理解隨機相對強弱指標 (StochRSI)

隨機相對強弱指標 (StochRSI) 是一種技術分析指標，用於識別超買或超跌狀態並識別當前市場趨勢。顧名思義，StochRSI 是相對強弱指標 (RSI) 的衍生品，使其成爲一個指標的指標。它作爲隨機振蕩器運作， fluctuating 在中心線之上和之下。

StochRSI最早在1994年由Stanley Kroll和Tushar Chande在書籍《The New Technical Trader》中介紹，廣泛被股票交易者使用，但也可以應用於外匯和加密貨幣等其他市場。

StochRSI是如何工作的？

StochRSI是通過將隨機振蕩器公式應用於標準RSI而創建的。其結果是一個在0和1之間波動的單一數值評級，中心在0.5附近。StochRSI指標的一些變體將結果乘以100，將範圍轉移到0-100。通常可以看到3天簡單移動平均(SMA)與StochRSI線一起出現，作爲信號線以減少在錯誤信號上交易的風險。

標準隨機振蕩器公式考慮資產的收盤價以及在給定週期內的最高和最低點，而StochRSI公式則直接應用於RSI數據，不考慮價格因素：

StochRSI = (當前相對強弱指標 - 最低相對強弱指標) / (最高相對強弱指標 - 最低相對強弱指標)

與標準相對強弱指標（RSI）一樣，StochRSI最常見的時間設置爲14個週期，基於圖表的時間框架。例如，日線圖查看過去14天，而小時圖則基於過去14小時生成StochRSI。

交易時段可以按天、小時甚至分鍾設置，交易者根據自己的個人資料和策略以不同方式使用它們。時段的數量也可以調整，以確定長期或短期趨勢，其中20個時段是StochRSI指標的另一個受歡迎的選項。

如何使用 StochRSI？

StochRSI 指標的主要意義在於其接近上限和下限的值。因此，它的主要功能是識別潛在的進出點以及價格反轉。指標值爲 0.2 或以下表明資產可能超跌，而值爲 0.8 或以上則表明資產可能超買。

此外，指標讀數接近中心線可以提供有關市場趨勢的有用信息。例如，當中心線作爲支撐點，並且StochRSI線持續在0.5以上時，這可能表明牛市或漲趨勢的持續，尤其是當該線開始向0.8水平移動時。類似地，如果指標降到0.5以下並趨向於0.2，這則暗示了熊市或下跌趨勢。

StochRSI 與相對強弱指標

StochRSI和相對強弱指標都是隨機振蕩器，幫助交易者輕鬆識別潛在的超買和超跌狀態，以及可能的反轉點。實質上，標準相對強弱指標是一個用於跟蹤在設定時間範圍內價格變化的速度和幅度的指標(sessions)。

然而，與相對強弱指標相比，標準相對強弱指標是一個移動較慢的指標，產生的交易信號較少。通過將隨機振蕩器公式應用於常規相對強弱指標，生成了StochRSI作爲一個高度敏感的指標。因此，它產生了更多的信號，爲交易者提供了更多機會來識別市場趨勢和潛在的買入或賣出點。

換句話說，StochRSI 是一個波動性指標。雖然這使它成爲一個響應更快的技術分析 (TA) 工具，可以幫助交易者提供更多的交易信號，但它也帶來了更多的風險，因爲它經常產生大量噪音 (虛假信號)。正如前面提到的，使用簡單移動平均線 (SMA) 是一種流行的方法，可以減少與這些虛假信號相關的風險，在許多情況下，3 天 SMA 被設置爲 StochRSI 指標的默認值。

結論

由於其更快的速度和對市場波動的更高敏感性，隨機相對強弱指標是分析師、交易員和投資者——無論是分析還是短期和長期投資者——非常有用的指標。然而，更多的信號也意味着更大的風險，因此隨機相對強弱指標應與其他技術分析工具結合使用，以幫助確認其生成的信號。值得注意的是，加密貨幣市場的波動性高於傳統市場，可能導致更多的虛假信號。