкові учасники перебувають під тиском. Коли цей тиск досягає критичної точки, він рано чи пізно прорветься, спричиняючи зміну тренду.

Не всі дивергенції ведуть до явного розвороту. Якщо під час формування дивергенції RSI багаторазово коливається і перетинає середню лінію 50, це свідчить про флуктуації ринку і відсутність достатніх сил для розвороту. У такому разі сигнал дивергенції втрачає свою силу. Тому при використанні RSI для визначення дивергенцій важливо враховувати інші індикатори та ринкову ситуацію.

Як реагувати на затухання RSI

RSI має один суттєвий недолік — у сильних трендах він може «затухати», тобто проявляти явище «затухання».

Затухання RSI — це ситуація, коли індикатор у зонах перекупленості (>70) або перепроданості (<30) довго залишається без суттєвих змін, а реакція на цінові коливання знижується. Це характерно для сильних трендів зростання або падіння. Наприклад, при сильному зростанні ринку RSI може довго залишатися вище 70, і сигнал про перекупленість стає недійсним, ціна продовжує рости.

Хоча затухання RSI зменшує його ефективність, інвестори можуть застосовувати такі підходи:

1. Поєднання з трендовим аналізом

Навіть якщо RSI у зоні перекупленості або перепроданості, не слід поспішати з входом або виходом. Чекайте підтвердження зміни тренду, аналізуючи ціновий рух.

2. Використання додаткових індикаторів

Один індикатор має обмеження. Рекомендується поєднувати RSI з ковзними середніми, MACD, обсягами для більш точної оцінки ситуації.

3. Регулювання параметрів RSI

Якщо затухання часто трапляється, можна змінити період обчислення RSI. Наприклад, з 14 днів зробити 10 або 20. Скорочення періоду зробить RSI більш чутливим, а збільшення — більш стабільним.

4. Управління ризиками

У періоди затухання уникайте сліпого слідування за ринком. Встановлюйте чіткі стоп-лоси і контролюйте ризики.

Просунуті методи застосування RSI

) Аналіз RSI на кількох періодах

Щоб компенсувати недоліки одного періоду, можна одночасно використовувати кілька RSI з різними періодами (наприклад, 6, 12, 24 дні), щоб підвищити точність аналізу.

Моделі W і M

• Якщо кілька RSI одночасно знаходяться нижче 50 і формують модель W, це свідчить про слабкість ведмедячих сил і можливий відскок.
• Якщо кілька RSI одночасно вище 50 і формують модель M, це означає слабкість бичачих сил і можливий розворот вниз.

) Золотий і смертельний хрест

Перетин RSI різних періодів — це важливий сигнал.

Золотий хрест: короткостроковий RSI перетинає довгостроковий знизу вгору — сигнал до потенційного входу у довгу позицію.

Мертвий хрест: короткостроковий RSI перетинає довгостроковий зверху вниз — сигнал до виходу або короткої позиції.

Взаємодія RSI із серединою 50

Лінія 50 — важливий рівень, психологічна межа між бичачим і ведмежим трендом. Спостерігаючи за RSI і його поведінкою навколо 50, можна робити висновки:

• RSI > 50: переважає сила покупців, ринок оптимістичний
• RSI < 50: переважає сила продавців, ринок песимістичний
• RSI біля 50 і коливання навколо нього: ринок у стані невизначеності, тренд ще не сформувався.

Як налаштувати параметри RSI

Параметри RSI не є фіксованими і залежать від стилю торгівлі.

Розуміння стандартних налаштувань

За замовчуванням на більшості платформ RSI встановлено період 14 днів. Це універсальний і перевірений час, що добре працює у середньостроковій торгівлі.

Залежно від стилю торгівлі

• Короткострокові трейдери: можна зменшити період до 5 або 7 днів для більшої чутливості.
• Середньострокові: залишити 14 або змінити на 12.
• Довгострокові інвестори: збільшити до 20 або 30 днів для фільтрації шуму і фокусування на тренді.

Принцип налаштування

Зменшення періоду зробить RSI більш чутливим і швидким, але підвищить кількість фальшивих сигналів. Збільшення періоду — навпаки, зменшить чутливість, але підвищить стабільність.

Рекомендується тестувати різні налаштування у симуляції, щоб знайти оптимальні для свого стилю.

Підсумки

RSI — це простий і зручний інструмент технічного аналізу, що дозволяє швидко оцінити стан ринку. Оволодівши основами RSI, дивергенціями, методами боротьби з затуханням і просунутими підходами, інвестори зможуть значно покращити якість аналізу.

Проте слід пам’ятати, що RSI не є універсальним індикатором. Його сигнали можуть давати збій у певних ринкових умовах. Найкраща стратегія — поєднувати кілька індикаторів, враховувати ринкову ситуацію і застосовувати управління ризиками. Постійне навчання і практика допоможуть вам опанувати мистецтво прийняття рішень із використанням RSI.