Matrixport : Bitcoin montre que l'隐波 et la偏度 indiquent une montée de l'évasion de risque sur le marché.

Message de ChainCatcher, Matrixport a publié le graphique d'aujourd'hui déclarant : “Au cours de la semaine dernière, la skew de la volatilité implicite des options Bitcoin s'est encore affaiblie. La skew à court terme est passée d'environ -3,5 % la semaine dernière à -10,6 %, et la demande de couverture à la baisse à court terme a clairement augmenté ; la skew à long terme est passée d'environ -0,2 % à -1,9 %, et le pricing des risques extrêmes à plus long terme devient également pessimiste. En matière de pricing des options, le marché a rehaussé la valorisation des risques à la baisse au cours de la semaine dernière, tant pour les options à court terme que pour les contrats arrivant à échéance l'année prochaine. La volatilité implicite actuelle a grimpé à environ 58 %, correspondant à une prime de risque à la baisse à court terme plus élevée, ainsi qu'à des attentes de tendance à moyen terme plus prudentes par rapport à une semaine auparavant, indiquant que le marché ne considère pas cette volatilité comme un choc unique.”